vwap은 강세 또는 약세 지표입니까?

VWAP 이해 : 무엇입니까?

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 거래자가 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 거래 벤치 마크입니다. 모든 거래에 대해 거래되는 달러를 추가하여 계산 된 다음 (가격에 거래되는 단위 수를 곱한) 총 단위로 나누어줍니다. VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

vwap = (누적 (가격 × 볼륨)) / 누적 볼륨

이 계산은 일반적으로 5 분 또는 15 분마다 기간별로 수행되며 값은 차트에 동적 라인으로 표시됩니다. 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 볼륨을 통합하여 실제 시장 감정을보다 반영합니다. 이로 인해 특히 고주파 및 알고리즘 거래 전략에서 널리 사용됩니다.

VWAP는 본질적으로 낙관적이거나 약세입니까?

VWAP 자체는 낙관적이거나 약세가 아닙니다 . 이는 볼륨으로 가중치가 가중되는 평균 가격을 반영하는 중립 지표 입니다. 현재의 가격 행동에 대한 방향과 관계는 거래자가 그것을 강세 또는 약세 신호로 해석하는지 여부를 결정합니다. 예를 들어, 가격이 VWAP 이상으로 거래 되는 경우 구매자가 통제 할 수 있으며 이는 강세 로 해석 될 수 있습니다. 반대로, 가격이 VWAP 아래로 거래 될 때, 그것은 판매자가 지배적이라는 것을 나타냅니다. 이것은 약세 로 보일 수 있습니다.

그러나 이러한 해석은 상황에 따라 다릅니다. 볼륨 축적 중 VWAP보다 높은 가격은 대규모 플레이어의 축적을 알 수 있으며, 대량의 VWAP 이하의 가격은 분포를 시사 할 수 있습니다. 따라서 VWAP에 비해 가격의 위치는 통찰력을 제공하지만 분리하여 사용해서는 안됩니다.

상인이 암호 화폐 시장에서 VWAP를 사용하는 방법

cryptocurrency 거래에서 VWAP는 종종 다양한 기간 동안 사용되지만 5 분, 15 분 또는 1 시간 간격과 같은 정맥 내 차트에서 가장 효과적입니다. 거래자는 여러 가지 방법으로 사용합니다.

• 추세 방향 식별 : 가격이 VWAP 이상으로 남아 있으면 추세는 낙관적 입니다. 아래에 머무르면 트렌드는 약세 입니다.
• 지원 및 저항 찾기 : VWAP는 다운 트렌드에서 상승 추세 또는 동적 저항에서 동적 지원 역할을 할 수 있습니다.
• 거래 실행 : 기관 거래자와 봇은 종종 VWAP 근처에서 VWAP 근처에 구매하고 실행 가격을 최적화하기 위해 하락세로 VWAP 근처에서 VWAP 근처에서 판매하는 것을 목표로합니다.

예를 들어, Bitcoin이 60,000 달러로 거래되고 VWAP가 $ 59,500 인 경우, 거래자는 이것을 힘의 표시로 볼 수 있습니다. VWAP 수준 으로의 풀백은 볼륨이 움직임을 지원한다고 가정 할 때 잠재적 인 구매 기회로 볼 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 설정

대부분의 최신 거래 플랫폼은 Tradingview , Binance , Bybit 및 Kucoin을 포함하여 VWAP를 지원합니다. VWAP를 추가하고 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 차트 플랫폼 (예 : TradingView)을 엽니 다.
• 차트 상단에있는 "표시기"버튼을 클릭하십시오.
• 표시기 검색 바에서 " VWAP "를 검색하십시오.
• 결과에서 " 볼륨 가중 평균 가격 "을 선택하십시오.
• VWAP 라인은 차트에 자동으로 나타납니다.
• 사용자 정의하려면 VWAP 라인을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "설정"을 선택하고 색상, 두께 또는 가시성을 조정하십시오.

일부 플랫폼을 사용하면 VWAP가 특정 세션 (예 : 매일, 매주)으로 재설정 할 수 있습니다. 시장이 연중 무휴로 운영되는 Cryptocurrency에서는 거래자가 종종 일일 VWAP 재설정을 사용하여 단일 거래일의 볼륨 가중 평균을 반영합니다. 이를 통해 여러 날 축적으로 비뚤어진 데이터를 피하는 데 도움이됩니다.

