VWAP回溯交易策略是什麼？

VWAP回溯策略將體積加權的平均價格用作動態支持/阻力，當價格從數量和燭台圖案中匯合而進行匯合時，在趨勢市場中提供了高概率的條目。

2025/08/01 07:51

了解VWAP及其在交易中的作用

體積加權平均價格（VWAP）是一個交易基準，可根據指定時間段的數量和價格計算資產的平均價格。機構交易者和算法系統廣泛使用它來確定交易期間資產的公允價值。 VWAP的公式是通過將所有交易的總美元價值（價格乘以數量乘以數量）除以總量交易的總價值。這創建了整天調整的動態平均水平，反映了大多數交易活動發生的位置。

VWAP的關鍵特徵之一是它既可以作為支持水平，又有能力。當價格高於VWAP線上時，它表明了看漲的情緒，表明買家處於控制之中。相反，當價格低於VWAP時，它標誌著看跌勢頭，賣方佔據了市場的主導地位。交易者使用此信息將其立場與普遍的趨勢保持一致或確定潛在的逆轉點。

由於VWAP合併了卷數據，因此與簡單的移動平均值相比，它提供了更準確的市場活動圖片。這使其在快速移動的市場（例如加密貨幣）中特別有用，在該市場中，價格可能會高度波動且受大量峰值的影響。 VWAP線通常繪製在日內圖表上，最常見於1分鐘，5分鐘或15分鐘的時間範圍。

什麼是VWAP回波？

當價格遠離VWAP線然後返回以再次測試時，會發生VWAP回撤。這些回答被認為是高概率的交易機會，因為它們通常代表市場在繼續以原始趨勢繼續前進的方向重新評估方向時的時刻。例如，在上升趨勢中，在恢復向上勢頭之前，價格可能會向後拉回或略微下降。

這個概念取決於VWAP是價格磁鐵的想法，尤其是在強烈的趨勢期間。當價格顯著偏離VWAP時，它可能會過度擴張，促使交易者拿走利潤或進入反趨勢職位。此活動通常會導致對VWAP的重新轉換，從而創建回溯設置。

交易者在VWAP和其他技術指標之間尋找匯合處，例如移動平均，趨勢線或斐波那契水平，以提高回撤信號的可靠性。例如，如果價格回溯到VWAP ，並且還與50％的斐波那契回迴路保持一致，則反彈的可能性大大增加。

如何設置VWAP回撤策略

為了實施VWAP回溯策略，交易者必須首先確保其圖表平台支持VWAP 。大多數專業平台（例如TradingView ， ThinkorsWim或Metatrader）帶有適當的插件，可提供VWAP作為內置指示器。

• 打開您首選的圖表軟件並加載加密貨幣對，例如BTC/USDT或ETH/USDT 。
• 將VWAP指示器應用於圖表。它將從會議開始開始（通常用於加密市場的00:00 UTC）自動計算和顯示VWAP線。
• 將圖表調整為合適的盤中時間範圍 - 通常使用5分鐘或15分鐘的蠟燭。
• 啟用音量條或體積輪廓，如果可以確認VWAP附近的大批量區域。
• 考慮在VWAP周圍（通常稱為VWAP頻段）添加標準偏差頻段，以識別價格過度的價格移動。

設置完成後，交易員會監視相對於VWAP線路的價格行動。通常，當價格在方向性移動後接近VWAP時，通常會考慮參賽作品，尤其是伴隨著減少數量或看漲/看跌/看跌燭台圖案時。

使用VWAP回開信號執行交易

當價格以既定趨勢中的價格回溯到VWAP時，交易者可能會在趨勢方向上啟動職位。例如，在強烈的向上趨勢中，價格已經回到了VWAP ，可以考慮很長的條目。

• 勢頭移動後，等待價格接近VWAP線。
• 確認在回答期間的體積正在減少，表明缺乏銷售壓力。
• 尋找看漲的逆轉燭台圖案，例如錘子，看漲吞噬或在VWAP級別的銷釘欄。
• 當價格顯示出彈跳VWAP的跡象時，進入一個長位置。
• 如果趨勢強勁，則將停止損失放在最近的揮桿低點下方或低於VWAP的下方。
• 在最近的電阻水平上設定一個分支機構目標，或使用至少1：2的風險回報比率。

在下降趨勢中，該過程被顛倒了。交易員注意價格將重新召集回VWAP ，現在是阻力。如果出現看跌的拒絕模式（例如射擊星或看跌式的吞噬），則可能會在最近的高位上停止。

避免在波濤洶湧或小批量條件下進行交易VWAP回撤至關重要，因為錯誤的信號更為常見。該策略在高流動性時期（例如在主要市場重疊或重大新聞事件之後）最有效。

管理風險和位置規模

使用VWAP回撤策略時，風險管理至關重要。由於加密貨幣市場可能會經歷突然的逆轉，因此至關重要的位置尺寸和停止位置至關重要。

• 確定您願意每次交易風險的最大資本金額，通常在您總交易帳戶的1％至2％之間。
• 計算您的入境和停止損失之間的距離，以確定每股或合同的美元風險。
• 將總風險金額除以每單位的美元風險，以找到適當的位置大小。
• 避免擴大停止損失以適合所需的位置大小，因為這會扭曲風險參數。

使用VWAP頻段也可以幫助管理風險。如果價格超出了上層或下標準偏差頻段，則可能表明市場過度擴張，增加了逆轉的機會。在這種情況下，進入回撤貿易可能會帶來更高的風險，應謹慎行事。

常見問題

可以在每日圖表上使用VWAP回撤嗎？

雖然VWAP主要是用於日內交易的設計，但某些平台允許其在日常圖表上使用。但是，有效性會降低，因為VWAP在每個會話開始時重置。對於日常分析，交易者通常更喜歡音量概況或累積VWAP 。

VWAP在側向市場上運作良好嗎？

在範圍的市場中， VWAP傾向於變平並失去其作為動態支持或阻力水平的意義。回答策略在趨勢條件下表現出最佳狀態，在這種情況下，價格顯示出遠離VWAP的清晰動量。

如何調整加密交易中不同時區的VWAP？

大多數圖表平台根據您選擇的會話開始時間計算VWAP 。對於24/7加密市場，交易者經常將課程設置為00:00 UTC以保持一致性。確保平台的VWAP設置反映了這一點，以避免未對準。

是否可以自動化VWAP回撤策略？

是的，可以對算法交易機器人進行編程，以使用與VWAP價格接近，體積閾值和燭台圖案等條件進行檢測VWAP回溯。但是，由於VWAP信號的細微差別，需要仔細測試。