브레이크 아웃 거래 전략에 AVL을 사용하는 방법은 무엇입니까?

ATR (Averal True 범위) 및 브레이크 아웃 거래에서의 역할 이해

ATR (Average True Range)은 시장 변동성을 측정하도록 설계된 암호 화폐 거래 공간에서 널리 사용되는 기술 지표입니다. 'AVL'을 참조하는 제목에도 불구하고, 그것은 인쇄상의 오류 일 가능성이 높으며 의도 된 용어는 ATR 입니다. ATR은 가격 방향을 예측하지는 않지만 주어진 기간, 일반적으로 14 개의 양초에 대한 가격 이동 정도를 정량화합니다. 이를 통해 변동성 확장은 종종 새로운 트렌드의 시작을 신호하는 브레이크 아웃 거래 전략을 위한 필수 도구입니다.

거래자는 ATR을 사용하여 탈주가 진실한지 또는 잘못된 움직임인지 결정합니다. ATR 값 상승과 함께 상당한 가격 이동은 강력한 운동량을 나타내며, 이는 탈주가 계속 될 확률을 높입니다. 반대로, 평평하거나 감소하는 ATR이있는 탈주는 약한 참여와 실패 가능성이 높을 수 있습니다.

ATR을 효과적으로 적용하려면 거래자가 먼저 거래 플랫폼에서 올바르게 구성되어야합니다. TradingView, Binance 또는 Metatrader 와 같은 대부분의 플랫폼을 사용하면 사용자가 표시기 메뉴에서 ATR을 추가 할 수 있습니다. 기본 기간은 14 개이지만 트레이더의 기간에 따라 조정할 수 있습니다. 스케일링의 경우 더 짧고 스윙 거래의 경우 더 길어집니다.

cryptocurrency 브레이크 아웃 감지를위한 ATR 설정

브레이크 아웃 전략을 실행하기 전에 ATR 표시기의 적절한 설정이 중요합니다. 다음 단계에 따라 ATR을 올바르게 구성하십시오.

• 선호하는 cryptocurrency 차트 플랫폼을 엽니 다.
• '지표'섹션으로 이동하여 '평균 실제 범위' 를 검색하십시오.
• 기본 기간이 14 인 차트에 표시기를 적용하십시오.
• 필요한 경우 ATR 기간을 조정하십시오.
• 가격 차트에서 ATR을 오버레이하거나 명확성을 위해 별도의 하위 창으로 보는 것을 고려하십시오.

ATR이 보이면 통합 및 유행 단계에서 그 값이 어떻게 변하는 지 관찰하십시오. 낮은 폭발 기간 동안 ATR 가치가 줄어들어 시장 불확실성을 나타냅니다. ATR이 상승하기 시작하면 종종 탈주와 일치하거나 일치합니다. 이러한 변화를 모니터링하면 거래자가 잠재적 인 진입 지점을 예상하는 데 도움이됩니다.

또한 삼각형, 깃발 또는 대칭 통합과 같은 가격 행동 패턴 과 ATR을 결합하는 것이 도움이됩니다. 가격이 패턴의 가장자리에 접근하고 ATT가 확장되기 시작하면 유효한 탈주 가능성이 크게 증가합니다.

ATR을 사용하여 브레이크 아웃 유효성을 확인합니다

모든 브레이크 아웃이 지속적인 움직임으로 이어지는 것은 아닙니다. 많은 사람들은 시장 제조업체가 설정 한 트랩이거나 암호화 시장에서 흔히 발생하는 유동성 조건으로 인해 발생합니다. 허위 신호를 필터링하기 위해 트레이더는 ATR을 확인 도구로 사용합니다.

가격이 저항 이상 또는 지지체 이하로 인해 해당 ATR 판독 값을 확인하십시오.

• 이전 5-10 촛불에 비해 ATR의 20% 이상 증가한 브레이크 아웃은 강한 변동성 확장을 시사합니다.
• 브레이크 아웃 캔들이 대량 및 ATR 스파이크로 닫히면 추가 확인이 추가됩니다.
• 주요 뉴스 이벤트 또는 Bitcoin 변동성 서지에서 발생하는 탈주는 종종 극적인 ATR 스파이크를 보여줍니다.

예를 들어, Bitcoin이 150 세의 ATR과 몇 시간 동안 단단한 범위에서 거래되고있는 경우 ATR이 250으로 점프하면서 갑자기 저항이 급증하는 경우 강력한 탈주를 나타냅니다. 트레이더는 이것을 신호로 사용할 수 있으며 더 엄격한 스톱 손실 배치로 긴 위치를 입력 할 수 있습니다.

반대로, 가격이 나빠지지만 ATR이 평평하거나 감소하면 이동에는 유죄 판결이 부족합니다. 그러한 경우, 진입을 피하거나 재시험 확인을 기다리는 것이 더 안전합니다.

ATR을 사용하여 위치 사이징 및 스톱 손실 배치

ATR의 가장 강력한 응용 중 하나는 위험 관리 입니다. ATR은 현재 변동성을 반영하기 때문에 거래자는 고정 백분율을 사용하는 대신 동적 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정할 수 있습니다.

변동성 기반 스톱 손실을 계산하려면 :

• 전류 ATR 값에 선택한 요인 (일반적으로 1.5 또는 2)을 곱하십시오.
• 긴 위치의 경우이 값을 입력 가격에서 빼서 스톱 손실을 설정하십시오.
• 짧은 위치를 위해 입장료에 추가하십시오.

