WMA与体积加权移动平均值（VWMA）相比如何？

加权移动平均线（WMA）强调了更快的趋势信号的近期价格，而体积加权移动平均线（VWMA）则包含交易量以验证价格移动，从而使其在加密货币等高量市场中更可靠。

2025/08/05 07:50

了解加权运动平均值（WMA）

加权移动平均线（WMA）是加密货币交易中使用的技术指标，可以在特定时期平滑价格数据。与简单的移动平均线（SMA）为所有数据点分配相等的权重不同，WMA对最近的价格更为重要。这使其对新信息的反应更加敏感，这对于快速移动的加密市场至关重要。该计算涉及将每个收盘价乘以加权因素，最新价格获得最高的乘数。例如，在5个周期的WMA中，最新价格乘以5，前4个，依此类推，依此类推，至1。这些产品被求和，然后除以权重总和（在这种情况下为1+2+2+3+4+5 = 15）。

该方法可确保WMA对价格变化的反应比SMA更快，从而帮助交易者较早地识别趋势。但是，由于其敏感性，WMA也可以在挥发性周期内产生更多的错误信号。交易者经常使用它来确认动量或发现潜在的逆转，尤其是与RSI或MACD（例如RSI或MACD）结合使用时。

体积加权的移动平均值是多少（VWMA）？

体积加权移动平均线（VWMA）通过将交易量纳入计算中，将进一步加权的概念进一步加权。 VWMA不仅强调最近的价格，还为更高的交易量带来了更多的重点。理由是，强劲量支持的价格变动更加重要和可靠。 VWMA的公式是通过将每个时期的收盘价乘以相应的卷来得出的，在选定的时期内将这些值汇总，然后在同一时期内除以总量。

例如，如果Bitcoin每天以10,000 BTC交易的价格为60,000美元，那天对VWMA的贡献为$ 60,000×10,000。在回顾窗口中，每天重复此过程。 VWMA在加密货币市场中特别有用，在加密货币市场中，数量之间的数量可能会在各个时期之间发生巨大变化。伴随低体积的价格飙升可能会被视为噪音，而高体积的同一尖峰被视为更强的信号。

计算方法的关键差异

WMA和VWMA之间的核心区别在于它们在加权方案中优先考虑的方案。 WMA仅着眼于基于时间的价格数据的新近度。最新价格总是会达到最高的重量，而不管发生了多少交易。相比之下，VWMA强调了价格体积的交互，这意味着，如果两天前的价格与昨天的价格相比，价格的影响可能会更大，如果价格明显更高。

• WMA权重：基于时间序列中的位置（例如，第5天>第4天>第3天）。
• VWMA重量：基于音量×价格，因此大量的天数占主导地位。
• 数据输入：WMA仅使用价格； VWMA需要价格和数量。

这种差异使VWMA更适应市场活动。在小体积集会中，VWMA可能会缓慢上升，发出警告，而WMA可能会显示出陡峭的倾斜度，表明势头强劲。交易者必须在其策略中确定他们是否更重视时间敏感性还是数量确认。

在加密货币交易策略中应用

WMA和VWMA都用于识别趋势，生成进入和退出信号，并充当动态支持/电阻水平。但是，它们的应用程序根据市场条件而有所不同。

• 交易短期动量游戏时使用WMA ，尤其是在加密货币期货等高频环境中。它的响应能力有助于捕捉早期的动作。
• 在具有清晰批量模式的趋势市场中使用VWMA ，例如在重大新闻事件或机构流入期间。它有助于滤除山寨币中常见的数量稀薄的价格峰值。

例如，交易者可能会使用10个周期和30周期WMA建立WMA交叉策略。当10-WMA越过30-WMA上方时，它标志着潜在的长条目。另外，基于VWMA的策略可能涉及等待价格在进入较长位置之前的高量的20周期VWMA以上，以确保趋势具有真正的市场支持。

诸如TradingView之类的平台允许用户应用两个具有可自定义期间的指标。添加vwma：

• 打开加密货币对的图表。
• 单击“指示器”，然后搜索“体积加权移动平均线”。
• 调整长度（例如20）并确认。
• 该行将出现，根据音量动态调整。

信号可靠性和市场环境

信号可靠性在很大程度上取决于市场环境和资产波动。在高度投机的山寨币市场中，由于价格快速波动，WMA可能会产生频繁的鞭子。突然增加10％的量可以触发看涨的WMA交叉，但是如果没有数量确认，此举可能会迅速逆转。

相反， VWMA倾向于在小体积期间落后，但在体积飙升时会提供更强的验证。例如，在Bitcoin减半事件中，伴随着数量增加的VWMA的上升表明真正的积累，而单独使用的WMA可能只反映了短期的投机。

交易者经常结合两个指标：

• 当价格> WMA> VWMA时，就会出现看涨信号，表明最近的动量和体积支持的强度。
• 当价格上涨以上时，出现看跌的分歧，但停留在VWMA以下，暗示了一个弱集会。

自定义和参数设置

WMA和VWMA都允许参数调整以适合不同的交易方式。

• 对于剥皮，请使用较短的时期（例如5-WMA或7-VWMA）捕获快速移动。
• 对于摇摆交易，20或50周期版本更合适。
• 根据平均体积周期来调整VWMA长度；对于稳定体积的稳定剂，较短的时间工作。对于低CAP山顶，较长的时期平滑不稳定的峰值。

手动计算3周期VWMA：

• 第1天：价格= $ 30,000，数量= 5,000→贡献= 150,000,000
• 第2天：价格= $ 31,000，数量= 7,000→贡献= 217,000,000
• 第3天：价格= $ 32,000，体积= 10,000→贡献= 320,000,000
• 总计= 687,000,000
• 总卷= 22,000
• VWMA = 687,000,000 / 22,000 = $ 31,227.27

该水平成为趋势强度的参考。

常见问题

我可以在同一图表上一起使用WMA和VWMA吗？

是的。大多数交易平台都支持覆盖多个移动平均值。应用指标并比较其斜率。当WMA高于VWMA并且两者都在上升时，它表明具有强大的短期动量，并支持体积支持。

哪个更好地检测加密货币市场中的逆转？

WMA由于其基于时间的加权而经常发现价格逆转。但是， VWMA证实了逆转是否具有合法性。 WMA上的逆转信号应通过VWMA中的相应移位来验证，以提高精度。

VWMA是否可以很好地与低量的加密货币一起使用？

它的效率较低。在低容量资产中，VWMA可能会明显反应或滞后。交易者可能会增加周期长度，或将其与最小体积阈值等过滤器相结合以提高可靠性。

WMA适合长期加密投资吗？

虽然主要用于交易，但长期投资者可以使用WMA来计时。 Bitcoin图表上的50-WMA上方的每周10-WMA交叉点可能表明一个有利的累积阶段，尽管基本分析应该补充这一点。