Comment utiliser la stratégie de trading d'options de style Iron Eagle?

La stratégie d'option Iron Eagle consiste à vendre des options d'appel à l'extérieur de l'argent et de mettre des options de chaque côté d'un actif sous-jacent pour capturer un bénéfice dans une fourchette de prix définie.

Feb 22, 2025 at 08:00 pm

Points clés:

• Comprendre la stratégie d'option Iron Eagle
• Identifier les points d'entrée et de sortie
• Gérer le risque et calculer le potentiel de profit
• Exemples réels de métiers Iron Eagle
• Comparaison avec d'autres stratégies d'option

Comment utiliser la stratégie de trading d'options de style Iron Eagle:

1. Comprendre la stratégie d'option Iron Eagle:

La stratégie Iron Eagle est une propagation d'option neutre à pavillon impliquant la vente d'une option d'appel en profondeur (OTM) et l'achat d'une option d'appel plus éloignée tout en vendant simultanément une option de put OTM et Acheter une option de vente plus profonde-OTM. Cela crée un crédit net initial, entraînant un bénéfice potentiel tant que l'actif sous-jacent reste dans une fourchette de prix spécifique.

2. Identification des points d'entrée et de sortie:

• Entrée: Entrez dans le commerce lorsque l'actif sous-jacent est près du sommet de la fourchette de prix souhaitée et a un parti pris haussier. L'option d'appel Deep-OTM doit avoir un delta près de zéro, tandis que l'option d'appel plus éloignée-OTM devrait avoir un delta légèrement positif. Les options de vente vendues devraient avoir des deltas près de -1,0 et -0,5, respectivement.
• Exit: Fermez le commerce lorsque l'actif sous-jacent s'approche du bas de la fourchette de prix souhaitée ou si le commerce devient non rentable. Cela implique généralement de racheter les options vendues et de vendre les options achetées.

3. Gérer le risque et calculer le potentiel de profit:

• Gestion des risques: La perte maximale pour la stratégie Iron Eagle est limitée à la prime nette payée à l'entrée. Cependant, un risque de baisse significatif existe si l'actif sous-jacent se déplace considérablement en dessous du prix d'exercice des options de vente vendues.
• Potentiel de profit: le potentiel de profit de la stratégie Iron Eagle est limité à l'écart entre les deux options d'appel et les deux options de put. Si l'actif reste dans la fourchette de prix souhaitée, la stratégie générera un profit.

4. Exemples réels de métiers Iron Eagle:

• Exemple 1: Considérons un commerce d'aigle de fer sur le ETF d'espion avec les paramètres suivants:

  • Vendre 1 espion janvier 24 430.00 Appel à 0,10 $
  • Achetez 1 espion janvier 24 432,50 Appel à 0,05 $
  • Vendre 1 espion janvier 24 425,00 Put à 0,25 $
  • Achetez 1 espion janvier 2422,50 Put à 0,05 $
• Prime nette: 0,10 $ par action

5. Comparaison avec d'autres stratégies d'options:

• Iron Condor vs Iron Eagle: les deux stratégies visent à profiter d'un marché lié à la gamme mais diffèrent dans leur exposition aux risques de volatilité. Les aigles en fer sont plus exposés à une volatilité élevée, ce qui entraîne potentiellement des bénéfices plus élevés mais aussi un risque plus élevé.
• Iron Butterfly vs Iron Eagle: Iron Eagles a une fenêtre de profit plus importante et des rendements potentiels plus élevés par rapport aux papillons de fer, mais comportent également un risque plus élevé en raison de leur biais directionnel.

FAQ:

• Quelle est la différence entre un long aigle en fer et un court aigle en fer?

  • Un long Iron Eagle implique d'acheter des options d'argent et de vendre par rapport aux options d'argent, ce qui entraîne un parti pris haussier. Un court aigle en fer est l'inverse, avec un biais baissier.

• Comment ajuster un commerce de fer Iron Eagle si le marché se déplace contre moi?

  • Ajustez la stratégie en faisant rouler les Opções dans le temps ou dans le prix d'exercice pour réduire les pertes ou capter plus de profit.

• Quels sont les avantages de l'utilisation d'un aigle de fer plutôt que d'autres stratégies d'option?

  • Iron Eagles offre un potentiel pour des rendements plus élevés et une fenêtre de profit plus importante par rapport à certaines stratégies.

• Quels sont les inconvénients de l'utilisation d'une stratégie Iron Eagle?

  • Iron Eagles comporte un risque de baisse significatif si l'actif sous-jacent se déplace considérablement en dessous du prix d'exercice des options de vente vendues.