Wie vergleicht sich der WMA mit dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA)?

Verständnis des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA)

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist ein technischer Indikator, der im Kryptowährungshandel verwendet wird, um die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum zu glätten. Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), der allen Datenpunkten das gleiche Gewicht zuweist, gibt die WMA den jüngsten Preisen größere Bedeutung . Dies macht es mehr auf neue Informationen ein, was auf den sich schnell bewegenden Krypto-Märkten von entscheidender Bedeutung ist. Die Berechnung umfasst die Multiplizierung jedes Schlusskurs mit einem Gewichtungsfaktor, wobei der jüngste Preis den höchsten Multiplikator erhält. In einem 5-Perioden-WMA wird beispielsweise der jüngste Preis mit 5 multipliziert, die vorherigen bis 4 usw. bis 1. Diese Produkte werden summiert und dann durch die Summe der Gewichte geteilt (in diesem Fall 1+2+3+4+5 = 15).

Diese Methode stellt sicher, dass die WMA schneller auf Preisänderungen reagiert als die SMA und hilft den Händlern dabei, Trends früher zu identifizieren. Aufgrund seiner Empfindlichkeit kann die WMA jedoch auch mehr falsche Signale in volatilen Zeiträumen erzeugen. Händler verwenden es häufig, um die Impulse oder potenzielle Umkehrungen zu bestätigen, insbesondere in Kombination mit anderen Indikatoren wie RSI oder MACD.

Was ist das Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA)?

Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) führt das Konzept, einen Schritt weiter zu gewichten, indem das Handelsvolumen in die Berechnung einbezieht. Anstatt nur die jüngsten Preise zu betonen, weist das VWMA Preispunkten mit einem höheren Handelsvolumen mehr Gewicht zu. Die Begründung ist, dass Preisbewegungen, die durch ein starkes Volumen unterstützt werden, bedeutender und zuverlässiger sind. Die Formel für VWMA wird abgeleitet, indem der Schlusskurs jedes Zeitraums mit ihrem entsprechenden Volumen multipliziert, diese Werte über den ausgewählten Zeitraum summiert und dann durch das Gesamtvolumen über den gleichen Zeitraum dividiert wird.

Wenn beispielsweise Bitcoin an einem Tag mit 10.000 BTC gehandelt wird, beträgt der Beitrag dieses Tages zum VWMA 60.000 × 10.000 US -Dollar. Dieser Vorgang wird für jeden Tag im Lookback -Fenster wiederholt. Das VWMA ist besonders in Kryptowährungsmärkten nützlich, wo das Volumen zwischen den Zeiträumen drastisch variieren kann. Ein Preispreis, der mit einem niedrigen Volumen begleitet wird, kann als Rauschen abgewiesen werden, während der gleiche Anstieg mit hohem Volumen als stärkeres Signal angesehen wird.

Schlüsselunterschiede in der Berechnungsmethode

Die Kernunterscheidung zwischen WMA und VWMA liegt in dem, was sie in ihren Gewichtungsschemata priorisieren . Die WMA konzentriert sich ausschließlich auf die zeitbasierte Aktualität von Preisdaten. Der jüngste Preis erhält immer das höchste Gewicht, unabhängig davon, wie viel Handel aufgetreten ist. Im Gegensatz dazu betont das VWMA die Preis-Volumen-Interaktion , was bedeutet, dass ein Preis vor zwei Tagen mehr Einfluss haben könnte als der gestrige Preis, wenn er mit einem deutlich höheren Volumen gehandelt würde.

• WMA -Gewichte : Basierend auf der Position in der Zeitreihe (z. B. Tag 5> Tag 4> Tag 3).
• VWMA-Gewichte : Basierend auf Volumen × Preis dominieren hohe Volumentage.
• Dateneingaben : WMA verwendet nur Preis; VWMA benötigt sowohl Preis als auch Volumen.

Dieser Unterschied macht das VWMA anpassungsfähiger an die Marktaktivität. Bei einer Rallye mit niedrigem Volumen kann das VWMA langsam ansteigen und Vorsichtsmaßnahmen signalisieren, während die WMA möglicherweise eine steile Steigung aufweist, was auf eine starke Impuls hinweist. Händler müssen entscheiden, ob sie Zeitsensitivität oder Volumenbestätigung mehr in ihrer Strategie bewerten.

Anwendung in Kryptowährungsstrategien

Sowohl WMA als auch VWMA werden verwendet, um Trends zu identifizieren, Zugangs- und Ausgangssignale zu erzeugen und als dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu fungieren. Ihre Anwendungen unterscheiden sich jedoch auf der Grundlage der Marktbedingungen.

• Verwenden Sie WMA beim Handel mit kurzfristigen Dynamikspielen, insbesondere in hochfrequenten Umgebungen wie Crypto-Futures. Seine Reaktionsfähigkeit hilft, frühe Bewegungen zu erfassen.
• Verwenden Sie VWMA in Trendmärkten mit klaren Volumenmustern, z. B. bei wichtigen Nachrichtenereignissen oder institutionellen Zuflüssen. Es hilft dabei, die in Altcoins üblichen Volumendünnpreisspitzen herauszufiltern.

