ブレイクアウト取引戦略にAVLを使用する方法は？

平均真の範囲（ATR）とブレイクアウト取引におけるその役割を理解する

平均真の範囲（ATR）は、市場のボラティリティを測定するために設計された暗号通貨取引スペースで広く使用されている技術指標です。 「AVL」を参照するタイトルにもかかわらず、それはおそらく誤植であり、意図した用語はATRです。 ATRは価格の方向を予測するのではなく、特定の期間、通常は14のろうそくにわたる価格の動きの程度を定量化します。これにより、ブレイクアウトトレーディング戦略に不可欠なツールになります。これにより、ボラティリティの拡大はしばしば新しいトレンドの開始を示しています。

トレーダーはATRを使用して、ブレイクアウトが本物か誤った動きかを判断します。 ATR値の上昇を伴う大幅な価格の動きは、強い勢いを示し、ブレイクアウトが継続する確率を高めます。逆に、ATRまたは低下したATRでのブレイクアウトは、参加が弱く、失敗の可能性が高いことを示唆する可能性があります。

ATRを効果的に適用するには、トレーダーが最初に取引プラットフォームで正しく構成されていることを確認する必要があります。 TradingView、Binance、Metatraderなどのほとんどのプラットフォームにより、ユーザーはインジケータメニューからATRを追加できます。デフォルトの期間は14ですが、これはトレーダーの時間枠に基づいて調整できます。これは、スカルピングのためのショーター期間、スイング取引のために長くなります。

暗号通貨ブレイクアウト検出のATRのセットアップ

ブレイクアウト戦略を実行する前に、ATRインジケーターの適切なセットアップが重要です。これらの手順に従って、ATRを正しく構成します。

• 好みの暗号通貨チャートプラットフォームを開きます。
• 「インジケーター」セクションに移動し、 「平均真の範囲」を検索します。
• デフォルト期間14の場合、インジケーターをチャートに適用します。
• 必要に応じてATR期間を調整します。より多くの感度については7、またはスムーズな測定値の場合は21を使用します。
• 価格チャートのATRのオーバーレイまたはそれを明確にするために別のサブウィンドウで表示することを検討してください。

ATRが表示されたら、統合およびトレンドフェーズ中にその値がどのように変化するかを観察します。低揮発性期間中、ATRの価値は縮小し、市場の優柔不断を示しています。 ATRが上昇し始めたとき、それはしばしばブレイクアウトに先行するか、一致します。このシフトを監視すると、トレーダーは潜在的なエントリポイントを予測するのに役立ちます。

また、ATRと三角形、フラグ、対称統合などの価格アクションパターンを組み合わせることも役立ちます。価格がパターンの端に近づき、ATRが拡大し始めると、有効なブレイクアウトの可能性は大幅に増加します。

ATRを使用してブレイクアウトの妥当性を確認します

すべてのブレイクアウトが持続的な動きにつながるわけではありません。多くは、マーケットメーカーによって設定されたtrapまたは暗号市場で一般的な低液性条件に起因するトラップです。偽信号をフィルタリングするために、トレーダーはATRを確認ツールとして使用します。

価格が抵抗を上回ったり、サポートを下回ったりしたら、対応するATRの読み取り値を確認してください。

• 以前の5〜10台のろうそくと比較してATRの20％以上の増加を伴うブレイクアウトは、強力なボラティリティの拡大を示唆しています。
• ブレイクアウトキャンドルが大量のスパイクとATRスパイクで閉じると、さらに確認が追加されます。
• 主要なニュースイベントまたはBitcoinボラティリティの急増中に発生するブレイクアウトは、しばしば劇的なATRスパイクを示します。

たとえば、 Bitcoinが150でATRで数時間の範囲で緊密な範囲で取引されており、突然価格が250にジャンプして抵抗を過ぎて価格が急上昇している場合、これは堅牢なブレイクアウトを示しています。トレーダーは、これを信号として使用して、停止停止配置を備えた長い位置に入ることができます。

逆に、価格が発生したが、ATRが横ばいまたは低下したままである場合、この動きには確信がありません。そのような場合、入場を避けるか、再テストの確認を待つ方が安全です。

ATRを使用した位置のサイジングとストップロス配置

ATRの最も強力なアプリケーションの1つは、リスク管理です。 ATRは現在のボラティリティを反映しているため、トレーダーは固定パーセンテージを使用するのではなく、動的なストップロスを設定し、営利レベルを取得できます。

ボラティリティベースのストップロスを計算するには：

• 現在のATR値に選択された係数（一般的に1.5または2）を掛けます。
• 長いポジションの場合は、エントリ価格からこの値を差し引いて、ストップロスを設定します。
• 短い位置については、エントリ価格に追加します。

