Wie benutzt ich den ATR -Indikator, um den dynamischen Stop -Gewinn und den Stop -Verlust des Vertrags festzulegen?

Verständnis des ATR -Indikators im Kryptowährungshandel

Der ATR -Indikator (durchschnittliche Reichweite) ist ein technisches Analyse -Tool zur Messung der Marktvolatilität. Ursprünglich von J. Welles Wilder für Rohstoffe entwickelt, wurde aufgrund der mit digitalen Vermögenswerte verbundenen hohen Volatilität eine weit verbreitete Anwendung im Kryptowährungshandel festgestellt. Die ATR berechnet die durchschnittliche Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum, typischerweise 14 Perioden. Dieser Wert hilft den Händlern, zu beurteilen, wie stark sich ein Vermögen im Durchschnitt bewegt, was bei der Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Werten von entscheidender Bedeutung sein kann.

Im Vertragshandel - wie Futures oder ewige Verträge - ist das Verwaltungsrisiko von entscheidender Bedeutung. Herkömmliche Methoden mit fester Stop-Loss-Methoden machen möglicherweise nicht plötzliche Volatilitätspikes aus, was zu vorzeitigen Ausgängen aus Geschäften führt. Durch die Verwendung des ATR können Händler ihre Stopps dynamisch anhand der aktuellen Marktbedingungen und nicht auf willkürlichen Preisen anpassen. Dieser Ansatz erhöht die Wahrscheinlichkeit, in profitablen Geschäften zu bleiben und unnötige Verluste zu minimieren.

Berechnung und Interpretation des ATR -Werts

Um die ATR effektiv zu verwenden, müssen Sie zuerst verstehen, wie es berechnet wird. Der wahre Bereich (TR) für jede Periode wird durch Einnahme maximal drei Werte bestimmt:

• Strom hoher minus Strom niedrig
• Absolutwert des aktuellen hohen Vorzusehens vorherigen Schließen
• Absolutwert des Strom niedrig minus vorheriger Schließung

Sobald der TR für jeden Balken berechnet wurde, wird die ATR abgeleitet, indem diese TR -Werte über eine festgelegte Anzahl von Perioden gemittelt werden, normalerweise 14. Die meisten Handelsplattformen berechnen dies automatisch für Sie, aber das Verständnis des zugrunde liegenden Mechanismus hilft bei der Interpretation seiner Bedeutung.

Wenn beispielsweise die ATR (14) von Bitcoin 500 US -Dollar beträgt, bedeutet dies, dass der Preis im Durchschnitt in den letzten zwei Wochen 500 USD pro Tag schwankt. In einem stark volatilen Markt könnte dieser Wert bei scharfen Bewegungen auf 1.000 USD oder mehr steigen. Das Erkennen dieser Verschiebungen ist der Schlüssel zur Anpassung Ihrer Strategie entsprechend.

Anwenden von ATR zum Festlegen dynamischer Stop -Verlust -Levels anwenden

Der dynamische Stoppverlust mit ATR passt Ihren Ausstiegspunkt anhand der jüngsten Volatilität an. Anstatt einen Stopp in einem festen Abstand von Ihrem Eintrag zu platzieren, multiplizieren Sie den ATR -Wert mit einem Faktor (üblicherweise 1x, 2x oder 3x), um festzustellen, wo Sie Ihren Stopp platzieren sollen. Wenn Sie beispielsweise lange über Ethereum sind und die ATR (14) 30 US -Dollar kostet, können Sie Ihren Stop -Loss 2 x ATR unter Ihren Einstiegspreis legen.

Diese Methode stellt sicher, dass Ihr Stopp während der hohen Volatilität oder bei geringer Volatilität nicht zu eng ist. So können Sie es Schritt für Schritt implementieren:

• Identifizieren Sie den ATR -Wert in Ihrer Charting -Plattform
• Wählen Sie einen Multiplikator basierend auf Ihrer Risikotoleranz (z. B. 1,5x oder 2x)
• Multiplizieren Sie die ATR mit Ihrem gewählten Faktor
• Subtrahieren Sie diesen Wert von Ihrem Einstiegspreis (für lange Positionen) oder fügen Sie ihn zu Ihrem Einstiegspreis hinzu (für kurze Positionen).
• Geben Sie Ihre Stop -Loss -Bestellung auf dieser Ebene auf

Die Verwendung dieses dynamischen Ansatzes verhindert, dass Ihr Stopp von normalem Marktrauschen getroffen wird und gleichzeitig vor erheblichen Nebenbewegungen schützt.

