Wie verwende ich WMA in der ETF -Rotationsstrategie? In welchem ​​Zeitraum wird WMA für die Branchen -ETF -Wechsel verwendet?

Die Verwendung von WMA in der ETF -Rotation kann die Portfolio -Leistung steigern, indem sie zwischen Industrie -ETFs basierend auf Impuls wechseln. Ein Zeitraum von 20 Tagen wird üblicherweise für eine effektive Trendanalyse verwendet.

Jun 01, 2025 at 07:07 am

Die Nutzung des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA) in einer ETF -Rotationsstrategie kann die Leistung Ihres Anlageportfolios erheblich verbessern, indem Sie auf der Grundlage ihrer Dynamik und Trends zwischen verschiedenen Branchen -ETFs wechseln. WMA ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den jüngsten Preisen größere Bedeutung zuweist, wodurch es mehr auf neue Informationen als einen einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. In diesem Artikel werden wir uns mit den Besonderheiten der Verwendung von WMA in ETF -Rotationsstrategien befassen und den geeigneten Zeitraum für die ETF -Wechsel des Industrie diskutieren.

WMA und seine Rolle bei der ETF -Rotation verstehen

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) berechnet den Durchschnitt einer Reihe von Datenpunkten und verleiht den neuesten Daten mehr Gewicht. Diese Methode ist besonders nützlich im Kontext von ETF -Rotationsstrategien, da sie den Anlegern dabei hilft, Trends schneller zu identifizieren. In einer ETF -Rotationsstrategie ist es das Ziel, Investitionen von unterdurchschnittlichen ETFs auf diejenigen zu verlagern, die eine stärkere Leistung zeigen, basierend auf den von der WMA bereitgestellten Signalen.

Um WMA in einer ETF -Rotationsstrategie effektiv zu verwenden, müssen Sie verstehen, wie sie berechnet und interpretiert werden. Die Formel für WMA lautet:

[\ text {wma} = \ frac {\ sum_ {i = 1}^{n} W_i \ cdot p i} {\ sum {i = 1}^{n} W_i}]

Wobei (p_i) der Preis zum Zeitpunkt (i) und (w_i) das Gewicht ist, das diesem Preis zugewiesen wird. Die Gewichte werden in der Regel linear zugeordnet, wobei der jüngste Preis das höchste Gewicht erhält.

Einrichten des WMA für die ETF -Rotation

Um eine WMA für eine ETF -Rotationsstrategie einzurichten, müssen Sie über den Zeitraum entscheiden, in dem die WMA berechnet wird. Eine häufige Zeit, die für WMA in ETF -Rotationsstrategien verwendet wird, beträgt 20 Tage . Diese Periode ist kurz genug, um die jüngsten Trends zu erfassen, aber lang genug, um einen Teil des Lärms der täglichen Preisbewegungen herauszufiltern.

So können Sie eine 20-tägige WMA für einen ETF einrichten:

• Wählen Sie den ETF aus, den Sie analysieren möchten.
• Sammeln Sie die Schlusspreise für die letzten 20 Handelstage.
• Weisen Sie jedem der 20 Tage Gewichte zu. Der letzte Tag erhält ein Gewicht von 20, den zweitletzten Tag von 19 und so weiter, bis zum 20. Tag, der ein Gewicht von 1 erhält.
• Berechnen Sie die WMA mit der oben angegebenen Formel.

Verwenden Sie WMA, um Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren

Sobald Sie das WMA für Ihre ausgewählten ETFs berechnet haben, können Sie es verwenden, um Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren. Eine häufige Strategie besteht darin, einen ETF zu kaufen, wenn sein Preis über seiner WMA überschreitet und verkauft, wenn der Preis unter dem WMA kreuzt . Diese Strategie nutzt die Dynamik des ETF, wie die WMA angezeigt.

Wenn beispielsweise der Preis eines ETF nach oben liegt und über seinem 20-Tage-WMA überschreitet, könnte dies ein Signal für den Kauf des ETF sein. Wenn der Preis des ETF unter seinem 20-Tage-WMA fällt, kann es ein Signal sein, zu einem anderen ETF zu verkaufen oder zu einem anderen ETF zu wechseln, der eine stärkere Dynamik aufweist.

Zeitraum für die ETF -Wechsel von Branchen

Der Zeitraum, der für die Branchen-ETF-Umstellung in einer WMA-basierten Rotationsstrategie verwendet wird, beträgt typischerweise 20 Tage . In dieser Zeit sind ein Gleichgewicht zwischen der Reaktionsfähigkeit auf Marktänderungen und der Notwendigkeit, übermäßigen Handel aufgrund kurzfristiger Schwankungen zu vermeiden.

