WMA는 볼륨 가중 이동 평균 (VWMA)과 어떻게 비교됩니까?

가중 이동 평균 (WMA)은 더 빠른 추세 신호에 대한 최근 가격을 강조하는 반면, VWMA (Volume Weighted Moving Average)는 거래량을 통합하여 가격 이동을 검증하여 암호 화폐와 같은 대량 시장에서 더 신뢰할 수 있도록합니다.

2025/08/05 07:50

가중 이동 평균 이해 (WMA)

가중 이동 평균 (WMA)은 특정 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하기 위해 암호 화폐 거래에 사용되는 기술 지표입니다. 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 할당하는 단순한 이동 평균 (SMA)과 달리 WMA는 최근 가격에 더 중요 합니다. 이로 인해 빠르게 움직이는 암호 시장에서 결정적인 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 계산에는 각 종가 가격에 가중치를 곱하는 것이 포함되며, 가장 최근의 가격은 가장 높은 승수를받습니다. 예를 들어, 5 기간 WMA에서 가장 최근의 가격은 5, 이전 가격에 4 등을 곱합니다.이 제품들은 합산 한 다음 가중치의 합으로 나뉘어져 있습니다 (이 경우 1+2+3+4+5 = 15).

이 방법은 WMA가 SMA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 거래자가 트렌드를 더 일찍 식별 할 수 있도록 보장합니다. 그러나 민감도로 인해 WMA는 휘발성 기간 동안 더 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 트레이더는 종종이를 사용하여 특히 RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표와 결합 될 때 모멘텀이나 잠재적 역전을 확인합니다.

볼륨 가중 이동 평균 (VWMA)은 무엇입니까?

볼륨 가중 이동 평균 (VWMA)은 거래량을 계산에 통합하여 가중치를 한 단계 더 발전시키는 개념을 취합니다. VWMA는 최근 가격을 강조하는 대신 거래량이 높을 수있는 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다. 이론적 근거는 강한 볼륨으로 지원되는 가격 변동이 더 중요하고 신뢰할 수 있다는 것입니다. VWMA에 대한 공식은 각 기간의 종가 가격에 해당 부피를 곱하여 선택된 기간 동안 이러한 값을 합산 한 다음 같은 기간 동안 총 볼륨으로 나누어 도출됩니다.

예를 들어, Bitcoin이 10,000 BTC 거래로 하루에 60,000 달러로 마감되면 VWMA에 대한 그 당시 기부금은 $ 60,000 × 10,000입니다. 이 과정은 매일 룩백 창에서 반복됩니다. VWMA는 Cryptocurrency 시장에서 특히 유용하며, 이는 부피가 기간마다 크게 변할 수 있습니다. 낮은 볼륨과 함께 가격이 급증하는 것은 소음으로 기각 될 수 있으며, 많은 양의 스파이크는 더 강한 신호로 간주됩니다.

계산 방법론의 주요 차이점

WMA와 VWMA의 핵심 차이는 가중 체계에서 우선 순위를 정하는 것 입니다. WMA는 전적으로 가격 데이터의 시간 기반의 기대 에만 중점을 둡니다. 가장 최근의 가격은 얼마나 많은 거래가 발생했는지에 관계없이 항상 가장 높은 무게를 얻습니다. 대조적으로, VWMA는 가격 대량 상호 작용을 강조합니다. 이는 이틀 전의 가격이 상당히 많은 양으로 거래 된 경우 어제 가격보다 더 많은 영향을 줄 수 있음을 의미합니다.

• WMA 가중치 : 시계열의 위치 (예 : 5 일> 4 일> 3 일)의 위치를 기준으로합니다.
• VWMA 가중치 : 볼륨 × 가격에 따라 대량이 많은 날이 지배적입니다.
• 데이터 입력 : WMA는 가격 만 사용합니다. VWMA에는 가격과 양이 모두 필요합니다.

이 차이로 인해 VWMA는 시장 활동에보다 적응력이 있습니다. 저용량이 적은 랠리에서 VWMA는 천천히 상승하여 신호를 보낼 수 있지만 WMA는 가파른 경사를 보일 수있어 강한 운동량을 나타냅니다. 거래자는 전략에서 시간 민감도 또는 볼륨 확인을 더 중요하게 여부를 결정해야합니다.

cryptocurrency 거래 전략의 응용 프로그램

WMA와 VWMA는 모두 트렌드를 식별하고, 진입 및 출구 신호를 생성하며, 동적지지/저항 수준 역할을하는 데 사용됩니다. 그러나 응용 프로그램은 시장 조건에 따라 다릅니다.

• 특히 암호화 선물과 같은 고주파 환경에서 단기 운동량을 거래 할 때 WMA를 사용하십시오. 그것의 응답 성은 초기 움직임을 포착하는 데 도움이됩니다.
• 주요 뉴스 이벤트 또는 기관 유입과 같은 명확한 볼륨 패턴을 가진 트렌드 시장에서 VWMA를 사용하십시오. 그것은 알트 코인에서 흔히 볼 수있는 볼륨 얇은 가격 스파이크를 걸러내는 데 도움이됩니다.

