VWAP是看漲還是看跌指標？

VWAP是一個體積加權的平均價格，可幫助交易者計算盤中趨勢，價格高於VWAP信號的看漲及以下表示看跌。

2025/08/01 00:03

了解VWAP：這是什麼？

VWAP或體積加權的平均價格是交易者使用的一種交易基準，以確定加密貨幣在整天基於數量和價格的平均價格。它是通過將每筆交易的美元匯總（價格乘以交易的單位數量），然後除以交易的總單位來計算的。 VWAP的公式是：

vwap =（累積（價格×體積）） /累積音量

該計算通常是按週期為基礎進行的，例如每5或15分鐘，並且該值在圖表上繪製為動態線。與簡單的移動平均值不同， VWAP包含了數量，使其更反映了真實的市場情感。因此，它被廣泛用於日內交易中，尤其是在高頻和算法交易策略中。

vwap是天生的看漲還是看跌？

VWAP本身既不是看漲也不是看跌- 這是一個中性指標，反映了平均價格按數量加權。它與當前價格行動的方向和關係決定了交易者是將其解釋為看漲還是看跌信號。例如，當價格在VWAP上方交易時，這表明買家處於控制之中，可以將其解釋為看漲。相反，當價格交易低於VWAP時，它表明賣方占主導地位，這可能被視為看跌。

但是，這些解釋取決於上下文。在強量積累期間，VWAP高於VWAP的價格可以表明大型玩家的積累，而在大容量期間的VWAP價格低於VWAP可能表明分配。因此，價格相對於VWAP的位置提供了見解，但不應孤立使用。

交易者如何在加密貨幣市場中使用VWAP

在加密貨幣交易中，VWAP經常在各種時間範圍內使用，儘管它在日內圖中最有效，例如5分鐘，15分鐘或1小時的間隔。交易者以幾種方式使用它：

• 確定趨勢方向：如果價格保持在VWAP上方，則將其視為看漲。如果它停留在下面，則趨勢是看跌。
• 找到支持和阻力：VWAP可以在下降趨勢中的上升趨勢或動態阻力中充當動態支持。
• 執行交易：機構交易者和機器人通常旨在在上升趨勢中購買或以下，並在下降趨勢中銷售附近或以上，以優化執行價格。

例如，如果Bitcoin的交易價格為60,000美元，而VWAP的交易價格為59,500美元，則交易者可能會將其視為實力的標誌。假設數量支持這一舉動，可以將其撤回VWAP級別可以視為潛在的購買機會。

在交易平台上設置VWAP

大多數現代交易平台都支持VWAP，包括TradingView ， Binance ， Bybit和Kucoin 。這是添加和配置VWAP的方法：

• 打開您首選的圖表平台（例如TradingView）。
• 單擊位於圖表頂部的“指示”按鈕。
• 在指示器搜索欄中搜索“ VWAP ”。
• 從結果中選擇“體重加權平均價格”。
• VWAP線將自動出現在您的圖表上。
• 要自定義，在VWAP線上右鍵單擊，請選擇“設置”，然後調整顏色，厚度或可見度。

一些平台使您可以將VWAP重置為特定的會話（例如，每日，每週）。在市場運營24/7的加密貨幣中，交易者經常使用每日復位來反映單個交易日的平均水平。這有助於避免從多日積累中偏斜的數據。

將VWAP與其他指標相結合

為了提高準確性，交易者經常將VWAP與其他技術工具相結合。常見組合包括：

• 移動平均值：使用20個週期EMA與VWAP一起有助於確認趨勢方向。如果VWAP和EMA都低於價格，則看漲案件將加強。
• 音量概況：這顯示了最多的交易活動發生的位置。如果價格返回到VWAP附近的大批量節點，則可能會找到支持或阻力。
• RSI（相對強度指數） ：當價格高於VWAP，但RSI過於購買時，它可能表明潛在的回調。
• Bollinger樂隊：在上部樂隊和VWAP上方的價格可能表明過度擴張，而在下部頻段和VWAP以下的價格可能會表明過多的條件。

例如，如果以太坊在VWAP上方交易，量增加了50到70，則表明健康的看漲勢頭。但是，如果RSI超過70，則必須謹慎行事，即使價格仍然高於VWAP。

對VWAP的常見誤解

經常出現的錯誤是假設VWAP高於VWAP的價格總是意味著看漲，而低於下方的價格總是意味著看跌。這種過度簡化會導致交易決策不佳。例如，在急劇下降趨勢期間，價格可能會在低音量的VWAP上方短暫飆升，從而造成虛假突破。沒有數量確認，這種舉動缺乏信念。

另一個錯誤是在小體積山寨幣上使用VWAP。由於市場薄，可以輕鬆地通過大訂單來操縱VWAP ，從而使其可靠性降低。它在Bitcoin（BTC）或以太坊（ETH）等高流動性資產上表現最好。

此外，一些交易者忘記了VWAP每次會議都會重新計算。如果您要分析4小時的圖表，但VWAP將每天重置，前一天的數據將不會延續。確保正確的會話設置至關重要。

常見問題

可以在側向市場上使用VWAP嗎？

是的，在市場上， VWAP通常是中點。 VWAP周圍的價格振盪表明猶豫不決。交易者可以將其用作均值逆轉水平 - 當價格下降以低於VWAP而以大量的價格下降時，當它以褪色的勢頭上升時銷售。

VWAP在所有時間範圍內都可以使用嗎？

VWAP在盤中時間範圍內最有效（1分鐘到4小時）。在每週或每月的圖表上，由於長期體積的平滑效果，其有用性降低了。對於搖擺或職位交易，每日VWAP仍然可以提供對機構活動的見解。

為什麼VWAP有時會顯得平坦？

當數量低或價格合併時，VWAP顯得平坦。在低活動期間，例如加密貨幣市場的周末，最少的交易可以保持平均穩定。一旦體積增加，VWAP便會恢復其斜率。

零售交易者可以有效使用VWAP嗎？

絕對地。雖然VWAP最初是為機構交易者設計的，但零售交易者可以通過將其與數量分析和價格行動相結合來利用它。在高流動性對上使用VWAP並用其他指標確認信號可提高其可靠性。