如何將AVL用於分組交易策略？

平均真實範圍（ATR）有助於加密交易者衡量波動率，並確認突破強度，過濾錯誤的動作並改善進入，停止損失和位置大小的決策。

2025/08/09 08:28

了解平均真實範圍（ATR）及其在突破交易中的作用

平均真實範圍（ATR）是加密貨幣交易空間中廣泛使用的技術指標，旨在衡量市場波動。儘管標題引用了“ AVL”，但它可能是印刷錯誤，而預期的術語是ATR 。 ATR不能預測價格方向，而是量化給定時期（通常14個蠟燭）的價格轉移程度。這使其成為突破交易策略的重要工具，在這種策略中，波動率的擴展通常標誌著新趨勢的開始。

交易者使用ATR來確定突破是真實的還是錯誤的舉動。伴隨著ATR值上升的重大價格移動表明勢頭強勁，增加了突破將繼續的可能性。相反，與平坦或ATR下降的突破可能表明參與較弱，失敗的機會更高。

要有效地應用ATR，交易者必須首先確保其在其交易平台上正確配置。大多數平台，例如TradingView，Binance或Metatrader ，允許用戶從“指標”菜單中添加ATR。默認期限為14，但可以根據交易者的時間範圍（用於剝頭面的毛皮期，更長的擺動交易時間）進行調整。

為加密貨幣突破檢測設置ATR

在執行任何突破策略之前，ATR指標的正確設置至關重要。請按照以下步驟正確配置ATR：

• 打開您首選的加密貨幣圖表平台。
• 導航到“指標”部分，並蒐索“平均真實範圍” 。
• 將指示器應用於圖表，默認期限為14。
• 如果需要，請調整ATR時期 - 使用7以提高靈敏度，或者21進行平滑讀數。
• 考慮清楚起見，請考慮將ATR覆蓋ATR或在單獨的子窗口中查看。

一旦可見ATR，就會觀察其值在合併和趨勢階段期間如何變化。在低揮發性時期，ATR值縮小，表明市場猶豫不決。當ATR開始上升時，它通常是在突破之前或重合的。監視這一轉變有助於交易者預測潛在的入口點。

將ATR與價格動作模式（例如三角形，標誌或對稱合併）相結合也很有幫助。當價格接近模式的邊緣並開始擴展ATR時，有效突破的可能性大大增加。

使用ATR確認突破有效性

並非所有的突破都會導致持續的動作。許多是由做市商設定的陷阱，或者是由於加密市場中常見的低流動性條件所致。為了濾除虛假信號，交易者使用ATR作為確認工具。

當價格超過電阻或支持以下時，請檢查相應的ATR讀數：

• 與之前的5-10蠟燭相比， ATR的突破伴隨著20％或更高的增加表明穩定的波動性擴大。
• 如果突破蠟燭以大容量和ATR尖峰關閉，則可以進一步確認。
• 在重大新聞事件或Bitcoin波動率的激增中發生的突破通常顯示齣戲劇性的ATR峰值。

例如，如果Bitcoin在ATR處於150的緊密範圍內交易了幾個小時，並且突然在ATR躍升至250的電阻上的價格突然飆升，這表明突破性的突破。交易者可以將其用作信號，以更嚴格的止損位置進入長位置。

相反，如果價格爆發，但ATR保持平坦或下降，此舉將缺乏信念。在這種情況下，避免進入或等待重新確認確認更安全。

使用ATR的位置尺寸和停止損壞的位置

ATR最強大的應用之一是風險管理。由於ATR反映了當前的波動率，因此允許交易者設置動態停止損失和額外利潤水平，而不是使用固定百分比。

計算基於波動率的停止損失：

• 將當前ATR值乘以所選因子（通常為1.5或2）。
• 對於長位置，請從入口價格中減去此值以設置停止損失。
• 對於短位置，將其添加到入口價格中。

例如，如果以太坊圖表上的ATR是80 ，並且使用2倍乘法器，則停止損失距離為160點。如果輸入$ 3,500的長時間，則停止損失的價格為3,340美元。

位置大小也應根據ATR進行調整。較高的ATR值意味著更寬的停止，這需要較小的位置大小以維持每個交易的一致風險。使用此公式：

• 確定您的每個交易最大風險（例如100美元）。
• 將其除以止損距離的美元（基於ATR）。
• 結果是您可以安全交易的單位或合同數量。

此方法可確保您在高揮發率期間不會過度曝光，這在加密釋放期間很常見。

將ATR與支持/電阻和體積分析相結合

為了獲得最佳結果，不應孤立使用ATR。將其與支持/阻力水平和體積分析相結合增強了突破信號的可靠性。

確定價格以前逆轉的密鑰水平水平。當價格接近這些區域時：

• 觀察形成整合模式。
• 監視ATR的壓縮跡象（低值），然後進行擴展。
• 檢查量 - 突破蠟燭的捲量證實了參與。

例如，如果Solana的電阻水平為150美元，並且在ATR下降了24小時的範圍內，則ATR的突然增加高於150美元，而ATR峰值從5到9升至9驗證了突破。

另一個有效的組合是將ATR與鮑林斯帶。當價格觸及上部或下帶和ATR擴展時，它通常會標誌著強勁動作的開始。同樣，基於ATR的Keltner通道可用於定義動態突破級別。

基於ATR的加密資產基於ATR的突破策略

在實時部署任何策略之前，進行回測至關重要。有關Bitcoin，以太坊或二氧化硬幣等主要加密貨幣的歷史數據可用於驗證基於ATR的突破系統。

有效地測試：

• 選擇一個具有多種市場條件的歷史時期（範圍，趨勢，揮發性）。
• 標記所有價格從合併區域中斷出來的實例。
• 檢查ATR在突破時是否擴展。
• 記錄結果：至少是ATR值的2倍，價格是否沿突破方向持續？
• 計算獲勝率和風險獎勵比率。

許多平台都提供內置戰略測試人員。在TradingView中，您可以腳本腳本一個簡單的ATR突破規則：

 atrValue = ta.atr(14)
 breakoutUp = close > ta.highest(high, 20)[1]
 atrIncrease = atrValue > atrValue[1] * 1.2
 if (breakoutUp and atrIncrease) strategy.entry('Long', strategy.long)

當Price關閉過去20蠟燭中最高高點並且ATR增加了20％以上時，該腳本就會進入一個漫長的位置。根據資產和時間範圍調整參數。

常見問題

ATR可以在所有加密貨幣時間範圍內使用嗎？

是的，ATR適用於任何時間表。但是，解釋有所不同。在1分鐘的圖表上，ATR對適用於剝頭皮的微動作迅速反應。在每日圖表上，它反映了更廣泛的波動趨勢，非常適合擺動交易。相應地調整週期設置 - 快速時間範圍，較慢的時間表較高。

加密交易中停止損壞的ATR乘數是什麼？

通常使用1.5和3之間的乘數。低揮發性硬幣（如穩定幣）可能需要較小的乘數（1.5-2），而高揮發性高甲幣通常需要2.5-3，以免被噪聲擋住。

ATR在小批量期間是否像週末一樣工作？

ATR仍然起作用，但讀數可能具有誤導性。低體積通常會導致ATR擴展最少的錯誤突破。建議在此期間將ATR與音量過濾器相結合，以避免過早條目。

如何針對不同的加密貨幣調整ATR？

每個加密都有獨特的波動特性。 Bitcoin通常，與altcoins相比，ATR值較低。將ATR歸一百分比（例如ATR /價格 * 100）標準化，以比較跨資產。這有助於應用一致的風險參數。