長期的な仮想通貨の購入シグナルにコポック曲線を使用する方法? （投資）

コポック曲線の基本を理解する

1. コポック カーブは、もともと 1962 年にエドウィン セジウィック コポックによって株式市場分析のために設計されたモメンタム オシレーターです。

2. 14 か月と 11 か月の価格変化率 (ROC) の合計を 10 か月の期間で平滑化した加重移動平均を計算します。

3. 暗号通貨市場では、Bitcoin やイーサリアムなどの主要資産の週次または月次の終値に適用され、短期的なボラティリティが除外されます。

4. シグナルは、曲線が長期間にわたってマイナスであった後、ゼロを上回ったときに生成されます。通常、長い弱気相場局面の終了として解釈されます。

5. トレーダーは、歴史的深さが不十分であり、ROC の計算を歪める不安定な価格動作のため、ローキャップアルトコインでの使用を避けます。

インジケーターを暗号通貨の時間枠に適応させる

1. 週次データは、日次ローソク足と比較して高い流動性と構造的一貫性を考慮して、コポック曲線を計算する際の Bitcoin への最も信頼できる入力であり続けます。

2. 標準的な 14 か月と 11 か月の ROC 入力は、それぞれ約 60 週間と 48 週間の期間に変換されます。毎週の決算で作業する場合、調整は不要です。

3. 一部のアナリストは、仮想通貨の加速サイクルに合わせて、10 か月の平滑化期間を 21 週間の指数移動平均に置き換えています。

4. ステーブルコイン建ての価格シリーズは必須です。為替レートのノイズが高い法定通貨ペアを使用すると、誤った乖離測定値が発生します。

5. バックテストによると、この指標は、Bitcoin の優位性が 45% を超えるフェーズ中にのみ適用された場合に最高のパフォーマンスを発揮し、広範な市場リスクオン状態を示しています。

実際の仮想通貨サイクルにおける買いシグナルの解釈

1. 2012 年 11 月の底値は、Bitcoin の最初に確認されたコポック曲線の買いシグナルとなり、その後 13 か月にわたる 9,000% の上昇に先立ちました。

2. ビットスタンプのハッキングによる下落に続き、2016 年 1 月に 2 回目のクロスオーバーが発生し、2017 年の強気相場のピークにつながりました。

3. 2018 年 12 月のシグナルは、ICO の暴落後に現れ、18 か月間続いた下落により、2020 年から 2021 年の蓄積と放物線状の段階を予兆しました。

4. それぞれの有効なシグナルは、量的緩和の拡大、実質利回りの低下、機関保管インフラのマイルストーンなど、マクロ経済の追い風と一致しました。

5. 2022年のTerra/LUNA崩壊時に偽陽性が発生し、曲線は8月にプラスに転じたが、勢いだけでは反映されないシステム伝染により価格は下落し続けた。

Coppock ベースのエントリに関するリスク管理

1. ポジションサイジングは控えめに保つ必要があります。最初のシグナル確認時に割り当てられるポートフォリオ総資本の 3% を超えないようにします。

2. シグナルデーの週終値を 12% 下に設定するハードストップロスは、突然の規制ショックや取引所の障害にさらされることを防ぎます。

3. DCA ウィンドウは、コポック値自体ではなく、200 週間移動平均を上回るその後の週次終値によって定義されます。

4. ベースポジションを超えて割り当てを増やす前に、純未実現損益（NUPL）や取引所ネットフローなどのオンチェーン指標で累積を確認する必要があります。

5. エントリー中のレバレッジの使用は固く禁止されています。証拠金取引は、シグナル生成に続く複数か月にわたる統合フェーズでのドローダウンを増幅させます。

よくある質問

Q: コポック曲線はアルトコインチャートで使用できますか?毎週の連続取引履歴が 5 年未満で、主要なスポットボリュームがないトークンについては、統計的妥当性が欠けています。

Q: このインジケーターは、先物市場で極端なレバレッジがかかっている期間でも機能しますか?いいえ、過剰な建玉は価格行動を歪め、特に清算カスケード中に誤解を招く ROC デリバティブを生成します。

Q: 上向きのゼロクロスで十分ですか? それとも曲線が特定のしきい値に達する必要がありますか?ゼロより上の単純なクロスで十分です。最小振幅を要求するとラグが増大し、BTC のような高ベータ資産の初期段階の上昇を逃します。

Q: Bitcoin の半分化はコポック曲線のタイミングにどのように影響しますか?半減期は数学的な構造を変えるものではありませんが、歴史的にはシグナルから大幅な上昇までの期間が短縮され、平均リードタイムは 2016 年以前の 5.2 か月から 2020 年以降は 3.7 か月に減少しました。