Comment utiliser WMA dans la stratégie de rotation des FNB? Quelle période WMA est utilisée pour la commutation du FNB de l'industrie?

L'utilisation de WMA dans la rotation des ETF peut augmenter les performances du portefeuille en basculant entre les ETF de l'industrie en fonction de l'élan; Une période de 20 jours est couramment utilisée pour une analyse de tendance efficace.

Jun 01, 2025 at 07:07 am

L'utilisation de la moyenne mobile pondérée (WMA) dans une stratégie de rotation des ETF peut améliorer considérablement les performances de votre portefeuille d'investissement en vous permettant de basculer entre différents ETF de l'industrie en fonction de leur élan et de leurs tendances. WMA est un type de moyenne mobile qui accorde une plus grande importance aux prix récents, ce qui la rend plus sensible aux nouvelles informations qu'une simple moyenne mobile. Dans cet article, nous plongerons dans les détails de l'utilisation de la WMA dans les stratégies de rotation des FNB et discuterons de la période appropriée pour la commutation des FNB de l'industrie.

Comprendre la WMA et son rôle dans la rotation des ETF

La moyenne mobile pondérée (WMA) calcule la moyenne d'un ensemble de points de données, ce qui donne plus de poids aux données les plus récentes. Cette méthode est particulièrement utile dans le contexte des stratégies de rotation des ETF car elle aide les investisseurs à identifier les tendances plus rapidement. Dans une stratégie de rotation des FNB, l'objectif est de déplacer les investissements des ETF sous-performants à ceux montrant des performances plus fortes, sur la base des signaux fournis par la WMA.

Pour utiliser efficacement WMA dans une stratégie de rotation ETF, vous devez comprendre comment le calculer et l'interpréter. La formule de WMA est:

[\ text {wma} = \ frac {\ sum_ {i = 1} ^ {n} w_i \ cdot p i} {\ sum {i = 1} ^ {n} w_i}]

Où (p_i) est le prix au temps (i), et (w_i) est le poids attribué à ce prix. Les poids sont généralement attribués de manière linéaire, le prix le plus récent recevant le poids le plus élevé.

Configuration de la WMA pour la rotation des ETF

Pour configurer une WMA pour une stratégie de rotation ETF, vous devrez décider de la période sur laquelle la WMA sera calculée. Une période courante utilisée pour la WMA dans les stratégies de rotation des ETF est de 20 jours . Cette période est assez courte pour capturer les tendances récentes mais assez longtemps pour filtrer une partie du bruit des mouvements quotidiens des prix.

Voici comment vous pouvez configurer une WMA de 20 jours pour un ETF:

• Sélectionnez l'ETF que vous souhaitez analyser.
• Rassemblez les prix de clôture des 20 derniers jours de négociation.
• Attribuer des poids à chacun des 20 jours. Le jour le plus récent reçoit un poids de 20, le deuxième jour le dernier un poids de 19, et ainsi de suite, jusqu'au 20e jour, qui reçoit un poids de 1.
• Calculez la WMA en utilisant la formule fournie ci-dessus.

Utilisation de la WMA pour identifier les signaux d'achat et de vente

Une fois que vous avez calculé la WMA pour vos ETF sélectionnés, vous pouvez l'utiliser pour identifier les signaux d'achat et de vente. Une stratégie commune consiste à acheter un ETF lorsque son prix traverse sa WMA et à vendre lorsque le prix traverse la WMA . Cette stratégie capitalise sur l'élan du FNB, comme l'indique la WMA.

Par exemple, si le prix d'un ETF tend à la hausse et traverse sa WMA de 20 jours, cela pourrait être un signal pour acheter l'ETF. À l'inverse, si le prix du FNB tombe en dessous de sa WMA de 20 jours, il pourrait être un signal pour vendre ou passer à un autre ETF qui montre un élan plus fort.

Période pour la commutation ETF de l'industrie

La période utilisée pour la commutation du FNB de l'industrie dans une stratégie de rotation basée sur la WMA est généralement de 20 jours . Cette période établit un équilibre entre la réactivité aux changements du marché et la nécessité d'éviter les échanges excessifs en raison de fluctuations à court terme.

