WMA的加權機制與EMA的加權機制有何不同？

加權移動平均線（WMA）強調了最近的價格，其權重降低，使其比SMA更快，但不如EMA光滑。

2025/08/06 15:35

了解加權運動平均（WMA）

加權移動平均值（WMA）對數據集中的最新數據點提出了更大的重要性，在選定的時期，權重降低。與簡單的移動平均值（SMA）不同，該平均價格平等地對待所有價格，WMA更加強調新價格。這是通過將系列中的每個價格乘以特定的重量係數來實現的。例如，在5週期的WMA中，最新價格乘以5，前一天乘以4等，依此類推，以至於最古老的價格乘以1。然後將這些加權值的總和除以權重的總和（在這種情況下，1+2+3+4+5 = 15）以產生平均值。

這種線性加權可確保最近的價格變化對WMA值的影響比例更大。交易者使用它來檢測趨勢的變化比SMA更早。 n期間WMA的公式是：

$$
\ text {wma} = \ frac {\ sum_ {i = 1}^{n}（price_i \ times stroge i）} {\ sum {i = 1 }
$$

由於重量結構的固定和減小，WMA對價格變化的反應比SMA更快，但仍保持結構化的透明計算方法。

探索指數式移動平均值（EMA）

指數移動平均值（EMA）也優先考慮最近的價格，但它使用平滑因子將指數置於較舊數據的平滑因子。與僅考慮固定n個時期窗口的WMA不同，EMA包含了所有可用的歷史數據，並降低了較舊價格的影響。 EMA分為兩個步驟：首先，計算初始值的SMA，然後在後續期間應用EMA公式。

關鍵組件是平滑常數（乘數） ，計算為：

$$
\ text {平滑因子} = \ frac {2} {n + 1}
$$

對於10 period EMA，這將是$ \ frac {2} {11} \大約0.1818 $。然後使用以下方式更新EMA：

$$
\ text {ema} {\ text {toger}} =（\ text {price} {\ text {text {today}} \ times \ times \ text {smoothing因件}） +（\ text {ema} _ {ema} _ {\ text {emaa}
$$

這種遞歸公式意味著每個新的EMA值都取決於先前的EMA，從而從過去的所有價格產生了連續的影響鏈。效果是一條更光滑但響應良好的線路，可以快速調整到新信息。

加權結構的關鍵差異

WMA和EMA之間最重要的區別在於其加權機制。 WMA使用線性衰減：回顧窗口中的每個價格都有固定的重量，並且最古老的數據點具有最小的係數。總影響僅限於n個時期。相比之下，EMA應用了指數衰減，這意味著儘管最近的價格占主導地位，但即使是數百個時期的數據，儘管最少。

例如，在10個週期的WMA中，只有最新的10個價格很重要，並且其權重下降了一個單位。但是，在10個週期的EMA中，當前價格的重量最高，但是較舊價格的影響永遠不會下降到零，隨著時間的流逝，它變得可忽略不計。這使得EMA對持續趨勢更加敏感，並且當單個舊價格掉出窗戶時，EMA越來越容易突然轉移。

另一個區別是計算範圍。 WMA是在定義的窗口上的有限總和，使手動計算更容易。 EMA是遞歸的，需要完整的歷史系列或以前的EMA值才能進行，這使其更適合算法系統。

響應能力和滯後特徵

與SMA相比，這兩個指標旨在減少滯後，但它們的作用不同。 WMA通過最新數據的線性優先級來減少滯後。由於最近的價格具有最高的乘數，因此WMA線往往會更接近當前的價格行動。但是，一旦高加權價格從窗戶移出，WMA就會表現出明顯的轉變。

EMA通過連續適應減少了滯後。由於它從未完全放棄舊數據，因此其移動更加順暢。指數平滑因子確保了價格變化逐漸集成，從而避免了當大量價格退出計算窗口時在WMA中看到的“下降”效果。這使得EMA在揮發性市場中特別有用，在動蕩的市場中，移動平均值的突然變化可能會產生錯誤的信號。

監測短期動量的交易者通常更喜歡EMA的一致響應性，而分析結構化價格序列的人可能會有利於WMA的透明度和固定的窗戶行為。

加密貨幣交易中的實際應用

在加密貨幣市場中，價格波動較高並且趨勢可以迅速逆轉，WMA和EMA都被廣泛使用。在Bitcoin價格數據上應用5週期WMA ：

• 收集最後5個收盤價。
• 將權重：5分配給最新的4個，向前4分。
• 將每個價格乘以其重量。
• 總結加權價格。
• 除以權重的總和（15）。
• 繪製結果。

對於5 period EMA ：

• 首先，將5週期SMA計算為初始EMA。
• 計算平滑因子：$ \ frac {2} {5+1} = 0.333 $。
• 使用遞歸公式：
  
  $ \ text {ema} _ {\ text {new}} =（\ text {close} \ times 0.333） +（\ text {preft {pronst ema} \ times 0.667）$
• 為每個新蠟燭重複。

許多交易平台（例如TradingView）允許用戶單擊幾下添加兩個指標。配置時，請確保期間設置與您的策略匹配。一些交易者將這兩者結合在一起：使用WMA進行進入信號和EMA進行趨勢確認。

圖表上的視覺和行為差異

在加密貨幣圖表上， WMA通常比EMA鋸齒狀略高，尤其是在價格上漲期間。這是由於舊數據退出窗口時的離散重量下降。相比之下，EMA似乎更光滑，因為它連續融合了新老數據。

在突然的Bitcoin集會中，如果最新價格具有高乘數，則WMA最初可能會更快地升高，但是當不再包括該價格時，它也可能會急劇逆轉。 EMA會逐漸調整，反映了持續的動力，而不是孤立的價格上漲。

使用多個時間範圍的交易者通常覆蓋這兩個指標。例如，1小時圖表上的12個週期EMA可以充當動態支持，而15分鐘圖表上的9個週期WMA有助於識別短期反轉點。

常見問題

• 我可以在交易策略中一起使用WMA和EMA嗎？
  
  是的。結合兩者都可以提供互補的信號。例如，在長期EMA上方的短期WMA的交叉可能表明滯後降低的強勁動量。

• 哪個更好地檢測山寨幣的早期趨勢變化？
  
  由於其連續的加權和對價格變化的速度，尤其是在低容量，高揮發性的山寨幣中， EMA通常是早期檢測的首選。

• WMA是否需要比EMA更多的計算能力？
  
  否。 WMA在固定時期涉及一個簡單的加權總和，使其在計算上更輕。 EMA需要存儲以前的值，但對於實時系統仍然有效。

• WMA的性能比EMA更好嗎？
  
  在具有可預測交易模式的高度週期性或範圍結合的加密蛋白（如穩定的代幣或令牌）中， WMA的線性結構可以與價格行為更好地保持一致，從而提供更清晰的支持/電阻水平。