예를 들어, 4 시간 이더 리움 차트의 ATR이 80 이고 2 배의 승수를 사용하는 경우 스톱 거리는 160 포인트 가됩니다. 3,500 달러에 긴 입력을하면 스톱 손실은 $ 3,340에 배치됩니다.

위치 크기는 ATR에 따라 조정해야합니다. ATR 값이 높을수록 더 넓은 정지를 의미하며, 이는 거래 당 일관된 위험을 유지하기 위해 더 작은 위치 크기가 필요합니다. 이 공식을 사용하십시오.

• 거래 당 최대 위험을 결정하십시오 (예 : $ 100).
• 이것을 정지 손실 거리로 달러로 나눕니다 (ATR 기준).
• 결과는 안전하게 거래 할 수있는 단위 또는 계약 수입니다.

이 방법을 사용하면 고압 기간 동안 과다 노출되지 않도록 보장하며, 이는 암호화 브레이크 아웃 중에 일반적입니다.

ATR을 지원/저항 및 부피 분석과 결합합니다

최적의 결과를 위해서는 ATR을 분리하여 사용해서는 안됩니다. 지원/저항 수준 과 볼륨 분석 과 결합하면 탈주 신호의 신뢰성이 향상됩니다.

가격이 이전에 바뀌었던 주요 수평 수준을 식별하십시오. 가격 이이 구역에 접근 할 때 :

• 통합 패턴이 형성되는지 지켜보십시오.
• 압축 징후 (낮은 값)와 확장에 대한 ATR을 모니터링하십시오.
• 볼륨 확인 - 브레이크 아웃 캔들의 볼륨이 증가하면 참여가 확인됩니다.

예를 들어, Solana가 150 달러에서 저항 수준을 테스트하고 ATR이 감소하여 24 시간 동안 범위로 정렬 된 경우, ATR 스파이크가 5에서 9까지의 대량으로 150 달러 이상의 급격한 급증이 브레이크 아웃을 확인합니다.

또 다른 효과적인 조합은 Bollinger 밴드 와 ATR을 사용하는 것입니다. 가격이 상단 또는 하단 밴드에 닿아 ATR이 확장되면 종종 강한 움직임의 시작을 나타냅니다. 마찬가지로 ATR을 기반으로하는 Keltner 채널은 동적 탈주 수준을 정의하는 데 사용될 수 있습니다.

암호화 자산에 대한 ATR 기반 브레이크 아웃 전략

모든 전략을 라이브로 배포하기 전에 백 테스트가 필수적입니다. Bitcoin, Ethereum 또는 Binance Coin과 같은 주요 암호 화폐에 대한 과거 데이터를 사용하여 ATR 기반 브레이크 아웃 시스템을 검증 할 수 있습니다.

효과적으로 백 테스트 :

• 다양한 시장 조건 (범위, 트렌드, 휘발성)을 가진 역사적 기간을 선택하십시오.
• 합병 구역에서 가격이 부서진 모든 사례를 표시하십시오.
• 탈주 당시 ATR이 확장되었는지 확인하십시오.
• 결과 기록 : 가격은 ATR 값의 최소 2 배에 대한 브레이크 아웃 방향으로 계속 되었습니까?
• 승리율 및 위험 보상 비율을 계산하십시오.

많은 플랫폼은 내장 전략 테스터를 제공합니다. TradingView 에서는 간단한 ATR 브레이크 아웃 규칙을 스크립트 할 수 있습니다.

 atrValue = ta.atr(14) breakoutUp = close > ta.highest(high, 20)[1] atrIncrease = atrValue > atrValue[1] * 1.2 if (breakoutUp and atrIncrease) strategy.entry('Long', strategy.long)

이 스크립트는 가격이 지난 20 개의 양초 중 최고 최고치보다 높고 ATR이 20%이상 증가하면 긴 위치에 들어갑니다. 자산 및 기간에 따라 매개 변수를 조정하십시오.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrency 기간에 ATR을 사용할 수 있습니까?

예, ATR은 언제라도 적응할 수 있습니다. 그러나 해석은 다릅니다. 1 분 차트 에서 ATR은 스케일링에 적합한 마이크로 운동에 빠르게 반응합니다. 일일 차트 에서는 스윙 거래에 이상적인 변동성 추세를 반영합니다. 그에 따라 기간 설정을 조정하십시오. 빠른 기간 동안의 힘은 느리게 더 높습니다.

암호화 거래에서 스톱 손실을위한 ATR 승수는 무엇입니까? 1.5와 3 사이의 승수가 일반적으로 사용됩니다. stablecoins와 같은 저량의 동전은 더 작은 승수 (1.5–2)가 필요할 수 있지만, 고소성 Altcoins는 종종 소음으로 멈추지 않도록 2.5-3이 필요합니다.

ATR은 주말과 같은 대량이 적은 기간 동안 작동합니까? ATR은 여전히 기능하지만 읽기는 오해의 소지가있을 수 있습니다. 적은 양은 종종 ATR 확장을 최소화하여 잘못된 탈주로 이어집니다. 조기 항목을 피하기 위해 이러한 기간 동안 ATR을 볼륨 필터와 결합하는 것이 좋습니다.

다른 cryptocurrencies에 대해 ATR을 어떻게 조정합니까? 각 암호화에는 고유 한 변동성 특성이 있습니다. Bitcoin는 일반적으로 Altcoins에 비해 ATR 값이 낮습니다. 자산을 비교하기 위해 가격의 백분율 (예 : ATR / Price * 100)의 비율로 ATR을 정규화합니다. 이것은 일관된 위험 매개 변수를 적용하는 데 도움이됩니다.