Dynamik einstellen mit ATR Gewinn nehmen

Ähnlich wie beim Stop -Verlust können das Gewinnniveau auch mit ATR angepasst werden, um die sich ändernde Marktdynamik widerzuspiegeln. Eine gemeinsame Methode besteht darin, den Gewinn in ein Vielfaches der ATR über oder unter dem Einstiegspreis zu platzieren. Händler verwenden häufig Verhältnisse wie 1: 1, 1: 2 oder sogar 1: 3 zwischen dem Stoppverlust und den Gewinnstrecken.

Hier erfahren Sie, wie man es anwendet:

• Bestimmen Sie Ihre ATR-basierte Stop-Verlust-Entfernung
• Entscheiden Sie sich für ein Verhältnis von Risiko (z. B. 1: 2)
• Multiplizieren Sie Ihre Stop -Verlust -Entfernung mit Ihrem gewünschten Verhältnis, um die Take -Profit -Distanz zu erhalten
• Fügen Sie diesen Wert Ihrem Einstiegspreis (für Longs) hinzu oder subtrahieren Sie ihn (für Shorts) (für Shorts)
• Geben Sie Ihren Gewinnanweisungen entsprechend auf

Mit dieser Technik können Sie Ihre Gewinnziele entsprechend der Volatilität skalieren und sicherstellen, dass Sie in starken Trends nicht zu früh verlassen oder in abgehackten Märkten zu lange halten.

Einstellungen der ATR anhand von Zeitrahmen und Vermögenswerten einstellen

Während die Standard -ATR -Einstellung 14 Perioden beträgt, ist dies für alle Handelsstrategien oder Zeitrahmen möglicherweise nicht optimal. Kurzfristige Händler können den Zeitraum auf 7 oder 10 reduzieren, um sofortige Volatilitätsänderungen zu erfassen, während längerfristige Händler ihn für reibungslosere Lesungen auf 20 oder 30 erhöhen können.

Darüber hinaus weisen verschiedene Kryptowährungen unterschiedliche Volatilitätsgrade auf. Zum Beispiel haben Altcoins wie SOL oder DOGE im Vergleich zu BTC oder ETH häufig höhere ATR -Werte. Das Anpassen der ATR -Einstellungen pro Vermögenswert kann daher die Genauigkeit beim Einstellen von Stopps und Zielen verbessern.

Hier sind einige Überlegungen bei der Anpassung von ATR:

• Richten Sie die ATR-Zeit mit Ihrem Handelszeitraum aus (z. B. 1-Stunden-Diagramm vs. Daily Chart).
• Testen Sie verschiedene Multiplikatoren, um herauszufinden, was für Ihre Strategie am besten funktioniert
• Überwachen Sie die ATR -Werte über verschiedene Münzen hinweg, um die Risikoparameter entsprechend anzupassen
• Vermeiden Sie es, die gleichen Einstellungen blind über alle Vermögenswerte zu verwenden, ohne Backtesting zu verwenden

Durch die Annäherung der ATR -Nutzung auf Ihren spezifischen Handelskontext verbessern Sie die Genauigkeit Ihres Risikomanagement -Frameworks.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich ATR für Skalping -Strategien in Krypto -Futures verwenden? Ja, ATR kann bei ordnungsgemäßem Anpassung wirksam sein. Senken Sie die ATR-Periode (z. B. auf 5 oder 7) und verwenden Sie kleinere Multiplikatoren (wie 1x oder 1,2x), um sich mit schnell bewegenden, kurzfristigen Geschäften auszurichten.

F: Wie versteckt sich ATR in geringen Volumenperioden in Kryptomärkten? Während der Perioden mit niedrigem Volumen neigen die ATR-Werte tendenziell ab, was auf eine geringere Volatilität hinweist. Dies kann zu strengeren Stopps und kleineren Gewinnzielen führen, sodass Händler in Bezug auf falsche Signale vorsichtig sein sollten.

F: Ist ATR sowohl für lange als auch für kurze Positionen in Kryptoverträgen geeignet? Absolut. Unabhängig davon, ob es lange oder kurz ist, ist ATR dazu beigetragen, angemessene Stopp- und Zielwerte basierend auf der Volatilität zu definieren, wodurch dies für beide Richtungsgeschäfte gleichermaßen anwendbar ist.

F: Soll ich ATR mit anderen Indikatoren kombinieren, wenn ich Stopps einstellen? Die Kombination von ATR mit Trendverfolgungsindikatoren wie dem Umzug von Durchschnittswerten oder RSI kann die Entscheidungsfindung verbessern. Vermeiden Sie jedoch, Ihr System zu überkomplizieren. Einfachheit führt häufig zu einem besseren führenden Krypto-Märkten.