Wie unterscheidet sich der Gewichtungsmechanismus der WMA von den EMA?

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) betont die jüngsten Preise mit linear abnehmenden Gewichten, wodurch es reagierender ist als SMA, aber weniger glatt als EMA.

Aug 06, 2025 at 03:35 pm

Durchschnittswerte gewichtete Bewegung verstehen (WMA)

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) weist den jüngsten Datenpunkten in einem Datensatz eine größere Bedeutung zu, wobei die Gewichte über den ausgewählten Zeitraum linear abnehmen. Im Gegensatz zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), der alle Preise gleichermaßen behandelt, betont die WMA die neueren Preise stärker. Dies wird erreicht, indem jeder Preis in der Serie mit einem bestimmten Gewichtskoeffizienten multipliziert wird. Zum Beispiel wird in einem 5-Perioden-WMA der jüngste Preis mit 5, am Vortag um 4 usw. bis zum ältesten Preis multipliziert, der mit 1. Die Summe dieser gewichteten Werte wird dann durch die Summe der Gewichte geteilt (in diesem Fall 1+2+3+4+5 = 15), um den Durchschnitt zu erzeugen.

Diese lineare Gewichtung stellt sicher, dass die jüngsten Preisänderungen proportional größere Auswirkungen auf den WMA -Wert haben . Händler verwenden dies, um Trendverschiebungen früher als bei einer SMA zu erkennen. Die Formel für WMA über N -Perioden lautet:

$$
\ text {WMA} = \ frac {\ sum_ {i = 1}^{n} (price_i \ times Gewicht i)} {\ sum {i = 1}^{n} Gewicht_i}
$$

Aufgrund der festen und abnehmenden Gewichtsstruktur reagiert das WMA schneller auf Preisänderungen als das SMA, behält jedoch dennoch eine strukturierte, transparente Berechnungsmethode bei.

Erkundung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA)

Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) priorisiert auch die jüngsten Preise, verwendet dies jedoch mit einem Glättungsfaktor, der exponentiell abnehmende Gewichte auf ältere Daten anwendet. Im Gegensatz zum WMA, bei dem nur ein festes Fenster von n -Perioden berücksichtigt wird, enthält die EMA alle verfügbaren historischen Daten, wobei der Einfluss von älteren Preisen abnimmt. Die EMA wird in zwei Schritten berechnet: Zunächst berechnen Sie die SMA für den Anfangswert und wenden Sie dann die EMA -Formel für nachfolgende Zeiträume an.

Die Schlüsselkomponente ist die Glättungskonstante (Multiplikatorin) , die berechnet wird:

$$
\ text {Glättungsfaktor} = \ frac {2} {n + 1}
$$

Für eine 10-Perioden-EMA wäre dies $ \ frac {2} {11} \ ca. 0,1818 $. Die EMA wird dann mit:

$$
\ text {ema} {\ text {Today}} = (\ text {price} {\ text {Today}} \ times \ text {Glättungsfaktor}) + (\ text {ema} _ {\ text {gestern} \ Times (1 - \ text {text})))))))
$$

Diese rekursive Formel bedeutet, dass jeder neue EMA -Wert von der vorherigen EMA abhängt und eine kontinuierliche Einflusskette aus allen früheren Preisen erzeugt. Der Effekt ist eine glattere, aber sehr reaktionsschnelle Linie, die sich schnell an neue Informationen anpasst.

Schlüsselunterschiede in der Gewichtungsstruktur

Die bedeutendste Unterscheidung zwischen WMA und EMA liegt in ihren Gewichtungsmechanismen . Die WMA verwendet einen linearen Zerfall: Jeder Preis im Lookback -Fenster hat ein festes Gewicht und der älteste Datenpunkt hat den kleinsten Koeffizienten. Der Gesamteinfluss beschränkt sich auf n Perioden. Im Gegensatz dazu wendet die EMA einen exponentiellen Zerfall an, was bedeutet, dass die jüngsten Preise zwar dominieren, sogar Daten aus Hunderten von Zeiträumen, die immer noch dazu beitragen,, wenn auch minimal.

Zum Beispiel sind in einer 10-pro-Perioden-WMA nur die neuesten 10 Preise von Bedeutung, und ihre Gewichte sinken jeweils um eine Einheit. In einer 10-Perioden-EMA hat der aktuelle Preis jedoch das höchste Gewicht, aber der Einfluss älterer Preise fällt nie auf Null zurück-er wird im Laufe der Zeit nur vernachlässigbar. Dies macht die EMA empfindlicher für anhaltende Trends und weniger anfällig für abrupte Verschiebungen, wenn ein einziger alter Preis aus dem Fenster fällt.

Ein weiterer Unterschied ist der Berechnungsumfang . Die WMA ist eine endliche Summe über einem definierten Fenster, so dass es einfacher ist, manuell zu berechnen. Die EMA, die rekursiv ist, erfordert entweder die vollständige historische Serie oder den vorherigen EMA -Wert, der sie für algorithmische Systeme besser geeignet macht.

Reaktionsfähigkeit und Verzögerungseigenschaften

Beide Indikatoren zielen darauf ab, die Verzögerung im Vergleich zum SMA zu verringern, dies jedoch anders. Das WMA reduziert die Verzögerung durch die lineare Priorisierung der letzten Daten. Da der jüngste Preis den höchsten Multiplikator hat, bleibt die WMA -Linie tendenziell näher an der aktuellen Preisaktion. Sobald sich ein hoher Preis aus dem Fenster bewegt, kann die WMA eine merkliche Verschiebung aufweisen.