たとえば、4時間のEthereumチャートのATRが80で、2x乗数を使用する場合、ストップロス距離は160ポイントになります。 3,500ドルで長い間入力すると、ストップロスは3,340ドルになります。

また、ATRに基づいて位置サイズを調整する必要があります。 ATR値が高いほど広い停留所は、貿易あたりの一貫したリスクを維持するためにポジションサイズが小さくなる必要があります。この式を使用してください。

• 貿易あたりの最大リスクを決定します（たとえば、100ドル）。
• これをストップロス距離でドルで除算します（ATRに基づいて）。
• その結果、安全に取引できるユニットまたは契約の数が得られます。

この方法により、暗号のブレイクアウト中に一般的な高揮発性期間中に過剰に露出されないようにします。

ATRとサポート/抵抗およびボリューム分析を組み合わせます

最適な結果を得るには、ATRを単独で使用しないでください。それをサポート/抵抗レベルと体積分析と組み合わせることで、ブレークアウト信号の信頼性が向上します。

価格が以前に逆転していた重要な水平レベルを特定します。価格がこれらのゾーンに近づくとき：

• 統合パターンの形成に注意してください。
• 圧縮の兆候（低い値）の兆候を監視し、それに続く拡張。
• ボリュームを確認します - ブレイクアウトキャンドルのボリュームを増やすと、参加が確認されます。

たとえば、 Solanaが抵抗レベルを150ドルでテストしており、ATRの減少で24時間範囲で射撃されている場合、ATRが5から9のスパイクで突然150ドルを超えると、ブレイクアウトが検証されます。

別の効果的な組み合わせは、ボリンジャーバンドを使用したATRを使用することです。プライスが上または下の帯域に触れると、ATRが拡大すると、多くの場合、強力な動きの開始を示します。同様に、ATRに基づいたKeltnerチャネルを使用して、動的なブレークアウトレベルを定義できます。

暗号資産に関するATRベースのブレイクアウト戦略のバックテスト

戦略を展開する前に、バックテストが不可欠です。 Bitcoin、Ethereum、Binance Coinなどの主要な暗号通貨に関する履歴データを使用して、ATRベースのブレイクアウトシステムを検証できます。

効果的にバックテストするには：

• さまざまな市場条件（範囲、トレンド、揮発性）を持つ歴史的な期間を選択します。
• 価格が統合ゾーンから抜け出したすべてのインスタンスをマークします。
• ブレイクアウト時にATRが拡大したかどうかを確認してください。
• 結果を記録します：価格は少なくとも2倍のATR値でブレイクアウト方向に続きましたか？
• 勝利率とリスク報酬比を計算します。

多くのプラットフォームは、組み込みの戦略テスターを提供しています。 TradingViewでは、簡単なATRブレイクアウトルールをスクリプト化できます。

 atrValue = ta.atr(14) breakoutUp = close > ta.highest(high, 20)[1] atrIncrease = atrValue > atrValue[1] * 1.2 if (breakoutUp and atrIncrease) strategy.entry('Long', strategy.long)

このスクリプトは、価格が最後の20枚のろうそくの中で最高の高値を上回ると長い位置に入り、ATRは20％以上増加します。資産と時間枠に基づいてパラメーターを調整します。

よくある質問

ATRはすべての暗号通貨の時間枠で使用できますか？

はい、ATRは任意の時間枠に適応できます。ただし、解釈は異なります。 1分間のチャートでは、ATRはマイクロモーブメントに迅速に反応し、スキャルピングに適しています。毎日のチャートでは、スイング取引に最適な、より広範なボラティリティの傾向を反映しています。それに応じて期間設定を調整します。高速の時間枠で低く、遅い場合はより高くなります。

暗号取引におけるストップロスの優れたATR乗数とは何ですか？ 1.5〜3の間の乗数が一般的に使用されます。スタブコインのような低揮発性コインには、より小さな乗数（1.5–2）が必要になる場合がありますが、高揮発性のアルトコインは、ノイズに止めないために2.5〜3を必要とすることがよくあります。

ATRは週末のような少ない期間中に機能しますか？ ATRは依然として機能しますが、測定値は誤解を招く可能性があります。低いボリュームは、最小限のATR拡張で誤ったブレイクアウトにつながることがよくあります。時期尚早のエントリを避けるために、そのような期間中にATRとボリュームフィルターを組み合わせることをお勧めします。

さまざまな暗号通貨に対してATRを調整するにはどうすればよいですか？各暗号には、独自のボラティリティ特性があります。 Bitcoinは通常、Altcoinsと比較してATR値が低いです。 ATRを価格の割合（例えば、ATR /価格 * 100）で正規化して、資産間で比較します。これは、一貫したリスクパラメーターを適用するのに役立ちます。