如何将AVL用于分组交易策略？

平均真实范围（ATR）有助于加密交易者衡量波动率，并确认突破强度，过滤错误的动作并改善进入，停止损失和位置大小的决策。

2025/08/09 08:28

了解平均真实范围（ATR）及其在突破交易中的作用

平均真实范围（ATR）是加密货币交易空间中广泛使用的技术指标，旨在衡量市场波动。尽管标题引用了“ AVL”，但它可能是印刷错误，而预期的术语是ATR 。 ATR不能预测价格方向，而是量化给定时期（通常14个蜡烛）的价格转移程度。这使其成为突破交易策略的重要工具，在这种策略中，波动率的扩展通常标志着新趋势的开始。

交易者使用ATR来确定突破是真实的还是错误的举动。伴随着ATR值上升的重大价格移动表明势头强劲，增加了突破将继续的可能性。相反，与平坦或ATR下降的突破可能表明参与较弱，失败的机会更高。

要有效地应用ATR，交易者必须首先确保其在其交易平台上正确配置。大多数平台，例如TradingView，Binance或Metatrader ，允许用户从“指标”菜单中添加ATR。默认期限为14，但可以根据交易者的时间范围（用于剥头面的毛皮期，更长的摆动交易时间）进行调整。

为加密货币突破检测设置ATR

在执行任何突破策略之前，ATR指标的正确设置至关重要。请按照以下步骤正确配置ATR：

• 打开您首选的加密货币图表平台。
• 导航到“指标”部分，并搜索“平均真实范围” 。
• 将指示器应用于图表，默认期限为14。
• 如果需要，请调整ATR时期 - 使用7以提高灵敏度，或者21进行平滑读数。
• 考虑清楚起见，请考虑将ATR覆盖ATR或在单独的子窗口中查看。

一旦可见ATR，就会观察其值在合并和趋势阶段期间如何变化。在低挥发性时期，ATR值缩小，表明市场犹豫不决。当ATR开始上升时，它通常是在突破之前或重合的。监视这一转变有助于交易者预测潜在的入口点。

将ATR与价格动作模式（例如三角形，标志或对称合并）相结合也很有帮助。当价格接近模式的边缘并开始扩展ATR时，有效突破的可能性大大增加。

使用ATR确认突破有效性

并非所有的突破都会导致持续的动作。许多是由做市商设定的陷阱，或者是由于加密市场中常见的低流动性条件所致。为了滤除虚假信号，交易者使用ATR作为确认工具。

当价格超过电阻或支持以下时，请检查相应的ATR读数：

• 与之前的5-10蜡烛相比， ATR的突破伴随着20％或更高的增加表明稳定的波动性扩大。
• 如果突破蜡烛以大容量和ATR尖峰关闭，则可以进一步确认。
• 在重大新闻事件或Bitcoin波动率的激增中发生的突破通常显示出戏剧性的ATR峰值。

例如，如果Bitcoin在ATR处于150的紧密范围内交易了几个小时，并且突然在ATR跃升至250的电阻上的价格突然飙升，这表明突破性的突破。交易者可以将其用作信号，以更严格的止损位置进入长位置。

相反，如果价格爆发，但ATR保持平坦或下降，此举将缺乏信念。在这种情况下，避免进入或等待重新确认确认更安全。

使用ATR的位置尺寸和停止损坏的位置

ATR最强大的应用之一是风险管理。由于ATR反映了当前的波动率，因此允许交易者设置动态停止损失和额外利润水平，而不是使用固定百分比。

计算基于波动率的停止损失：

• 将当前ATR值乘以所选因子（通常为1.5或2）。
• 对于长位置，请从入口价格中减去此值以设置停止损失。
• 对于短位置，将其添加到入口价格中。

例如，如果以太坊图表上的ATR是80 ，并且使用2倍乘法器，则停止损失距离为160点。如果输入$ 3,500的长时间，则停止损失的价格为3,340美元。

位置大小也应根据ATR进行调整。较高的ATR值意味着更宽的停止，这需要较小的位置大小以维持每个交易的一致风险。使用此公式：

• 确定您的每个交易最大风险（例如100美元）。
• 将其除以止损距离的美元（基于ATR）。
• 结果是您可以安全交易的单位或合同数量。

此方法可确保您在高挥发率期间不会过度曝光，这在加密释放期间很常见。

将ATR与支持/电阻和体积分析相结合

为了获得最佳结果，不应孤立使用ATR。将其与支持/阻力水平和体积分析相结合增强了突破信号的可靠性。

确定价格以前逆转的密钥水平水平。当价格接近这些区域时：

• 观察形成整合模式。
• 监视ATR的压缩迹象（低值），然后进行扩展。
• 检查量 - 突破蜡烛的卷量证实了参与。

例如，如果Solana的电阻水平为150美元，并且在ATR下降了24小时的范围内，则ATR的突然增加高于150美元，而ATR峰值从5到9升至9验证了突破。

另一个有效的组合是将ATR与鲍林斯带。当价格触及上部或下带和ATR扩展时，它通常会标志着强劲动作的开始。同样，基于ATR的Keltner通道可用于定义动态突破级别。

基于ATR的加密资产基于ATR的突破策略

在实时部署任何策略之前，进行回测至关重要。有关Bitcoin，以太坊或二氧化硬币等主要加密货币的历史数据可用于验证基于ATR的突破系统。

有效地测试：

• 选择一个具有多种市场条件的历史时期（范围，趋势，挥发性）。
• 标记所有价格从合并区域中断出来的实例。
• 检查ATR在突破时是否扩展。
• 记录结果：至少是ATR值的2倍，价格是否沿突破方向持续？
• 计算获胜率和风险奖励比率。

许多平台都提供内置战略测试人员。在TradingView中，您可以脚本脚本一个简单的ATR突破规则：

 atrValue = ta.atr(14)
 breakoutUp = close > ta.highest(high, 20)[1]
 atrIncrease = atrValue > atrValue[1] * 1.2
 if (breakoutUp and atrIncrease) strategy.entry('Long', strategy.long)

当Price关闭过去20蜡烛中最高高点并且ATR增加了20％以上时，该脚本就会进入一个漫长的位置。根据资产和时间范围调整参数。

常见问题

ATR可以在所有加密货币时间范围内使用吗？

是的，ATR适用于任何时间表。但是，解释有所不同。在1分钟的图表上，ATR对适用于剥头皮的微动作迅速反应。在每日图表上，它反映了更广泛的波动趋势，非常适合摆动交易。相应地调整周期设置 - 快速时间范围，较慢的时间表较高。

加密交易中停止损坏的ATR乘数是什么？

通常使用1.5和3之间的乘数。低挥发性硬币（如稳定币）可能需要较小的乘数（1.5-2），而高挥发性高甲币通常需要2.5-3，以免被噪声挡住。

ATR在小批量期间是否像周末一样工作？

ATR仍然起作用，但读数可能具有误导性。低体积通常会导致ATR扩展最少的错误突破。建议在此期间将ATR与音量过滤器相结合，以避免过早条目。

如何针对不同的加密货币调整ATR？

每个加密都有独特的波动特性。 Bitcoin通常，与altcoins相比，ATR值较低。将ATR归一百分比（例如ATR /价格 * 100）标准化，以比较跨资产。这有助于应用一致的风险参数。