WMA與體積加權移動平均值（VWMA）相比如何？

加權移動平均線（WMA）強調了更快的趨勢信號的近期價格，而體積加權移動平均線（VWMA）則包含交易量以驗證價格移動，從而使其在加密貨幣等高量市場中更可靠。

2025/08/05 07:50

了解加權運動平均值（WMA）

加權移動平均線（WMA）是加密貨幣交易中使用的技術指標，可以在特定時期平滑價格數據。與簡單的移動平均線（SMA）為所有數據點分配相等的權重不同，WMA對最近的價格更為重要。這使其對新信息的反應更加敏感，這對於快速移動的加密市場至關重要。該計算涉及將每個收盤價乘以加權因素，最新價格獲得最高的乘數。例如，在5個週期的WMA中，最新價格乘以5，前4個，依此類推，依此類推，至1。這些產品被求和，然後除以權重總和（在這種情況下為1+2+2+3+4+5 = 15）。

該方法可確保WMA對價格變化的反應比SMA更快，從而幫助交易者較早地識別趨勢。但是，由於其敏感性，WMA也可以在揮發性週期內產生更多的錯誤信號。交易者經常使用它來確認動量或發現潛在的逆轉，尤其是與RSI或MACD（例如RSI或MACD）結合使用時。

體積加權的移動平均值是多少（VWMA）？

體積加權移動平均線（VWMA）通過將交易量納入計算中，將進一步加權的概念進一步加權。 VWMA不僅強調最近的價格，還為更高的交易量帶來了更多的重點。理由是，強勁量支持的價格變動更加重要和可靠。 VWMA的公式是通過將每個時期的收盤價乘以相應的捲來得出的，在選定的時期內將這些值匯總，然後在同一時期內除以總量。

例如，如果Bitcoin每天以10,000 BTC交易的價格為60,000美元，那天對VWMA的貢獻為$ 60,000×10,000。在回顧窗口中，每天重複此過程。 VWMA在加密貨幣市場中特別有用，在加密貨幣市場中，數量之間的數量可能會在各個時期之間發生巨大變化。伴隨低體積的價格飆升可能會被視為噪音，而高體積的同一尖峰被視為更強的信號。

計算方法的關鍵差異

WMA和VWMA之間的核心區別在於它們在加權方案中優先考慮的方案。 WMA僅著眼於基於時間的價格數據的新近度。最新價格總是會達到最高的重量，而不管發生了多少交易。相比之下，VWMA強調了價格體積的交互，這意味著，如果兩天前的價格與昨天的價格相比，價格的影響可能會更大，如果價格明顯更高。

• WMA權重：基於時間序列中的位置（例如，第5天>第4天>第3天）。
• VWMA重量：基於音量×價格，因此大量的天數占主導地位。
• 數據輸入：WMA僅使用價格； VWMA需要價格和數量。

這種差異使VWMA更適應市場活動。在小體積集會中，VWMA可能會緩慢上升，發出警告，而WMA可能會顯示出陡峭的傾斜度，表明勢頭強勁。交易者必須在其策略中確定他們是否更重視時間敏感性還是數量確認。

在加密貨幣交易策略中應用

WMA和VWMA都用於識別趨勢，生成進入和退出信號，並充當動態支持/電阻水平。但是，它們的應用程序根據市場條件而有所不同。

• 交易短期動量遊戲時使用WMA ，尤其是在加密貨幣期貨等高頻環境中。它的響應能力有助於捕捉早期的動作。
• 在具有清晰批量模式的趨勢市場中使用VWMA ，例如在重大新聞事件或機構流入期間。它有助於濾除山寨幣中常見的數量稀薄的價格峰值。

例如，交易者可能會使用10個週期和30週期WMA建立WMA交叉策略。當10-WMA越過30-WMA上方時，它標誌著潛在的長條目。另外，基於VWMA的策略可能涉及等待價格在進入較長位置之前的高量的20週期VWMA以上，以確保趨勢具有真正的市場支持。

諸如TradingView之類的平台允許用戶應用兩個具有可自定義期間的指標。添加vwma：

• 打開加密貨幣對的圖表。
• 單擊“指示器”，然後搜索“體積加權移動平均線”。
• 調整長度（例如20）並確認。
• 該行將出現，根據音量動態調整。

信號可靠性和市場環境

信號可靠性在很大程度上取決於市場環境和資產波動。在高度投機的山寨幣市場中，由於價格快速波動，WMA可能會產生頻繁的鞭子。突然增加10％的量可以觸發看漲的WMA交叉，但是如果沒有數量確認，此舉可能會迅速逆轉。

相反， VWMA傾向於在小體積期間落後，但在體積飆升時會提供更強的驗證。例如，在Bitcoin減半事件中，伴隨著數量增加的VWMA的上升表明真正的積累，而單獨使用的WMA可能只反映了短期的投機。

交易者經常結合兩個指標：

• 當價格> WMA> VWMA時，就會出現看漲信號，表明最近的動量和體積支持的強度。
• 當價格上漲以上時，出現看跌的分歧，但停留在VWMA以下，暗示了一個弱集會。

自定義和參數設置

WMA和VWMA都允許參數調整以適合不同的交易方式。

• 對於剝皮，請使用較短的時期（例如5-WMA或7-VWMA）捕獲快速移動。
• 對於搖擺交易，20或50週期版本更合適。
• 根據平均體積週期來調整VWMA長度；對於穩定體積的穩定劑，較短的時間工作。對於低CAP山頂，較長的時期平滑不穩定的峰值。

手動計算3週期VWMA：

• 第1天：價格= $ 30,000，數量= 5,000→貢獻= 150,000,000
• 第2天：價格= $ 31,000，數量= 7,000→貢獻= 217,000,000
• 第3天：價格= $ 32,000，體積= 10,000→貢獻= 320,000,000
• 總計= 687,000,000
• 總卷= 22,000
• VWMA = 687,000,000 / 22,000 = $ 31,227.27

該水平成為趨勢強度的參考。

常見問題

我可以在同一圖表上一起使用WMA和VWMA嗎？

是的。大多數交易平台都支持覆蓋多個移動平均值。應用指標並比較其斜率。當WMA高於VWMA並且兩者都在上升時，它表明具有強大的短期動量，並支持體積支持。

哪個更好地檢測加密貨幣市場中的逆轉？

WMA由於其基於時間的加權而經常發現價格逆轉。但是， VWMA證實了逆轉是否具有合法性。 WMA上的逆轉信號應通過VWMA中的相應移位來驗證，以提高精度。

VWMA是否可以很好地與低量的加密貨幣一起使用？

它的效率較低。在低容量資產中，VWMA可能會明顯反應或滯後。交易者可能會增加週期長度，或將其與最小體積閾值等過濾器相結合以提高可靠性。

WMA適合長期加密投資嗎？

雖然主要用於交易，但長期投資者可以使用WMA來計時。 Bitcoin圖表上的50-WMA上方的每週10-WMA交叉點可能表明一個有利的累積階段，儘管基本分析應該補充這一點。