comment calculer le rendement d'un ETF

Comment calculer le rendement d'un ETF

Les ETF (exchange-traded funds) sont un type de fonds d'investissement qui suit un panier d'actifs, tels que des actions, des obligations ou des matières premières. Ils offrent aux investisseurs un moyen diversifié de s’exposer à un marché ou à une classe d’actifs particulier.

Le calcul du rendement d'un ETF consiste à déterminer l'évolution de sa valeur liquidative (VNI) sur une période de temps déterminée. La valeur liquidative correspond à la valeur totale des actifs sous-jacents du FNB moins ses passifs, divisée par le nombre d'actions en circulation.

Étapes pour calculer le rendement de l’ETF :

1. Rassemblez les données de valeur liquidative de l'ETF : Obtenez la valeur liquidative de l'ETF à deux dates différentes pour comparer. Ces dates doivent représenter le début et la fin de la période sur laquelle vous souhaitez calculer le rendement.
2. Calculez la différence de valeur liquidative : soustrayez la valeur liquidative du début de la période de la valeur liquidative de la fin de la période. Cette différence représente l'évolution de la valeur de l'ETF sur la période spécifiée.
3. Convertissez la différence en pourcentage : pour exprimer le rendement en pourcentage, divisez la différence de valeur liquidative par la valeur liquidative initiale et multipliez par 100.
4. Annualisez le rendement : si la période est inférieure à un an, annualisez le rendement pour le rendre comparable aux rendements à plus long terme. Pour ce faire, multipliez le pourcentage de rendement par le nombre d’années de la période.

Formule

Rendement de l'ETF = (VNI de fin - VNI de début) / VNI de début x 100 %

Exemple:

Disons que vous possédez un ETF avec une valeur liquidative de 25 $ par action au 1er janvier 2023. Le 31 décembre 2023, la valeur liquidative de l'ETF est passée à 27 $ par action.

Étape 1 : Rassemblez les données de valeur liquidative de l'ETF :

• Début de la VNI (1er janvier 2023) : 25 $
• VNI de fin (31 décembre 2023) : 27 $

Étape 2 : Calculez la différence de valeur liquidative :

• Différence de valeur liquidative : 27 $ - 25 $ = 2 $

Étape 3 : Convertissez la différence en pourcentage :

• Rendement en pourcentage : (2 $ / 25 $) x 100 % = 8 %

Étape 4 : Annualisez le rendement (en supposant une période d’un an) :

• Rendement annualisé : 8 % x 1 = 8 %

Le rendement de l'ETF pour l'année 2023 est donc de 8 %.