VWAP 후원 거래 전략은 무엇입니까?

VWAP 역전 전략은 볼륨 가중 평균 가격을 동적 지원/저항으로 사용하여 가격과 촛대 패턴의 합류와 함께 VWAP를 재시험 할 때 트렌드 마켓에서 높은 확률 항목을 제공합니다.

2025/08/01 07:51

VWAP와 거래에서의 역할을 이해합니다

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 지정된 기간 동안 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 계산하는 거래 벤치 마크입니다. 그것은 거래 세션 중에 자산의 공정 가치를 결정하기 위해 기관 거래자 및 알고리즘 시스템에 의해 널리 사용됩니다. VWAP의 공식은 모든 거래의 총 달러 가치 (가격 곱하기)를 총 거래량으로 나누어 도출됩니다. 이것은 대부분의 거래 활동이 발생한 곳을 반영하여 하루 종일 조정하는 동적 평균을 만듭니다.

VWAP 의 주요 특징 중 하나는 지원과 저항 수준 모두 역할을하는 능력입니다. 가격이 VWAP 라인보다 높으면 구매자가 통제하고 있음을 나타냅니다. 반대로, 가격이 VWAP 보다 낮을 때, 그것은 판매자가 시장을 지배하면서 약세 모멘텀을 나타냅니다. 거래자는이 정보를 사용하여 자신의 위치를 일반적인 추세에 맞추거나 잠재적 인 역전 포인트를 식별합니다.

VWAP는 볼륨 데이터를 통합하기 때문에 단순한 이동 평균보다 시장 활동에 대한보다 정확한 그림을 제공합니다. 이로 인해 가격은 변동성이 높고 대량 스파이크의 영향을받을 수있는 Cryptocurrency 와 같은 빠르게 움직이는 시장에서 특히 유용합니다. VWAP 라인은 일반적으로 1 분, 5 분 또는 15 분 기간에 가장 일반적으로 정맥 내 차트에 표시됩니다.

VWAP 후 되돌아 란 무엇입니까?

VWAP retression은 가격이 VWAP 라인에서 멀어지면 다시 테스트 할 때 발생합니다. 이러한 회복은 고용 가능성 거래 기회로 간주됩니다. 왜냐하면 시장은 종종 시장이 원래 추세를 계속하기 전에 방향을 재평가하는 순간을 나타 내기 때문입니다. 예를 들어, 상승 추세에서 가격은 상향 모멘텀을 재개하기 전에 VWAP 아래로 약간의 연락을 취하거나 약간 떨어질 수 있습니다.

이 개념은 VWAP가 특히 강한 트렌드 동안 가격의 자석 역할을한다는 생각에 달려 있습니다. 가격이 VWAP 에서 크게 벗어나면 상표가 과도하게 확장되어 거래자가 이익을 얻거나 카운터 트렌드 포지션에 들어가도록 촉구 할 수 있습니다. 이 활동은 종종 VWAP를 향한 복귀로 이어지고 되돌아 가기 설정을 만듭니다.

거래자는 VWAP 와 이동 평균 , 추세선 또는 피보나치 수준 과 같은 기타 기술 지표 사이의 합류를 찾아 되돌아 가기 신호의 신뢰성을 높입니다. 예를 들어, 가격이 VWAP 로 되돌아 가서 50% Fibonacci retression 레벨과 일치하면 바운스 확률이 크게 증가합니다.

VWAP 역전 전략을 설정하는 방법

VWAP 후퇴 전략을 구현하려면 상인이 먼저 차트 플랫폼이 VWAP를 지원하는지 확인해야합니다. TradingView , Thinkorswim 또는 적절한 플러그인이있는 Metatrader 와 같은 대부분의 전문 플랫폼은 VWAP를 내장 지표로 제공합니다.

• 선호하는 차트 소프트웨어를 열고 BTC/USDT 또는 ETH/USDT 와 같은 암호 화폐 쌍을로드하십시오.
• VWAP 표시기를 차트에 적용하십시오. 세션 시작부터 시작하여 VWAP 라인을 자동으로 계산하고 표시합니다 (일반적으로 암호화 시장의 경우 00:00 UTC).
• 차트를 적절한 인내 기간으로 조정하십시오. 5 분 또는 15 분 양초가 일반적으로 사용됩니다.
• VWAP 근처의 대량 영역을 확인하기 위해 사용 가능한 경우 볼륨 막대 또는 볼륨 프로파일을 활성화하십시오.
• 과도하게 확장 된 가격 이동을 식별하기 위해 VWAP (종종 VWAP 대역 이라고 함) 주위에 표준 편차 대역을 추가하는 것을 고려하십시오.

설정이 완료되면 거래자는 VWAP 라인에 비해 가격 조치를 모니터링합니다. 항목은 일반적으로 가격이 방향 이동 후 VWAP에 접근 할 때, 특히 볼륨 또는 강세/베어 리쉬 촛대 패턴을 동반하는 경우에 대한 방향 이동 후 VWAP에 접근 할 때 고려됩니다.

