如何使用相對波動率指數過濾合同衝擊信號？

相對波動率指數（RVI）通過衡量定向波動，確認趨勢強度並與數量和價格動作保持一致，從而幫助交易者過濾加密期貨的真正市場衝擊。

2025/06/18 20:56

了解相對波動率指數（RVI）

相對波動率指數（RVI）是一個技術指標，可幫助交易者評估資產相對於其最近的價格變動的波動。與傳統指標（如布林樂隊或平均真實範圍）不同，RVI專注於價格在特定時期內的平均值。這使其在識別潛在的市場衝擊或急劇方向性移動方面特別有用。

在加密貨幣期貨合約的背景下，波動率通常在主要價格波動之前。通過測量這種波動率的程度和方向， RVI可以充當合同交易者的過濾機制，他們旨在避免虛假信號或僅在波動率與趨勢強度保持一致時進入位置。

在交易平台上設置RVI指標

要開始使用RVI進行過濾合同衝擊信號，您必須首先在首選的交易平台上設置指標。大多數現代平台，例如TradingView ， Bybit和Binance Futures都支持包括RVI在內的定制指標。

• 打開圖表接口。
• 導航到“指標”部分。
• 搜索“相對波動率索引”。
• 將其添加到圖表中。
• 如有必要，調整默認設置 - 通常，RVI使用10個週期設置。

應用一旦應用，RVI將顯示為介於0到100之間的線路，就像RSI一樣。但是， RVI並沒有根據價格動量來衡量過分買賣條件，而是相對於最近的價格行動來衡量標準偏差。

解釋合同市場中的RVI讀數

了解如何解釋RVI值對於濾除錯誤的合同衝擊至關重要。關鍵閾值通常被認為是80和20 ：

• 當RVI越過80以上時，它表明波動率的上升與看漲的動量對齊。
• 當RVI降至20以下時，它的信號會增加看跌波動率。

這些級別沒有直接表示買賣信號，而是用作確認工具。例如，如果在期貨合約圖表上發生了長時間的清算尖峰，請檢查RVI是否確認在同一方向上的波動率升高可以幫助過濾來自操縱或短期壽命的真正衝擊。

同樣重要的是要注意，極端的RVI讀數往往是在重大的價格轉移之前，尤其是在以高波動性和突然的泵/垃圾箱行為而聞名的加密貨幣市場中。

將RVI與價格動作和數量相結合

僅使用RVI可能不足以有效過濾衝擊信號。將其與其他分析工具集成在一起可顯著增強其效用。您可以將其結合起來：

• 覆蓋量圖表，以確認RVI的尖峰是否與體積增加一致，從而增強了衝擊移動的合法性。
• 使用燭台模式來識別與RVI讀數一致的逆轉或延續信號。
• 與移動平均或趨勢線相結合，以確保RVI檢測到的波動率與現行趨勢保持一致。

例如，突然的上價峰值伴隨著RVI高於80以上的激增，而且體積的尖峰強烈表明確實是看漲的震驚，而不是假突破。

在實時交易方案中應用RVI

要將RVI應用於實時合同交易，請遵循以下實際步驟：

• 監視期貨訂購書籍和RVI讀數以及資金率。
• 確定突然的價格上漲或跌落可能暗示電擊信號。
• 檢查RVI是否證實了移動的方向和強度。
• 濾除RVI保持中性或與價格轉移相矛盾的信號。
• 僅執行RVI驗證波動率和方向的情況。

這種方法使交易者可以區分真正的市場發展事件和加密衍生品市場中常見的人工價格操縱。在低流動性期間或主要新聞事件周圍，這是尤其有用的，在這些新聞事件中，錯誤的爆發更加頻繁。

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常見問題

問：RVI可以用於現貨市場而不是期貨合約嗎？

是的， RVI在現貨市場上的效果同樣良好，儘管其有效性可能會有所不同，這取決於所分析的資產的流動性和波動性特徵。

問：RVI適合所有時間表嗎？

儘管RVI可以在各種時間範圍內應用，但它傾向於在較高的時間範圍（例如1小時或4小時的圖表）上產生更可靠的信號，尤其是在快速移動的加密市場中。

問：RVI在過濾衝擊中與ATR有何不同？

與ATR不同，該ATR在不考慮方向的情況下測量絕對波動率， RVI既包含了揮發性的大小和方向，從而更適合確認定向合同衝擊。

問：我可以為不同的加密貨幣自定義RVI設置嗎？

絕對地。某些加密表現出比其他加密率更高的揮發性，因此調整RVI時期（例如，從10到14）或重新校準閾值水平可能會產生更好的結果，以適應特定資產。