Quelle est la stratégie de trading de recouvrement VWAP?

Comprendre le VWAP et son rôle dans le trading

Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) est une référence commerciale qui calcule le prix moyen d'un actif en fonction du volume et du prix sur une période de temps spécifiée. Il est largement utilisé par les commerçants institutionnels et les systèmes algorithmiques pour déterminer la juste valeur d'un actif pendant la séance de négociation. La formule de VWAP est dérivée en divisant la valeur totale en dollars de tous les transactions (prix multiplié par volume) par le volume total négocié. Cela crée une moyenne dynamique qui s'ajuste tout au long de la journée, reflétant où la majorité des activités de trading se sont produites.

L'une des principales caractéristiques de VWAP est sa capacité à agir à la fois comme un niveau de support et de résistance. Lorsque le prix est supérieur à la ligne VWAP, il suggère un sentiment haussier, indiquant que les acheteurs contrôlent. À l'inverse, lorsque le prix est inférieur au VWAP , il signale un élan baissier, les vendeurs dominant le marché. Les commerçants utilisent ces informations pour aligner leurs positions sur la tendance dominante ou pour identifier les points d'inversion potentiels.

Étant donné que VWAP intègre des données de volume, elle fournit une image plus précise de l'activité du marché que de simples moyennes mobiles. Cela le rend particulièrement utile dans les marchés à évolution rapide tels que la crypto-monnaie , où le prix peut être très volatil et influencé par des pics à grand volume. La ligne VWAP est généralement tracée sur des graphiques intrajournaliers, le plus souvent sur des délais de 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes.

Qu'est-ce qu'un retracement VWAP?

Un retracement VWAP se produit lorsque le prix s'éloigne de la ligne VWAP , puis revient pour le tester à nouveau. Ces rétractions sont considérées comme des opportunités de négociation à haute probabilité car elles représentent souvent des moments où le marché réévalue sa direction avant de se poursuivre dans la tendance d'origine. Dans une tendance à la hausse, par exemple, le prix peut se retirer pour toucher ou légèrement plonger en dessous du VWAP avant de reprendre l'élan vers le haut.

Le concept dépend de l'idée que le VWAP agit comme un aimant pour le prix, en particulier pendant les tendances fortes. Lorsque le prix s'écarte de manière significative du VWAP , il peut devenir trop étendu, ce qui incite les commerçants à réaliser des bénéfices ou à saisir des positions de contre-tendance. Cette activité conduit souvent à une réversion vers le VWAP , créant une configuration de retracement.

Les commerçants recherchent une confluence entre le VWAP et d'autres indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles , les lignes de tendance ou les niveaux de Fibonacci pour augmenter la fiabilité du signal de retracement. Par exemple, si le prix se retrouve au VWAP et s'aligne également avec un niveau de retracement de Fibonacci à 50%, la probabilité de rebond augmente considérablement.

Comment configurer la stratégie de retracement VWAP

Pour mettre en œuvre la stratégie de retracement VWAP , les traders doivent d'abord s'assurer que leur plate-forme de cartographie prend en charge VWAP . La plupart des plateformes professionnelles comme TradingView , Thinklerswim ou MetaTrader avec des plugins appropriés offrent VWAP comme indicateur intégré.

• Ouvrez votre logiciel de cartographie préféré et chargez une paire de crypto-monnaie telle que BTC / USDT ou ETH / USDT .
• Appliquez l'indicateur VWAP au graphique. Il calculera et affichera automatiquement la ligne VWAP à partir du début de la session (généralement 00:00 UTC pour les marchés cryptographiques).
• Ajustez le graphique à un délai intra-diy approprié - des bougies de 5 minutes ou 15 minutes sont couramment utilisées.
• Activez les barres de volume ou le profil de volume si disponible pour confirmer les zones à volume élevé près du VWAP .
• Envisagez d'ajouter une bande d'écart-type autour du VWAP (souvent appelé bandes VWAP ) pour identifier les mouvements de prix surpassés.

Une fois la configuration terminée, le trader surveille l'action de prix par rapport à la ligne VWAP . Les inscriptions sont généralement prises en compte lorsque le prix s'approche du VWAP après un mouvement directionnel, surtout s'il est accompagné d'une diminution du volume ou des modèles de chandeliers haussiers / beéistes.