Die EMA reduziert die Verzögerung durch kontinuierliche Anpassung . Da es alte Daten nie vollständig verurteilt, ist seine Bewegung glatter. Der exponentielle Glättungsfaktor stellt sicher, dass die Preisänderungen allmählich integriert werden, wodurch der in WMA zu erscheinende "Abfall-Effekt" vermieden wird, wenn ein erheblicher Preis das Berechnungsfenster verlässt. Dies macht die EMA in volatilen Märkten besonders nützlich, in denen abrupte Änderungen der gleitenden Durchschnittswerte falsche Signale erzeugen könnten.

Händler, die kurzfristige Impuls überwachen, bevorzugen die EMA häufig für ihre konsequente Reaktionsfähigkeit , während diejenigen, die strukturierte Preissequenzen analysieren, die WMA für seine Transparenz und das feste Fensterverhalten bevorzugen.

Praktische Anwendung im Kryptowährungshandel

In Kryptowährungsmärkten, in denen die Preisvolatilität hoch ist und die Trends schnell umkehren können, werden sowohl WMA als auch EMA weit verbreitet. Ein 5-pro-proiod-WMA auf Bitcoin -Preisdaten anwenden:

• Sammeln Sie die letzten 5 Schlusspreise.
• Weisen Sie Gewichte zu: 5 dem neuesten, 4 bis 1 bis 1.
• Multiplizieren Sie jeden Preis mit seinem Gewicht.
• Summe die gewichteten Preise.
• Teilen Sie durch die Summe der Gewichte (15).
• Zeichnen Sie das Ergebnis.

Für eine 5-pro-proiod-EMA :

• Berechnen Sie zunächst die 5-Perioden-SMA als anfängliche EMA.
• Berechnen Sie den Glättungsfaktor: $ \ frac {2} {5+1} = 0,333 $.
• Verwenden Sie die rekursive Formel:
  
  $ \ text {ema} _ {\ text {new}} = (\ text {close} \ times 0.333) + (\ text {vorherige EMA} \ Times 0,667) $
• Wiederholen Sie für jede neue Kerze.

Mit vielen Handelsplattformen wie TradingView können Benutzer beide Indikatoren mit ein paar Klicks hinzufügen. Stellen Sie bei der Konfiguration sicher, dass die Zeiteinstellung mit Ihrer Strategie übereinstimmt. Einige Händler kombinieren beide: Verwenden der WMA für Einstiegssignale und die EMA zur Trendbestätigung.

Visuelle und verhaltensbezogene Unterschiede in Diagrammen

In einem Krypto -Preisdiagramm erscheint die WMA in der Regel etwas zackiger als die EMA, insbesondere bei scharfen Preisbewegungen. Dies ist auf den diskreten Gewichtsabfall zurückzuführen, wenn alte Daten das Fenster verlassen. Die EMA erscheint dagegen glatter, weil sie alte und neue Daten kontinuierlich kombiniert.

Während einer plötzlichen Rallye Bitcoin kann die WMA zunächst schneller ansprechen, wenn der neueste Preis einen hohen Multiplikator hat, aber es kann auch stark umkehren, wenn dieser Preis nicht mehr enthalten ist. Die EMA passt sich allmählich an und spiegelt eher den anhaltenden Impuls als den isolierten Preisspülen wider.

Händler, die mehrere Zeitrahmen verwenden, überlagern häufig beide Indikatoren. Beispielsweise kann eine 12-Perioden-EMA in einem 1-stündigen Diagramm als dynamische Unterstützung fungieren, während ein 9-Perioden-WMA in einem 15-minütigen Diagramm dazu beiträgt, kurzfristige Umkehrpunkte zu identifizieren.

Häufig gestellte Fragen

• Kann ich WMA und EMA in einer Handelsstrategie zusammen verwenden?
  
  Ja. Das Kombinieren beider kann ergänzende Signale liefern. Beispielsweise könnte eine Überkreuzung eines kurzfristigen WMA über einer längerfristigen EMA auf einen starken Aufwärtsimpuls mit verringerter Verzögerung hinweisen.

• Was ist besser, um frühe Trendänderungen in Altcoins zu erkennen?
  
  Die EMA wird im Allgemeinen für die Früherkennung aufgrund ihrer kontinuierlichen Gewichtung und einer schnelleren Anpassung an Preisänderungen, insbesondere bei hochkarätigen Altcoins mit hohem Volatilität, bevorzugt.

• Benötigt die WMA mehr Rechenleistung als die EMA?
  
  Nein. Die WMA beinhaltet eine einfache gewichtete Summe über einen festgelegten Zeitraum, wodurch sie rechnerisch leichter ist. Die EMA erfordert das Speichern des vorherigen Wertes, ist jedoch für Echtzeitsysteme immer noch effizient.

• Gibt es bestimmte Kryptowährungen, bei denen WMA besser abschneidet als EMA?
  
  In stark zyklischen oder rantorgebundenen Kryptos wie Stablecoins oder Token mit vorhersehbaren Handelsmustern kann die lineare Struktur des WMA besser mit dem Preisverhalten übereinstimmen und ein klareres Unterstützungs-/Widerstandsniveau bietet.