VWAP 후 되돌아 신호를 사용하여 거래를 실행합니다

가격이 확립 된 추세로 VWAP 로 되돌아 갈 때, 거래자들은 추세의 방향으로 위치를 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 VWAP 로 철회 한 강력한 상승 추세 에서 긴 항목을 고려할 수 있습니다.

• 추진력 이동 후 가격이 VWAP 라인에 접근 할 때까지 기다리십시오.
• 회복 중에 부피가 감소하고 있음을 확인하여 판매 압력 부족을 나타냅니다.
• VWAP 수준에서 망치 , 강세 앙 울핑 또는 핀 바와 같은 낙관적 인 반전 촛대 패턴을 찾으십시오.
• 가격이 VWAP 에서 튀는 징후가 표시되면 긴 위치에 들어갑니다.
• 트렌드가 강한 경우 VWAP의 최근 스윙 바로 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 최근 저항 수준에서 Take-Profit Target을 설정하거나 최소 1 : 2 의 위험 보상 비율을 사용하십시오.

하락세 에서 프로세스가 반전됩니다. 거래자들은 가격이 VWAP 로 되돌아 갈 수있는 가격을 지켜보고 있으며, 이는 이제 저항으로 작용합니다. 슈팅 스타 또는 베어 리시 잉글 핑 과 같은 약세 거부 패턴이 나타나면 최근 최고치 위의 정지로 짧은 위치가 시작될 수 있습니다.

잘못된 신호가 더 일반적이므로 고르지 않거나 볼륨이 낮은 조건에서 VWAP 회복을 거래하는 것이 중요합니다. 이 전략은 주요 시장 중복 또는 상당한 뉴스 이벤트 후와 같은 높은 액체 기간 동안 가장 잘 작동합니다.

위험 및 위치 규모 관리

VWAP 역전 전략을 사용할 때는 위험 관리가 필수적입니다. cryptocurrency 시장은 갑작스런 반전을 경험할 수 있기 때문에 적절한 위치 크기 및 정지 배치가 중요합니다.

• 거래 당 위험에 처한 최대 자본 금액을 결정하십시오. 일반적으로 총 거래 계좌의 1% ~ 2% 사이.
• 주당 달러 위험 또는 계약을 결정하기 위해 입국과 스톱 손실 사이의 거리를 계산하십시오.
• 적절한 위치 크기를 찾으려면 총 위험 금액을 단위 당 달러 위험으로 나누십시오.
• 위험 매개 변수를 왜곡하므로 원하는 위치 크기에 맞게 스톱 손실을 넓히지 마십시오.

VWAP 대역을 사용하면 위험 관리에 도움이 될 수 있습니다. 가격이 상위 또는 하위 표준 편차 대역을 넘어 이동하면 과도하게 확장 된 시장을 나타낼 수있어 반전 가능성이 높아집니다. 그러한 경우, 되돌림 거래에 들어가면 위험이 높아질 수 있으며주의해서 접근해야합니다.

자주 묻는 질문

VWAP retragement가 일일 차트에서 사용할 수 있습니까?

VWAP는 주로 정맥 내 거래를 위해 설계되었지만 일부 플랫폼은 일일 차트에서 사용할 수 있습니다. 그러나 VWAP는 각 세션의 시작시 재설정하기 때문에 효과가 감소합니다. 매일 분석을 위해 거래자는 종종 볼륨 프로파일 또는 누적 VWAP를 선호합니다.

VWAP는 Sideways Market에서 잘 작동합니까?

범위의 시장 에서 VWAP는 동적 지원 또는 저항 수준으로 평평하게 변하는 경향이 있으며 그 중요성을 상실합니다. 되돌리는 전략은 가격이 VWAP 에서 나오는 모멘텀을 보여주는 추세 조건에서 가장 잘 수행됩니다.

암호화 거래에서 다른 시간대에 대한 VWAP를 어떻게 조정합니까?

대부분의 차트 플랫폼은 선택한 세션 시작 시간에 따라 VWAP를 계산합니다. 24/7 암호화 시장 의 경우 거래자들은 종종 일관성을 유지하기 위해 00:00 UTC 에 시작하도록 세션을 설정했습니다. 플랫폼의 VWAP 설정에 오정렬을 피하기 위해이를 반영하는지 확인하십시오.

VWAP 역전 전략을 자동화 할 수 있습니까?

예, 알고리즘 거래 봇은 VWAP 에 대한 가격 근접성, 볼륨 임계 값 및 촛대 패턴과 같은 조건을 사용하여 VWAP 회복을 감지하도록 프로그래밍 할 수 있습니다. 그러나 VWAP 신호의 미묘한 특성으로 인해 신중한 백 테스트가 필요합니다.