Lorsque vous envisagez un changement de FNB de l'industrie, vous devriez:

• Surveillez la WMA de plusieurs ETF de l'industrie.
• Comparez les tendances de la WMA à travers différents ETF pour identifier les industries qui montrent la dynamique la plus forte.
• Passez à l'ETF avec la tendance WMA la plus forte à la hausse lorsque la WMA de la maintenance actuelle indique un ralentissement.

Mise en œuvre de la stratégie de rotation des ETF

Pour mettre en œuvre une stratégie de rotation ETF à l'aide de WMA, suivez ces étapes:

• Sélectionnez un panier de FNB de l'industrie dans lesquels vous souhaitez tourner.
• Calculez la WMA de 20 jours pour chaque ETF de votre panier.
• Surveillez les tendances de la WMA quotidiennement ou chaque semaine, selon votre fréquence de trading.
• Passez à l'ETF avec la WMA la plus élevée lorsque la WMA de la maintenance actuelle montre un croisement baissier.

Par exemple, si vous êtes actuellement investi dans un ETF dans le secteur de la technologie et que sa WMA de 20 jours montre un crossover baissier, vous passez à un ETF dans le secteur des soins de santé si sa WMA de 20 jours montre une tendance haussière.

Exemple pratique de rotation des ETF à l'aide de WMA

Voyons un exemple pratique pour illustrer comment utiliser WMA dans une stratégie de rotation des FNB. Supposons que vous ayez un panier de trois ETF: Technology ETF (Tech), Healthcare ETF (Heal) et Energy ETF (Energy). Vous calculez la WMA de 20 jours pour chaque ETF et trouvez ce qui suit:

• Tech : Le prix actuel est de 100 $, la WMA de 20 jours est de 98 $
• Heal : Le prix actuel est de 80 $, la WMA à 20 jours est de 82 $
• Énergie : Le prix actuel est de 50 $, la WMA de 20 jours est de 48 $

Dans ce scénario, la technologie montre une tendance haussée car son prix est supérieur à sa WMA de 20 jours. Vous décidez d'investir dans la technologie. Après quelques semaines, les tendances de la WMA changent:

• Tech : Le prix actuel est de 95 $, la WMA à 20 jours est de 97 $
• Heal : Le prix actuel est de 85 $, la WMA de 20 jours est de 83 $
• Énergie : le prix actuel est de 52 $, la WMA de 20 jours est de 50 $

Maintenant, Tech montre une tendance baissière car son prix est tombé en dessous de sa WMA de 20 jours. Heal, en revanche, montre une tendance haussière. Vous pasteriez ensuite votre investissement de la technologie à la guérison.

FAQ

Q: Puis-je utiliser différentes périodes pour WMA dans les stratégies de rotation des ETF?

R: Oui, alors qu'une WMA de 20 jours est couramment utilisée, vous pouvez expérimenter différentes périodes telles que 10 jours ou 50 jours pour voir celle qui fonctionne le mieux pour votre stratégie spécifique et votre tolérance au risque. Des périodes plus courtes rendront la WMA plus sensible aux changements de prix, tandis que des périodes plus longues fourniront une ligne de tendance plus fluide.

Q: À quelle fréquence dois-je vérifier la WMA pour mes ETF?

R: La fréquence de vérification de la WMA dépend de votre style de trading. Pour les commerçants actifs, une surveillance quotidienne pourrait être nécessaire. Pour ceux qui ont une approche plus passive, des chèques hebdomadaires ou même mensuels pourraient suffire. Il est important de trouver un équilibre entre rester à jour et éviter de surprendre.

Q: La WMA est-elle le seul indicateur que je devrais utiliser pour la rotation des ETF?

R: Bien que la WMA puisse être un outil puissant pour identifier les tendances, il est souvent avantageux de l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). La combinaison de plusieurs indicateurs peut fournir un signal plus robuste pour la rotation des ETF.

Q: Puis-je automatiser la stratégie de rotation des ETF à l'aide de WMA?

R: Oui, de nombreuses plateformes de trading et logiciels vous permettent d'automatiser votre stratégie de rotation ETF en fonction des signaux WMA. Vous pouvez mettre en place des règles pour acheter ou vendre des ETF lorsque certaines conditions sont remplies, comme un passage à prix supérieur ou en dessous de la WMA. Cela peut vous aider à exécuter votre stratégie plus efficacement et de manière cohérente.