如何使用Hurst索引來確定合同平均歸還的可能性？

赫斯特指數幫助加密交易者確定價格數據中的趨勢或卑鄙的行為，指導未來和永久合同的策略決策。

2025/06/18 23:07

了解加密貨幣交易中的赫斯特指數

赫斯特指數（也稱為赫斯特指數）是一種統計工具，用於確定時間序列數據的長期記憶。在加密貨幣合同的背景下，它有助於交易者評估價格變動是否表現出趨勢，隨機性或平均恢復。在評估期貨和永久合同中的均值轉移概率時，這變得至關重要。

在加密貨幣交易中，了解資產是趨勢還是卑鄙的回復會對戰略績效產生重大影響。 Hurst索引範圍在0到1之間。一個接近0.5的值表明隨機行走行為，而高於0.5的值表示持久性（趨勢），而值低於0.5，表明反穩定性（平均歸還）。對於合同交易者而言，可以利用這種見解來決定是否採用趨勢跟隨策略還是范圍內的交易系統。

赫斯特指數的分步計算

要有效地應用Hurst指數，必須首先使用相關加密貨幣合同中的歷史價格數據對其進行計算：

收集歷史價格數據：獲得您分析合同的歷史結算價格的足夠樣本（例如BTC/USDT永久期貨）。
將時間序列劃分為間隔：將數據集分為相等長度的多個間隔，以計算重新縮放的範圍。
計算平均值：對於每個間隔，計算此期間的平均價格。
貶低價格：從間隔內的每個價格點減去平均值以獲得偏差。
計算累積偏差：在整個間隔內累計匯總值。
確定範圍（R）：在間隔中找到最大和最小累積偏差之間的差異。
計算標準偏差：計算間隔中原始價格的標準偏差。
RESCALE R/S：將範圍除以每個間隔的標準偏差。
對數轉換：以間隔大小和重新縮放範圍的對數進行對數。
回歸分析：在間隔大小與重新縮放範圍的對數gog圖上執行線性回歸；線的斜率是赫斯特指數。

該過程產生了赫斯特價值，這是評估平均回歸概率的基礎。

解釋合同交易的赫斯特價值觀

一旦計算出Hurst索引，解釋就是關鍵。這是解碼結果的方法：

h≈0.5：表示未來價格變動獨立於過去行為的隨機步行。與此類讀數的合同可能對趨勢或平均恢復策略都不是理想的選擇。
h> 0.5：暗示持續的行為 - 如果價格上漲，則很可能會繼續這樣做。在這些時期，交易者可能會傾向於趨勢跟隨方法。
h <0.5：意味著反持抗性的行為 - 搬遷後市場傾向於逆轉方向。這是平均回歸策略發揮最佳的區域，尤其是在揮發性加密市場中。

例如，如果在合併階段，ETH/USD永久期貨的Hurst指數降至0.4以下，則標誌著強烈的均值回复可能性，促使交易者考慮在支持和阻力水平附近的反趨勢條目。

將基於赫斯特的見解應用於實際合同

讓我們採取一個實用的情況，涉及BTC/USDT永久合同，例如Binance這樣的主要交易所。假設交易者註意到，在急劇集會之後，價格已經進入了一個緊密的範圍。為了確定這是在另一個腿上或逆轉設置之前的合併，他們計算了最後100個蠟燭（1小時的時間範圍）的Hurst索引。

如果由此產生的Hurst值為0.38，則表明反抗滲透率，表明任何突破嘗試都可能失敗並恢復到該範圍。基於此，交易者可以在阻力附近設置短職位，而停止損失高於最近的揮桿高，預計會撤回。

相反，如果在持續的下降趨勢期間，赫斯特指數上升到0.72，則意味著看跌的動力很可能會持續存在，從而支持短暫的偏見，並以落後的停止。

該實時應用程序允許交易者根據合同價格行動的不斷發展的性質動態調整其策略。

將Hurst索引與其他指標相結合

雖然赫斯特指數提供了對市場行為的寶貴見解，但不應孤立地使用它。將其與其他技術指標結合起來增強其預測能力：

Bollinger樂隊：使用Bollinger頻段來識別過度擴展的動作，並將其與低Hurst值結合在一起，以確認潛在的平均歸還設置。
RSI：當赫斯特指數提出平均恢復和RSI表現出超賣或過高的條件時，匯合會增加貿易定罪。
體積曲線：大批量節點可以充當強大的支撐/電阻區；將它們與基於Hurst的逆轉保持一致可以改善進入時間。
移動平均值：使用移動平均值在較高的赫斯特值確定的趨勢階段中過濾出虛假信號。

通過整合這些工具，交易者可以在快速移動的加密市場中開發針對特定於合同行為的穩健框架。

常見問題

問：Hurst指數可以應用於所有類型的加密貨幣合同嗎？

是的，赫斯特指數可以應用於各種類型的加密貨幣合同，包括永久期貨，季度期貨和期權。但是，有效性可能會根據特定合同的流動性和波動性特徵而有所不同。

問：我應該多久重新計算給定合同的赫斯特指數？

這取決於您的交易頻率和時間範圍。一日交易者可能每隔幾個小時重新計算一次，而搖擺交易者可能每天或每週更新它以捕獲市場行為的轉變。

問：赫斯特指數是否受時間範圍的選擇影響？

絕對地。赫斯特指數可以在時間範圍內產生不同的結果。較短的時間範圍（例如5分鐘的圖表）可能會顯示出更多的噪音和較低的赫斯特值，而更長的時間範圍（如每日圖表）可能會揭示出更清晰的趨勢或平均恢復趨勢。

問：是否有任何可以自動計算Hurst索引的軟件工具？

是的，諸如Python（使用Numpy和Pandas之類的庫），MATLAB和某些TradingView腳本等平台允許自動計算Hurst索引。這些工具可以簡化交易者的分析過程。

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