Wenn Sie die ETF -Wechsel in der Branche in Betracht ziehen, sollten Sie:

• Überwachen Sie das WMA mehrerer Branchen -ETFs.
• Vergleichen Sie die WMA -Trends über verschiedene ETFs hinweg, um festzustellen, welche Branchen den stärksten Impuls zeigen.
• Wechseln Sie zum ETF mit dem stärksten Aufwärts -WMA -Trend, wenn das WMA des Stromhaltes einen Abschwung angibt.

Implementierung der ETF -Rotationsstrategie

Um eine ETF -Rotationsstrategie mit WMA zu implementieren, befolgen Sie diese Schritte:

• Wählen Sie einen Korb mit ETFs aus Branchen aus , unter dem Sie sich drehen möchten.
• Berechnen Sie das 20-Tage-WMA für jeden ETF in Ihrem Korb.
• Überwachen Sie die WMA -Trends täglich oder wöchentlich, abhängig von Ihrer Handelsfrequenz.
• Wechseln Sie zum ETF mit dem höchsten WMA, wenn die WMA des Stromhaltes einen bärischen Crossover zeigt.

Wenn Sie beispielsweise derzeit in einen ETF in den Technologiesektor investiert sind und der 20-Tage-WMA einen bärischen Crossover zeigt, würden Sie zu einem ETF im Gesundheitssektor wechseln, wenn seine 20-tägige WMA einen bullischen Trend zeigt.

Praktisches Beispiel für die ETF -Rotation unter Verwendung von WMA

Betrachten wir ein praktisches Beispiel, um zu veranschaulichen, wie WMA in einer ETF -Rotationsstrategie verwendet wird. Angenommen, Sie haben einen Korb mit drei ETFs: Technologie -ETF (Tech), Healthcare ETF (Heal) und Energy ETF (Energie). Sie berechnen das 20-Tage-WMA für jeden ETF und finden Folgendes:

• Tech : Der aktuelle Preis beträgt 100 USD, 20 Tage WMA beträgt 98 US-Dollar
• Heilung : Der aktuelle Preis beträgt 80 USD, 20 Tage WMA kostet 82 US-Dollar
• Energie : Der aktuelle Preis beträgt 50 USD, 20 Tage WMA beträgt 48 US-Dollar

In diesem Szenario zeigt Tech einen bullischen Trend, da der Preis über seinem 20-tägigen WMA liegt. Sie beschließen, in die Technologie zu investieren. Nach ein paar Wochen ändern sich die WMA -Trends:

• Tech : Der aktuelle Preis beträgt 95 USD, 20 Tage WMA sind 97 USD
• Heilung : Der aktuelle Preis beträgt 85 USD, 20 Tage WMA kostet 83 US-Dollar
• Energie : Der aktuelle Preis beträgt 52 USD, 20 Tage WMA beträgt 50 USD

Jetzt zeigt Tech einen bärischen Trend, da sein Preis unter sein 20-tägiges WMA gefallen ist. Heilung hingegen zeigt einen bullischen Trend. Sie würden dann Ihre Investition von der Technik auf Heilung wechseln.

FAQs

F: Kann ich in ETF -Rotationsstrategien verschiedene Zeiträume für WMA verwenden?

A: Ja, während ein 20-Tage-WMA häufig verwendet wird, können Sie mit verschiedenen Zeiträumen wie 10 Tagen oder 50 Tagen experimentieren, um zu sehen, welche für Ihre spezifische Strategie und Risikotoleranz am besten geeignet sind. Kürzere Perioden werden die WMA empfindlicher für Preisänderungen machen, während längere Perioden eine reibungslosere Trendlinie bieten.

F: Wie oft sollte ich die WMA für meine ETFs überprüfen?

A: Die Häufigkeit der Überprüfung des WMA hängt von Ihrem Handelsstil ab. Für aktive Händler ist möglicherweise eine tägliche Überwachung erforderlich. Für diejenigen mit einem passiveren Ansatz könnten wöchentliche oder sogar monatliche Schecks ausreichen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen dem Auftauchen und der Vermeidung von Übertradungen zu erreichen.

F: Ist WMA der einzige Indikator, den ich für die ETF -Rotation verwenden sollte?

A: Während WMA ein leistungsstarkes Werkzeug zur Identifizierung von Trends sein kann, ist es oft vorteilhaft, es in Verbindung mit anderen Indikatoren wie dem Relativstärkeindex (RSI) oder der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) zu verwenden. Das Kombinieren mehrerer Indikatoren kann ein robusteres Signal für die ETF -Rotation liefern.

F: Kann ich die ETF -Rotationsstrategie mit WMA automatisieren?

A: Ja, viele Handelsplattformen und Software ermöglichen es Ihnen, Ihre ETF -Rotationsstrategie basierend auf WMA -Signalen zu automatisieren. Sie können Regeln einrichten, um ETFs zu kaufen oder zu verkaufen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. eine Preisübergänge über oder unter der WMA. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Strategie effizienter und konsequenter auszuführen.