如何在ETF旋转策略中使用WMA？ WMA用于行业ETF转换的哪个时期？

在ETF旋转中使用WMA可以通过基于动量在行业ETF之间切换来提高投资组合的性能； 20天的时间通常用于有效趋势分析。

2025/06/01 07:07

在ETF旋转策略中，加权移动平均线（WMA）的利用可以通过允许您根据其动量和趋势在不同行业ETF之间进行切换，从而显着提高投资组合的性能。 WMA是一种移动平均线，对最近的价格提出了更大的重要性，这使其对新信息的反应比简单的移动平均线更敏感。在本文中，我们将深入研究在ETF旋转策略中使用WMA的细节，并讨论行业ETF转换的适当时期。

了解WMA及其在ETF旋转中的作用

加权移动平均值（WMA）计算一组数据点的平均值，使最新数据的权重更大。在ETF旋转策略的背景下，此方法特别有用，因为它可以帮助投资者更快地识别趋势。在ETF轮换策略中，目标是根据WMA提供的信号将投资从表现不佳的ETF转变为表现出更强性能的人。

要有效地在ETF旋转策略中使用WMA，您需要了解如何计算和解释它。 WMA的公式是：

[\ text {wma} = \ frac {\ sum_ {i = 1}^{n} w_i \ cdot p i} {\ sum {i = 1}^{n} w_i}]

其中（p_i）是时间（i）的价格（i），而（w_i）是分配给该价格的权重。权重通常以线性方式分配，最新价格的重量最高。

设置WMA的ETF旋转

要为ETF旋转策略设置WMA，您将需要确定计算WMA的周期。 WMA在ETF旋转策略中使用的常见时期为20天。这个时期足够短，可以捕获最近的趋势，但足够长的时间可以过滤掉每日价格变动中的一些噪音。

这是您可以为ETF设置20天的WMA的方法：

选择要分析的ETF 。
收集过去20个交易日的收盘价。
为20天的每一个分配权重。最近一天的重量为20，最近一天的重量为19，依此类推，直到第20天，重量为1。
使用上面提供的公式计算WMA 。

使用WMA识别买卖信号

一旦计算了所选ETF的WMA，就可以使用它来识别买卖信号。一个普遍的策略是购买ETF的价格超过其WMA时，当价格超过WMA时出售。如WMA所示，该策略利用了ETF的动量。

例如，如果ETF的价格趋势上升并超过其20天的WMA，则可能是购买ETF的信号。相反，如果ETF的价格低于其20天的WMA，则可能是出售或切换到另一个表现出更强动量的ETF的信号。

行业ETF切换期

在基于WMA的旋转策略中用于行业ETF切换的时期通常为20天。这一时期达到了对市场变化的响应能力与避免由于短期波动而过度交易的需求之间的平衡。

考虑行业ETF切换时，您应该：

监视多个行业ETF的WMA 。
比较不同ETF的WMA趋势，以确定哪些行业表现出最强的动力。
当电流持有的WMA表明低迷时，以最强的向上WMA趋势切换到ETF 。

实施ETF旋转策略

要使用WMA实施ETF旋转策略，请遵循以下步骤：

选择您想旋转的一篮子行业ETF 。
计算篮子中每个ETF的20天WMA 。
根据您的交易频率，每天或每周监视WMA趋势。
当电流持有的WMA显示出看跌的交叉时，切换到具有最高WMA的ETF 。

例如，如果您目前已投资于技术领域的ETF及其20天的WMA显示看跌的交叉，则如果其20天的WMA显示出现了看涨的趋势，您将转移到医疗保健领域的ETF。

使用WMA的ETF旋转的实例

让我们考虑一个实用的例子，以说明如何在ETF旋转策略中使用WMA。假设您有三个ETF的篮子：技术ETF（技术），Healthcare ETF（HEAL）和Energy ETF（能源）。您可以计算每个ETF的20天WMA，并找到以下内容：

技术：当前价格为$ 100，20天的WMA为$ 98
治疗：当前价格为$ 80，20天的WMA为$ 82
能源：当前价格为$ 50，20天的WMA为$ 48

在这种情况下，Tech表现出了看涨趋势，因为其价格高于其20天的WMA。您决定投资技术。几周后，WMA趋势发生了变化：

技术：当前价格为$ 95，20天的WMA为$ 97
治疗：当前价格为$ 85，20天的WMA为$ 83
能源：当前价格为$ 52，20天WMA为$ 50

现在，技术的价格降至20天的WMA，因此技术表现出了看跌趋势。另一方面，治愈表现出了看涨的趋势。然后，您将把投资从技术切换为治愈。

常见问题解答

问：我可以在ETF旋转策略中使用不同时期的WMA吗？

答：是的，虽然通常使用20天的WMA，但您可以尝试使用不同的时期，例如10天或50天，以查看哪种最适合您的特定策略和风险承受能力。较短的时期将使WMA对价格变化更加敏感，而更长的时间则将提供更平稳的趋势线。

问：我应该多久检查一次WMA的ETF？

答：检查WMA的频率取决于您的交易方式。对于活跃的交易者，可能需要每天监控。对于那些具有更被动的方法的人，每周甚至每月的检查就足够了。在保持更新和避免过度交易之间取得平衡很重要。

问：WMA是我应该用于ETF旋转的唯一指标吗？

答：尽管WMA可以成为识别趋势的强大工具，但与其他指标（例如相对强度指数（RSI）或移动平均收敛差异（MACD））结合使用通常是有益的。组合多个指标可以为ETF旋转提供更强大的信号。

问：我可以使用WMA自动化ETF旋转策略吗？

答：是的，许多交易平台和软件允许您根据WMA信号自动化ETF旋转策略。您可以在满足某些条件的情况下制定规则以购买或出售ETF，例如在WMA上方或下方的价格交叉的价格。这可以帮助您更有效，一致地执行策略。

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