Exécution des métiers à l'aide de signaux de recouvrement VWAP

Lorsque le prix se récupère au VWAP dans une tendance établie, les commerçants peuvent initier une position dans le sens de la tendance. Par exemple, dans une forte tendance à la hausse où le prix est reculé au VWAP , une longue entrée peut être prise en compte.

• Attendez que le prix aborde la ligne VWAP après un mouvement d'élan.
• Confirmez que le volume diminue pendant le retracement, indiquant le manque de pression de vente.
• Recherchez des modèles de chandeliers inversés haussiers tels que le marteau , l'engulfage haussier ou la barre d'épingle au niveau VWAP .
• Entrez une position longue lorsque le prix montre des signes de rebond sur le VWAP .
• Placez un stop-loss juste en dessous du swing récent bas ou en dessous du VWAP si la tendance est solide.
• Fixez une cible à but lucratif à des niveaux de résistance récents ou utilisez un rapport risque-récompense d'au moins 1: 2 .

Dans une tendance à la baisse , le processus est inversé. Les commerçants veillent à ce que le prix revienne au VWAP , qui agit désormais comme une résistance. Si des modèles de rejet baissiers apparaissent - tels que l'étoile de tir ou l'engloutissement baissier - une position courte peut être initiée avec un arrêt au-dessus du sommet récent.

Il est crucial d'éviter d'échanger des rétractions VWAP dans des conditions agitées ou à faible volume, car les faux signaux sont plus courants. La stratégie fonctionne mieux pendant les périodes à haute liquidité, comme pendant les chevauchements du marché ou après des événements d'information importants.

Gérer le risque et la taille de la position

La gestion des risques est essentielle lors de l'utilisation de la stratégie de retracement VWAP . Parce que les marchés des crypto-monnaies peuvent subir des inversions soudaines, le dimensionnement de la position et le stop stop sont essentiels.

• Déterminez la quantité maximale de capital que vous êtes prêt à risquer par commerce, généralement entre 1% et 2% de votre compte de négociation total.
• Calculez la distance entre votre entrée et votre stop-loss pour déterminer le risque en dollars par action ou contrat.
• Divisez le montant du risque total par le risque en dollars par unité pour trouver la taille de position appropriée.
• Évitez d'élargir les stop-loss pour s'adapter à la taille de la position souhaitée, car cela déforme les paramètres de risque.

L'utilisation de bandes VWAP peut également aider à gérer les risques. Si le prix va au-delà de la bande d'écart-type supérieur ou inférieur, elle peut indiquer un marché surpassé, augmentant les chances d'un renversement. Dans de tels cas, la saisie d'un échange de retracement peut comporter un risque plus élevé et doit être approchée avec prudence.

Questions fréquemment posées

Le retracement VWAP peut-il être utilisé sur les graphiques quotidiens? Bien que VWAP soit principalement conçu pour le trading intraday, certaines plateformes permettent son utilisation sur les graphiques quotidiens. Cependant, l'efficacité diminue car VWAP se réinitialise au début de chaque session. Pour l'analyse quotidienne, les commerçants préfèrent souvent le profil de volume ou le VWAP cumulatif à la place.

VWAP fonctionne-t-il bien sur les marchés latéraux? Dans les marchés de télévision , VWAP a tendance à aplatir et perd sa signification en tant que support dynamique ou niveau de résistance. La stratégie de retracement fonctionne mieux dans les conditions de tendance où les prix montrent une élan claire et de retour au VWAP .

Comment ajuster VWAP pour différents fuseaux horaires dans le trading cryptographique? La plupart des plates-formes de cartographie calculent VWAP en fonction de l'heure de début de la session que vous sélectionnez. Pour les marchés cryptographiques 24/7 , les traders définissent souvent la session pour commencer à 00:00 UTC pour maintenir la cohérence. Assurez-vous que les paramètres VWAP de votre plateforme reflètent cela pour éviter le désalignement.

Est-il possible d'automatiser les stratégies de retracement VWAP? Oui, les robots de trading algorithmique peuvent être programmés pour détecter les rétractions VWAP en utilisant des conditions telles que la proximité des prix avec le VWAP , les seuils de volume et les modèles de chandelles. Cependant, un backtesting minutieux est requis en raison de la nature nuancée des signaux VWAP .