如何在ETF旋轉策略中使用WMA？ WMA用於行業ETF轉換的哪個時期？

在ETF旋轉中使用WMA可以通過基於動量在行業ETF之間切換來提高投資組合的性能； 20天的時間通常用於有效趨勢分析。

2025/06/01 07:07

在ETF旋轉策略中，加權移動平均線（WMA）的利用可以通過允許您根據其動量和趨勢在不同行業ETF之間進行切換，從而顯著提高投資組合的性能。 WMA是一種移動平均線，對最近的價格提出了更大的重要性，這使其對新信息的反應比簡單的移動平均線更敏感。在本文中，我們將深入研究在ETF旋轉策略中使用WMA的細節，並討論行業ETF轉換的適當時期。

了解WMA及其在ETF旋轉中的作用

加權移動平均值（WMA）計算一組數據點的平均值，使最新數據的權重更大。在ETF旋轉策略的背景下，此方法特別有用，因為它可以幫助投資者更快地識別趨勢。在ETF輪換策略中，目標是根據WMA提供的信號將投資從表現不佳的ETF轉變為表現出更強性能的人。

要有效地在ETF旋轉策略中使用WMA，您需要了解如何計算和解釋它。 WMA的公式是：

[\ text {wma} = \ frac {\ sum_ {i = 1}^{n} w_i \ cdot p i} {\ sum {i = 1}^{n} w_i}]

其中（p_i）是時間（i）的價格（i），而（w_i）是分配給該價格的權重。權重通常以線性方式分配，最新價格的重量最高。

設置WMA的ETF旋轉

要為ETF旋轉策略設置WMA，您將需要確定計算WMA的周期。 WMA在ETF旋轉策略中使用的常見時期為20天。這個時期足夠短，可以捕獲最近的趨勢，但足夠長的時間可以過濾掉每日價格變動中的一些噪音。

這是您可以為ETF設置20天的WMA的方法：

• 選擇要分析的ETF 。
• 收集過去20個交易日的收盤價。
• 為20天的每一個分配權重。最近一天的重量為20，最近一天的重量為19，依此類推，直到第20天，重量為1。
• 使用上面提供的公式計算WMA 。

使用WMA識別買賣信號

一旦計算了所選ETF的WMA，就可以使用它來識別買賣信號。一個普遍的策略是購買ETF的價格超過其WMA時，當價格超過WMA時出售。如WMA所示，該策略利用了ETF的動量。

例如，如果ETF的價格趨勢上升並超過其20天的WMA，則可能是購買ETF的信號。相反，如果ETF的價格低於其20天的WMA，則可能是出售或切換到另一個表現出更強動量的ETF的信號。

行業ETF切換期

在基於WMA的旋轉策略中用於行業ETF切換的時期通常為20天。這一時期達到了對市場變化的響應能力與避免由於短期波動而過度交易的需求之間的平衡。

考慮行業ETF切換時，您應該：

• 監視多個行業ETF的WMA 。
• 比較不同ETF的WMA趨勢，以確定哪些行業表現出最強的動力。
• 當電流持有的WMA表明低迷時，以最強的向上WMA趨勢切換到ETF 。

實施ETF旋轉策略

要使用WMA實施ETF旋轉策略，請遵循以下步驟：

• 選擇您想旋轉的一籃子行業ETF 。
• 計算籃子中每個ETF的20天WMA 。
• 根據您的交易頻率，每天或每週監視WMA趨勢。
• 當電流持有的WMA顯示出看跌的交叉時，切換到具有最高WMA的ETF 。

例如，如果您目前已投資於技術領域的ETF及其20天的WMA顯示看跌的交叉，則如果其20天的WMA顯示出現了看漲的趨勢，您將轉移到醫療保健領域的ETF。

使用WMA的ETF旋轉的實例

讓我們考慮一個實用的例子，以說明如何在ETF旋轉策略中使用WMA。假設您有三個ETF的籃子：技術ETF（技術），Healthcare ETF（HEAL）和Energy ETF（能源）。您可以計算每個ETF的20天WMA，並找到以下內容：

• 技術：當前價格為$ 100，20天的WMA為$ 98
• 治療：當前價格為$ 80，20天的WMA為$ 82
• 能源：當前價格為$ 50，20天的WMA為$ 48

在這種情況下，Tech表現出了看漲趨勢，因為其價格高於其20天的WMA。您決定投資技術。幾週後，WMA趨勢發生了變化：

• 技術：當前價格為$ 95，20天的WMA為$ 97
• 治療：當前價格為$ 85，20天的WMA為$ 83
• 能源：當前價格為$ 52，20天WMA為$ 50

現在，技術的價格降至20天的WMA，因此技術表現出了看跌趨勢。另一方面，治愈表現出了看漲的趨勢。然後，您將把投資從技術切換為治愈。

常見問題解答

問：我可以在ETF旋轉策略中使用不同時期的WMA嗎？

答：是的，雖然通常使用20天的WMA，但您可以嘗試使用不同的時期，例如10天或50天，以查看哪種最適合您的特定策略和風險承受能力。較短的時期將使WMA對價格變化更加敏感，而更長的時間則將提供更平穩的趨勢線。

問：我應該多久檢查一次WMA的ETF？

答：檢查WMA的頻率取決於您的交易方式。對於活躍的交易者，可能需要每天監控。對於那些具有更被動的方法的人，每週甚至每月的檢查就足夠了。在保持更新和避免過度交易之間取得平衡很重要。

問：WMA是我應該用於ETF旋轉的唯一指標嗎？

答：儘管WMA可以成為識別趨勢的強大工具，但與其他指標（例如相對強度指數（RSI）或移動平均收斂差異（MACD））結合使用通常是有益的。組合多個指標可以為ETF旋轉提供更強大的信號。

問：我可以使用WMA自動化ETF旋轉策略嗎？

答：是的，許多交易平台和軟件允許您根據WMA信號自動化ETF旋轉策略。您可以在滿足某些條件的情況下制定規則以購買或出售ETF，例如在WMA上方或下方的價格交叉的價格。這可以幫助您更有效，一致地執行策略。