VWAP回溯交易策略是什么？

VWAP回溯策略将体积加权的平均价格用作动态支持/阻力，当价格从数量和烛台图案中汇合而进行汇合时，在趋势市场中提供了高概率的条目。

2025/08/01 07:51

了解VWAP及其在交易中的作用

体积加权平均价格（VWAP）是一个交易基准，可根据指定时间段的数量和价格计算资产的平均价格。机构交易者和算法系统广泛使用它来确定交易期间资产的公允价值。 VWAP的公式是通过将所有交易的总美元价值（价格乘以数量乘以数量）除以总量交易的总价值。这创建了整天调整的动态平均水平，反映了大多数交易活动发生的位置。

VWAP的关键特征之一是它既可以作为支持水平，又有能力。当价格高于VWAP线上时，它表明了看涨的情绪，表明买家处于控制之中。相反，当价格低于VWAP时，它标志着看跌势头，卖方占据了市场的主导地位。交易者使用此信息将其立场与普遍的趋势保持一致或确定潜在的逆转点。

由于VWAP合并了卷数据，因此与简单的移动平均值相比，它提供了更准确的市场活动图片。这使其在快速移动的市场（例如加密货币）中特别有用，在该市场中，价格可能会高度波动且受大量峰值的影响。 VWAP线通常绘制在日内图表上，最常见于1分钟，5分钟或15分钟的时间范围。

什么是VWAP回波？

当价格远离VWAP线然后返回以再次测试时，会发生VWAP回撤。这些回答被认为是高概率的交易机会，因为它们通常代表市场在继续以原始趋势继续前进的方向重新评估方向时的时刻。例如，在上升趋势中，在恢复向上势头之前，价格可能会向后拉回或略微下降。

这个概念取决于VWAP是价格磁铁的想法，尤其是在强烈的趋势期间。当价格显着偏离VWAP时，它可能会过度扩张，促使交易者拿走利润或进入反趋势职位。此活动通常会导致对VWAP的重新转换，从而创建回溯设置。

交易者在VWAP和其他技术指标之间寻找汇合处，例如移动平均，趋势线或斐波那契水平，以提高回撤信号的可靠性。例如，如果价格回溯到VWAP ，并且还与50％的斐波那契回回路保持一致，则反弹的可能性大大增加。

如何设置VWAP回撤策略

为了实施VWAP回溯策略，交易者必须首先确保其图表平台支持VWAP 。大多数专业平台（例如TradingView ， ThinkorsWim或Metatrader）带有适当的插件，可提供VWAP作为内置指示器。

• 打开您首选的图表软件并加载加密货币对，例如BTC/USDT或ETH/USDT 。
• 将VWAP指示器应用于图表。它将从会议开始开始（通常用于加密市场的00:00 UTC）自动计算和显示VWAP线。
• 将图表调整为合适的盘中时间范围 - 通常使用5分钟或15分钟的蜡烛。
• 启用音量条或体积轮廓，如果可以确认VWAP附近的大批量区域。
• 考虑在VWAP周围（通常称为VWAP频段）添加标准偏差频段，以识别价格过度的价格移动。

设置完成后，交易员会监视相对于VWAP线路的价格行动。通常，当价格在方向性移动后接近VWAP时，通常会考虑参赛作品，尤其是伴随着减少数量或看涨/看跌/看跌烛台图案时。

使用VWAP回开信号执行交易

当价格以既定趋势中的价格回溯到VWAP时，交易者可能会在趋势方向上启动职位。例如，在强烈的向上趋势中，价格已经回到了VWAP ，可以考虑很长的条目。

• 势头移动后，等待价格接近VWAP线。
• 确认在回答期间的体积正在减少，表明缺乏销售压力。
• 寻找看涨的逆转烛台图案，例如锤子，看涨吞噬或在VWAP级别的销钉栏。
• 当价格显示出弹跳VWAP的迹象时，进入一个长位置。
• 如果趋势强劲，则将停止损失放在最近的挥杆低点下方或低于VWAP的下方。
• 在最近的电阻水平上设定一个分支机构目标，或使用至少1：2的风险回报比率。

在下降趋势中，该过程被颠倒了。交易员注意价格将重新召集回VWAP ，现在是阻力。如果出现看跌的拒绝模式（例如射击星或看跌式的吞噬），则可能会在最近的高位上停止。

避免在波涛汹涌或小批量条件下进行交易VWAP回撤至关重要，因为错误的信号更为常见。该策略在高流动性时期（例如在主要市场重叠或重大新闻事件之后）最有效。

管理风险和位置规模

使用VWAP回撤策略时，风险管理至关重要。由于加密货币市场可能会经历突然的逆转，因此至关重要的位置尺寸和停止位置至关重要。

• 确定您愿意每次交易风险的最大资本金额，通常在您总交易帐户的1％至2％之间。
• 计算您的入境和停止损失之间的距离，以确定每股或合同的美元风险。
• 将总风险金额除以每单位的美元风险，以找到适当的位置大小。
• 避免扩大停止损失以适合所需的位置大小，因为这会扭曲风险参数。

使用VWAP频段也可以帮助管理风险。如果价格超出了上层或下标准偏差频段，则可能表明市场过度扩张，增加了逆转的机会。在这种情况下，进入回撤贸易可能会带来更高的风险，应谨慎行事。

常见问题

可以在每日图表上使用VWAP回撤吗？

虽然VWAP主要是用于日内交易的设计，但某些平台允许其在日常图表上使用。但是，有效性会降低，因为VWAP在每个会话开始时重置。对于日常分析，交易者通常更喜欢音量概况或累积VWAP 。

VWAP在侧向市场上运作良好吗？

在范围的市场中， VWAP倾向于变平并失去其作为动态支持或阻力水平的意义。回答策略在趋势条件下表现出最佳状态，在这种情况下，价格显示出远离VWAP的清晰动量。

如何调整加密交易中不同时区的VWAP？

大多数图表平台根据您选择的会话开始时间计算VWAP 。对于24/7加密市场，交易者经常将课程设置为00:00 UTC以保持一致性。确保平台的VWAP设置反映了这一点，以避免未对准。

是否可以自动化VWAP回撤策略？

是的，可以对算法交易机器人进行编程，以使用与VWAP价格接近，体积阈值和烛台图案等条件进行检测VWAP回溯。但是，由于VWAP信号的细微差别，需要仔细测试。