WMAの重み付けメカニズムはEMAとどのように異なりますか？

重み付けされた移動平均（WMA）の理解

加重移動平均（WMA）は、データセット内の最近のデータポイントに対してより重要性を割り当て、選択した期間にわたって重みが直線的に減少します。すべての価格を平等に扱う単純な移動平均（SMA）とは異なり、WMAは新しい価格をより強く強調しています。これは、シリーズの各価格に特定の重量係数を掛けることで達成されます。たとえば、5期間のWMAでは、最新の価格に前日に4を掛け、最古の価格に1に乗算します。これらの加重値の合計は、平均を生成するために（この場合、1+2+3+4+5 = 5 = 15）に分割されます。

この線形重み付けにより、最近の価格の変化がWMA値に比例して影響を与えることが保証されます。トレーダーはこれを使用して、SMAよりも早くトレンドシフトを検出します。 n期間にわたるWMAの式は次のとおりです。

$$ \ text {wma} = \ frac {\ sum_ {i = 1}^{n}（price_i \ times weight i）} {\ sum {i = 1}^{n} weight_i} $$

固定された重量構造と減少のため、WMAはSMAよりも価格の変化に対してより迅速に反応しますが、それでも構造化された透明な計算方法を維持しています。

指数移動平均（EMA）の調査

指数移動平均（EMA）も最近の価格を優先しますが、高齢データに指数関数的に減少するスムージング係数を使用してそうします。 n期間の固定ウィンドウのみを考慮するWMAとは異なり、EMAには利用可能なすべての履歴データが組み込まれ、古い価格からの影響が減少します。 EMAは2つのステップで計算されます。最初に、SMAを初期値のために計算し、次の期間にEMA式を適用します。

重要なコンポーネントは、次のように計算された平滑化定数（乗数）です。

$$ \ text {smoothing factor} = \ frac {2} {n + 1} $$

10期のEMAの場合、これは$ \ frac {2} {11} \約0.1818 $です。その後、EMAは以下を使用して更新されます。

$$ \ text {ema} {\ text {today}} =（\ text {price} {\ text {today}} \ text \ text \ text {smoothing factor}） +（\ text {ema} _ {\ text {昨日}} \ times（1- \ tex $$

この再帰式は、すべての新しいEMA値が以前のEMAに依存し、過去のすべての価格から継続的な影響を生み出すことを意味します。効果は、新しい情報に迅速に調整される、よりスムーズでありながら非常に応答性の高いラインです。

重み付け構造の重要な違い

WMAとEMAの最も重要な区別は、重み付けメカニズムにあります。 WMAは線形減衰を使用します。Lookbackウィンドウの各価格は固定重量で、最古のデータポイントは最小の係数を持ちます。総影響はn期間に限定されます。対照的に、EMAは指数関数的な減衰を適用します。つまり、最近の価格が支配していますが、数百前のデータでさえ最小限ではありますが、依然として貢献しています。

たとえば、10期のWMAでは、最新の10価格のみが重要であり、その重量は1段階ずつ1単位減少します。ただし、10期のEMAでは、現在の価格の重みが最も高くなりますが、古い価格の影響はゼロに低下することはありません。時間とともに無視できるようになります。これにより、EMAは持続的な傾向に対してより敏感になり、1つの古い価格が窓から低下すると、突然のシフトの傾向がありません。

もう1つの違いは、計算範囲です。 WMAは、定義されたウィンドウ上の有限合計であり、手動で計算しやすくなります。再帰的であるEMAは、進行するために完全な歴史的シリーズまたは以前のEMA値のいずれかを必要とします。これにより、アルゴリズムシステムにより適しています。

応答性と遅延特性

どちらの指標も、SMAと比較して遅延を減らすことを目指していますが、それを異なって行います。 WMAは、最近のデータの線形優先順位付けにより遅延を減らします。最新の価格の乗数が最も高いため、WMAラインは現在の価格アクションに近づく傾向があります。ただし、重量の高い価格が窓から出ると、WMAは顕著なシフトを示すことができます。

