如何使用波動性停止損失來保護合同的浮動利潤？

波動性停止損失根據市場波動動態調整，通過使用平均真實範圍（ATR）設置自適應出口點，幫助交易者保護加密期貨的浮動利潤。

2025/06/19 01:07

了解加密貨幣交易中的波動性停止損失

在加密貨幣交易的快節奏世界中，尤其是在處理期貨合約時，保護浮動利潤是風險管理的關鍵方面。一個有效的工具交易者用於此目的的是波動性停止損失。與傳統的固定停止損失不同，該損失設置為靜態價格水平，波動性停止損失會根據市場波動動態調整。

這種策略的關鍵概念在於在特定時期內衡量資產的平均真實範圍（ATR） 。通過使用ATR，交易者可以確定資產通常在給定時間範圍內移動多少，並相應地設置其停止損失。這樣可以確保由於市場的正常波動，同時仍保護收益免受突然逆轉的影響，因此可以確保停止損失過早觸發。

波動性停止損失可以幫助交易者保持更長的勝利交易，而不會因常規價格波動而動搖。

如何計算平均真實範圍（ATR）

在設置波動性停止損失之前，必須計算平均真實範圍（ATR） 。 ATR是一個技術指標，可以通過在指定的時間範圍內分解資產價格轉移的整個範圍來衡量市場波動。

• 首先，確定要分析的期間數量（例如14天）。
• 對於每個時期，計算真實範圍（TR），這是最大的：
  • 電流高負電流低
  • 當前高減去關閉的絕對值
  • 當前低減去關閉的絕對值
• 在所有選定週期中具有TR值後，計算這些值的移動平均值以獲取ATR。

該計算使交易者對最近的資產如何揮發性有動態理解，這直接告知將停止損失放置在哪裡。

準確的ATR計算構成了可靠的波動性停止損失設置的基礎。

在交易平台上設置波動性停止損失

大多數現代交易平台都支持ATR等技術指標，並允許用戶創建自定義策略。實施波動性停止損失：

• 打開您首選的交易平台，然後選擇您要交易的合同或加密貨幣對。
• 將ATR指示器添加到圖表並配置該週期（通常14用作默認值）。
• 確定您將用於停止損失的倍數 - 某些交易者使用1X ATR，其他人則使用1.5倍或2倍，具體取決於其風險承受能力。
• 減去（對於長位置）或添加（短位置）ATR倍數從當前價格中添加以建立您的停止損失水平。

一些高級平台甚至允許通過腳本或機器人自動化自動化，從而隨著波動性的變化，實時調整了您的停止損失。

使用適當的ATR多次，可確保您的停車損失有效地適應不斷變化的市場狀況。

在實際交易方案中應用波動性停止損失

讓我們瀏覽一個實用的例子。假設您以30,000美元的價格進入BTC/USDT永久期貨的長期位置。您已經計算出ATR（14）為900美元。如果您決定使用1.5倍ATR作為緩衝區，則停止損失的價格為30,000美元 - （1.5×900）= $ 28,650。

隨著價格上漲至32,000美元，ATR也可能會增加到1,000美元。根據新ATR重新計算您的停止損失，將其移至32,000美元 - （1.5×1,000）= 30,500美元。這樣，您的停車損失會隨著價格向上落後，並保護更多的利潤。

如果價格開始下降並達到您更新的停止損失水平，則您的位置將自動關閉，在更深層次的縮減之前鎖定您的收益。

根據當前的ATR水平定期更新停止損失，您可以動態保護增長的利潤。

使用波動性停止損失時，常見的錯誤要避免

儘管停止損失的損失是強大的，但使用不當會導致次優結果。一個常見的錯誤是使用太小的ATR倍數，導致在正常價格移動期間過早出口。相反，使用太大的倍數可以使交易者面臨不必要的風險。

另一個陷阱是無法定期更新停止損失。加密市場中的市場狀況迅速變化，基於ATR的靜態停止損失而沒有重新評估可能無關緊要。

此外，一些交易者忽略了更廣泛的環境，例如趨勢強度或重大新聞事件，僅依靠ATR而沒有考慮其他可能影響價格行為的因素。

避免這些陷阱可確保您的波動性停止損失有效地保留您的浮動利潤。

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常見問題

如果進入交易後ATR值大幅下降怎麼辦？

如果ATR減少，則意味著市場變得越來越揮發。在這種情況下，您可能需要更接近當前價格，以避免退還過多的利潤。但是，過於積極地調整它可能會導致由於較小的回調而提早清算。

我可以在長位置和短位置上使用波動性停止損失嗎？

是的，波動性停止損失機制在長交易中對稱地工作。對於渴望，從當前價格中減去ATR倍數；對於短褲，將ATR倍數添加到入口價格中。無論您的貿易方向如何，這都確保了平衡的保護。

是否有必要每次手動重新計算ATR？

大多數交易平台會自動實時更新ATR值。但是，如果您正在管理複雜的策略或使用外部工具，則定期手動重新計算可以幫助確保准確性，尤其是在重大市場轉變期間。

波動性停止損失在高度槓桿交易中是否有效？

波動性停止損失可能在槓桿交易中有效，但建議謹慎。更高的槓桿作用會增加增益和風險，因此將波動性停止損失與嚴格的位置尺寸和保證金管理結合起來對於防止正常波動率峰值期間的強迫清算至關重要。