Beispielsweise könnte ein Händler eine WMA-Crossover-Strategie unter Verwendung einer 10-Perioden- und 30-Perioden-WMA einrichten. Wenn das 10-WMA über dem 30-WMA kreuzt, signalisiert es einen potenziellen langen Eingang. Alternativ könnte eine VWMA-basierte Strategie darauf warten, dass der Preis über dem hohen VWMA von 20 periods über eine lange Position einräumt, um sicherzustellen, dass der Trend eine echte Marktsicherung hat.

Mit Plattformen wie TradingView können Benutzer beide Indikatoren mit anpassbaren Zeiträumen anwenden. VWMA hinzufügen:

• Öffnen Sie das Diagramm für ein Kryptowährungspaar.
• Klicken Sie auf "Indikatoren" und suchen Sie nach "Lautstärke gewichteten gleitenden Durchschnitt".
• Passen Sie die Länge (z. B. 20) an und bestätigen Sie.
• Die Linie erscheint dynamisch basierend auf Volumen.

Signalzuverlässigkeit und Marktkontext

Die Signalzuverlässigkeit hängt stark vom Marktkontext und der Volatilität des Vermögens ab. In hoch spekulativen Altcoin -Märkten kann die WMA aufgrund schneller Preisschwankungen häufige Whipsaws erzeugen. Ein plötzlicher Sprung von 10% auf das vernachlässigbare Volumen könnte einen bullischen WMA -Crossover auslösen, aber ohne Volumenbestätigung kann sich der Umzug schnell umkehren.

Im Gegensatz dazu neigt das VWMA in der Tatsache, dass es während der Perioden mit niedrigem Volumen verzögert wird, bietet jedoch eine stärkere Validierung, wenn die Volumenstschwarungen auftreten. Während eines Bitcoin -Hälenzereignisses beispielsweise deutet ein steigendes VWMA, das von zunehmendem Volumen begleitet wird, eine echte Akkumulation auf, während ein steigendes WMA allein möglicherweise die kurzfristige Spekulation widerspiegelt.

Händler kombinieren oft beide Indikatoren:

• Ein bullisches Signal tritt beim Preis> WMA> VWMA auf, was sowohl in der jüngsten Dynamik als auch in der gestärkten Stärke hinweist.
• Wenn der Preis über WMA steigt, bleibt eine bärische Divergenz, bleibt jedoch unter VWMA , was auf eine schwache Rallye hinweist.

Anpassungs- und Parametereinstellungen

Sowohl WMA als auch VWMA ermöglichen es Parameteranpassungen, um unterschiedliche Handelsstile zu entsprechen.

• Verwenden Sie zum Skalping kürzere Perioden wie 5-WMA oder 7-VWMA, um schnelle Bewegungen zu erfassen.
• Für den Schwangerhandel sind 20 oder 50-Perioden-Versionen angemessener.
• Passen Sie die VWMA -Länge anhand der durchschnittlichen Volumenzyklen an. Für Stablecoins mit konsistentem Volumen funktionieren kürzere Perioden. Bei Altcoins mit niedrigem Cap sind längere Zeiträume unregelmäßige Volumenspitzen.

Um eine 3-Perioden-VWMA manuell zu berechnen:

• Tag 1: Preis = 30.000 USD, Volumen = 5.000 → Beitrag = 150.000.000
• Tag 2: Preis = 31.000 USD, Volumen = 7.000 → Beitrag = 217.000.000
• Tag 3: Preis = 32.000 USD, Volumen = 10.000 → Beitrag = 320.000.000
• Gesamt = 687.000.000
• Gesamtvolumen = 22.000
• VWMA = 687.000.000 / 22.000 = 31.227,27 USD

Diese Ebene wird zu einer Referenz für Trendstärke.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich WMA und VWMA zusammen in derselben Tabelle verwenden? Ja. Die meisten Handelsplattformen unterstützen die Überlagerung mehrerer beweglicher Durchschnittswerte. Wenden Sie beide Indikatoren an und vergleichen Sie ihre Hänge. Wenn WMA über VWMA liegt und beide steigen, deutet dies auf eine starke kurzfristige Dynamik mit der Volumenunterstützung hin.

Was ist besser, um Umkehrungen in Kryptomärkten zu erkennen? Die WMA erkennt häufig Preisumkehrungen aufgrund ihrer zeitbasierten Gewichtung. Das VWMA bestätigt jedoch, ob die Umkehrung eine Volumenlegitimität hat. Ein Umkehrsignal auf WMA sollte durch eine entsprechende Verschiebung der VWMA für eine höhere Genauigkeit validiert werden.

Funktioniert VWMA gut mit Kryptowährungen mit niedriger Volumen? Es kann weniger effektiv sein. In Vermögenswerten mit niedrigem Volumen kann das VWMA unregelmäßig oder verweigern signifikant reagieren. Händler können die Periodenlänge erhöhen oder sie mit Filtern wie Mindestvolumenschwellen kombinieren, um die Zuverlässigkeit zu verbessern.

Ist die WMA für langfristige Krypto-Investitionen geeignet? Während hauptsächlich für den Handel verwendet wird, können langfristige Anleger WMA zu Zeiteinträgen verwenden. Eine wöchentliche 10-WMA-Kreuzung über einem 50-WMA-Diagramm von Bitcoin kann auf eine günstige Akkumulationsphase hinweisen, obwohl die grundlegende Analyse dies ergänzen sollte.