EMAは、継続的な適応を通じて遅延を減らします。古いデータを完全に破棄することはないため、その動きはよりスムーズです。指数関数的なスムージング係数は、価格の変化が徐々に統合されることを保証し、重要な価格が計算ウィンドウを終了するとWMAで見られる「ドロップオフ」効果を回避します。これにより、EMAは、移動平均値の急激な変化が偽信号を生成できる揮発性市場で特に役立ちます。

短期的な勢いを監視するトレーダーは、多くの場合、その一貫した応答性に対してEMAを好みますが、構造化された価格シーケンスを分析する人は、その透明性と固定ウィンドウの動作に対してWMAを支持する可能性があります。

暗号通貨取引における実用的なアプリケーション

価格のボラティリティが高く、傾向が急速に逆転できる暗号通貨市場では、WMAとEMAの両方が広く使用されています。 Bitcoin価格データに5期のWMAを適用するには：

• 最後の5つの終値を徴収します。
• ウェイトを割り当てます：5は最新のものに、4は前に、1まで。
• 各価格に重量を掛けます。
• 加重価格を合計します。
• 重みの合計（15）で除算します。
• 結果をプロットします。

5期のEMAの場合：

• まず、5周期SMAを初期EMAとして計算します。
• スムージング係数を計算します：$ \ frac {2} {5+1} = 0.333 $。
• 再帰式を使用します。 $ \ text {ema} _ {\ text {new}} =（\ text {close} \ times 0.333） +（\ text {previous ema} \ times 0.667）$ $
• 新しいキャンドルごとに繰り返します。

TradingViewなどの多くのトレーディングプラットフォームにより、ユーザーは数回クリックして両方のインジケーターを追加できます。構成するときは、期間設定が戦略に一致することを確認します。一部のトレーダーは、両方を組み合わせています。WMAを使用して入力信号を使用し、トレンド確認のためにEMAを使用します。

チャートの視覚的および行動の違い

暗号価格チャートでは、 WMAは通常、特に急激な価格の動き中に、EMAよりもわずかにギザギザ州のように見えます。これは、古いデータがウィンドウを終了するときの個別の重量低下によるものです。対照的に、EMAは古いデータと新しいデータを継続的にブレンドするため、よりスムーズに見えます。

突然のBitcoinラリーの間、最新の価格が高い乗数を持っている場合、WMAは最初により速く急上昇する可能性がありますが、その価格が含まれなくなった場合には急激に逆転する場合があります。 EMAは、孤立した価格ジャンプではなく、持続的な勢いを反映して、より徐々に調整します。

複数の時間枠を使用するトレーダーは、多くの場合、両方のインジケーターをオーバーレイします。たとえば、1時間のチャートの12期のEMAは動的なサポートとして機能する場合がありますが、15分間のチャートの9期間のWMAは短期の反転ポイントを特定するのに役立ちます。

よくある質問

• 取引戦略でWMAとEMAを一緒に使用できますか？はい。両方を組み合わせることで、補完的な信号を提供できます。たとえば、長期EMAを上回る短期WMAのクロスオーバーは、遅延が減少すると強い上向きの勢いを示している可能性があります。

• Altcoinsの初期トレンドの変化を検出するのに適しているのはどれですか？ EMAは一般に、その継続的な重み付けと価格の変化へのより速い適応、特に低速度の高揮発性アルトコインにおいてより速い適応により、一般的に優先されます。

• WMAはEMAよりも多くの計算能力を必要としますか？いいえ。WMAには、一定期間にわたって単純な加重合計が含まれており、計算的に軽量になります。 EMAは以前の値を保存する必要がありますが、リアルタイムシステムにはまだ効率的です。

• WMAがEMAよりも優れたパフォーマンスを発揮する特定の暗号通貨はありますか？予測可能な取引パターンを備えた、スティブコインやトークンなどの非常に循環的または範囲に縛られた暗号では、 WMAの線形構造は価格行動とより良く整列し、より明確なサポート/抵抗レベルを提供する場合があります。