VWAP를 다른 지표와 결합합니다

정확도를 높이기 위해 거래자는 종종 VWAP를 다른 기술 도구와 결합합니다. 일반적인 조합에는 다음이 포함됩니다.

• 이동 평균 : VWAP와 함께 20주기 EMA를 사용하면 추세 방향을 확인하는 데 도움이됩니다. VWAP와 EMA가 모두 가격 이하이면 강세 사건이 강화됩니다 .
• 볼륨 프로파일 : 이것은 대부분의 거래 활동이 어디에서 발생했는지를 보여줍니다. 가격이 VWAP 근처의 대량 노드로 돌아 오면 지원 또는 저항을 찾을 수 있습니다.
• RSI (상대 강도 지수) : 가격이 VWAP보다 높지만 RSI가 과출되면 잠재적 인 풀백을 알 수 있습니다.
• BOLLINGER BANDS : 상단 밴드와 VWAP 위의 가격은 과신을 나타내는 반면, 낮은 밴드와 VWAP 이하의 가격은 과매도 조건을 암시 할 수 있습니다.

예를 들어, 이더 리움이 50에서 70 사이의 부피 상승과 RSI로 VWAP 이상으로 거래하는 경우 건강한 강세 모멘텀을 시사합니다. 그러나 RSI가 70 이상으로 교차하면 가격이 VWAP보다 높아도주의가 필요합니다.

VWAP의 일반적인 오해

빈번한 실수는 VWAP 이상의 가격이 항상 강세를 의미하며 아래의 가격은 항상 약세를 의미한다고 가정합니다. 이 과도 단순화는 거래 결정이 좋지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 급격한 하락세 중에 가격은 저 볼륨에서 VWAP 이상으로 잠시 스파이크하여 잘못된 브레이크 아웃을 만듭니다. 볼륨 확인이 없으면 그러한 움직임에는 유죄 판결이 부족합니다.

또 다른 오류는 저용량의 altcoins에서 VWAP를 사용하는 것입니다. 얇은 시장으로 인해 VWAP는 대규모 주문으로 쉽게 조작 할 수 있으므로 신뢰성이 떨어질 수 있습니다. Bitcoin (BTC) 또는 Ethereum (ETH) 과 같은 고 액체 자산에서 가장 잘 수행됩니다.

또한 일부 거래자는 VWAP가 각 세션마다 다시 계산된다는 것을 잊어 버립니다. 4 시간 차트를 분석하지만 VWAP가 매일 재설정되도록 설정된 경우 전날의 데이터는 이월되지 않습니다. 올바른 세션 설정을 보장하는 것이 중요합니다.

자주 묻는 질문

VWAP가 옆으로 시장에서 사용할 수 있습니까? 예, 다양한 시장에서 VWAP는 종종 중간 점으로 작용합니다 . VWAP 주변의 가격 진동은 불확실성을 나타냅니다. 거래자는이를 평균 회전 수준으로 사용할 수 있습니다. 가격이 대량으로 VWAP 아래로 떨어질 때 구별하고, 페이딩 운동량으로 위로 올라갈 때 판매합니다.

VWAP는 모든 기간 동안 작동합니까? VWAP는 정맥 내 시간 (1 분에서 4 시간)에서 가장 효과적입니다. 주간 또는 월간 차트에서는 장기 볼륨의 평활 효과로 인해 유용성이 감소합니다. 스윙 또는 포지션 거래의 경우 매일 VWAP는 여전히 제도적 활동에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

VWAP가 때때로 평평하게 보이는 이유는 무엇입니까? 볼륨이 낮거나 가격이 통합 될 때 VWAP가 평평하게 보입니다. 암호화 시장의 주말과 같은 저조도 기간 동안 최소 거래는 평균을 안정적으로 유지합니다. 볼륨이 증가하면 VWAP는 경사를 재개합니다.

소매 거래자가 VWAP를 효과적으로 사용할 수 있습니까? 전적으로. VWAP는 원래 기관 거래자를 위해 설계되었지만 소매 거래자는 볼륨 분석 및 가격 조치와 결합하여이를 활용할 수 있습니다. 높은 액체 쌍에서 VWAP를 사용하고 다른 지표와 신호를 확인하면 신뢰성이 높아집니다.