예를 들어, 트레이더는 10주기 및 30- 기간 WMA를 사용하여 WMA 크로스 오버 전략을 설정할 수 있습니다. 10-WMA가 30-WMA 위로 넘어지면 잠재적 인 긴 입력을 나타냅니다. 또는 VWMA 기반 전략에는 가격이 긴 포지션에 들어가기 전에 가격이 20 대 기간 VWMA 이상으로 유지되기를 기다리는 것이 포함되어 트렌드가 실제 시장 지원을 받도록합니다.

TradingView와 같은 플랫폼을 사용하면 사용자가 사용자 정의 가능한 기간으로 두 지표를 모두 적용 할 수 있습니다. VWMA를 추가하려면 :

• cryptocurrency 쌍의 차트를 엽니 다.
• "지표"를 클릭하고 "볼륨 가중 이동 평균"을 검색하십시오.
• 길이 (예 : 20)를 조정하고 확인하십시오.
• 라인이 나타나고 볼륨에 따라 동적으로 조정됩니다.

신호 신뢰성 및 시장 컨텍스트

신호 신뢰성은 시장 상황과 자산 변동성 에 크게 의존합니다. 매우 투기적인 Altcoin 시장에서 WMA는 빠른 가격 변동으로 인해 빈번한 whipsaw를 생산할 수 있습니다. 무시할만한 양에 대한 갑작스런 10% 점프는 강세 WMA 크로스 오버를 유발할 수 있지만 볼륨 확인이 없으면 이동이 빠르게 반전 될 수 있습니다.

대조적으로, VWMA는 대량이 적은 기간 동안 지연되는 경향이 있지만 부피가 급증 할 때 더 강력한 검증을 제공합니다. 예를 들어, Bitcoin 절반 이벤트 동안, 부피가 증가하는 VWMA가 상승하는 것은 진정한 축적을 시사하는 반면, 상승하는 WMA만으로는 단기 추측을 반영 할 수 있습니다.

거래자는 종종 두 지표를 모두 결합합니다.

• 낙관적 신호는 가격> WMA> VWMA 일 때 발생하며, 최근 모멘텀과 볼륨 지원 강도를 모두 나타냅니다.
• 가격이 WMA보다 높아지지만 VWMA 아래에 머무르면 약한 랠리를 암시 할 때 약세 차이가 나타납니다.

사용자 정의 및 매개 변수 설정

WMA와 VWMA는 서로 다른 거래 스타일에 맞게 매개 변수 조정을 허용합니다.

• 두피 의 경우 5-WMA 또는 7-VWMA와 같은 짧은 기간을 사용하여 빠른 움직임을 캡처하십시오.
• 스윙 거래 의 경우 20 또는 50 기간 버전이 더 적합합니다.
• 평균 부피 사이클에 따라 VWMA 길이를 조정합니다. 일관된 볼륨을 가진 stablecoin의 경우 짧은 기간이 작동합니다. 저지대 altcoin의 경우 더 긴 기간은 원활한 불규칙 볼륨 스파이크입니다.

3주기 VWMA를 수동으로 계산하려면 :

• 1 일차 : 가격 = $ 30,000, 볼륨 = 5,000 → 기부금 = 150,000,000
• 2 일차 : 가격 = $ 31,000, 볼륨 = 7,000 → 기부금 = 217,000,000
• 3 일차 : 가격 = $ 32,000, 볼륨 = 10,000 → 기부금 = 320,000,000
• 총 = 687,000,000
• 총 볼륨 = 22,000
• VWMA = 687,000,000 / 22,000 = $ 31,227.27

이 수준은 추세 강도에 대한 참조가됩니다.

자주 묻는 질문

같은 차트에서 WMA와 VWMA를 함께 사용할 수 있습니까?

예. 대부분의 거래 플랫폼은 다중 이동 평균 오버레이를 지원합니다. 두 지표를 모두 적용하고 경사를 비교하십시오. WMA가 VWMA 이상이고 둘 다 상승하면 볼륨 지원이있는 강력한 단기 운동량을 시사합니다.

암호화 시장에서 반전을 감지하는 것이 더 낫습니까?

WMA는 종종 시간 기반 가중치로 인해 가격 반전을 일찍 감지합니다. 그러나 VWMA는 반전에 대량 정당성이 있는지 확인합니다. WMA의 반전 신호는 더 높은 정확도를 위해 VWMA의 해당 전환으로 검증되어야합니다.

VWMA는 저용량의 암호 화폐와 잘 작동합니까?

덜 효과적 일 수 있습니다. 저용량 자산에서 VWMA는 불규칙하게 반응하거나 크게 지연 될 수 있습니다. 트레이더는 기간 길이를 늘리거나 최소 볼륨 임계 값과 같은 필터와 결합하여 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

WMA는 장기 암호 투자에 적합합니까?

주로 거래에 사용되는 반면 장기 투자자는 WMA에서 시간을 사용할 수 있습니다. Bitcoin의 차트에서 50-WMA를 넘어서 매주 10-WMA를 건너는 것은 유리한 축적 단계를 나타낼 수 있지만 기본 분석은이를 보완해야합니다.