VWAP是看涨还是看跌指标？

VWAP是一个体积加权的平均价格，可帮助交易者计算盘中趋势，价格高于VWAP信号的看涨及以下表示看跌。

2025/08/01 00:03

了解VWAP：这是什么？

VWAP或体积加权的平均价格是交易者使用的一种交易基准，以确定加密货币在整天基于数量和价格的平均价格。它是通过将每笔交易的美元汇总（价格乘以交易的单位数量），然后除以交易的总单位来计算的。 VWAP的公式是：

vwap =（累积（价格×体积）） /累积音量

该计算通常是按周期为基础进行的，例如每5或15分钟，并且该值在图表上绘制为动态线。与简单的移动平均值不同， VWAP包含了数量，使其更反映了真实的市场情感。因此，它被广泛用于日内交易中，尤其是在高频和算法交易策略中。

vwap是天生的看涨还是看跌？

VWAP本身既不是看涨也不是看跌- 这是一个中性指标，反映了平均价格按数量加权。它与当前价格行动的方向和关系决定了交易者是将其解释为看涨还是看跌信号。例如，当价格在VWAP上方交易时，这表明买家处于控制之中，可以将其解释为看涨。相反，当价格交易低于VWAP时，它表明卖方占主导地位，这可能被视为看跌。

但是，这些解释取决于上下文。在强量积累期间，VWAP高于VWAP的价格可以表明大型玩家的积累，而在大容量期间的VWAP价格低于VWAP可能表明分配。因此，价格相对于VWAP的位置提供了见解，但不应孤立使用。

交易者如何在加密货币市场中使用VWAP

在加密货币交易中，VWAP经常在各种时间范围内使用，尽管它在日内图中最有效，例如5分钟，15分钟或1小时的间隔。交易者以几种方式使用它：

• 确定趋势方向：如果价格保持在VWAP上方，则将其视为看涨。如果它停留在下面，则趋势是看跌。
• 找到支持和阻力：VWAP可以在下降趋势中的上升趋势或动态阻力中充当动态支持。
• 执行交易：机构交易者和机器人通常旨在在上升趋势中购买或以下，并在下降趋势中销售附近或以上，以优化执行价格。

例如，如果Bitcoin的交易价格为60,000美元，而VWAP的交易价格为59,500美元，则交易者可能会将其视为实力的标志。假设数量支持这一举动，可以将其撤回VWAP级别可以视为潜在的购买机会。

在交易平台上设置VWAP

大多数现代交易平台都支持VWAP，包括TradingView ， Binance ， Bybit和Kucoin 。这是添加和配置VWAP的方法：

• 打开您首选的图表平台（例如TradingView）。
• 单击位于图表顶部的“指示”按钮。
• 在指示器搜索栏中搜索“ VWAP ”。
• 从结果中选择“体重加权平均价格”。
• VWAP线将自动出现在您的图表上。
• 要自定义，在VWAP线上右键单击，请选择“设置”，然后调整颜色，厚度或可见度。

一些平台使您可以将VWAP重置为特定的会话（例如，每日，每周）。在市场运营24/7的加密货币中，交易者经常使用每日复位来反映单个交易日的平均水平。这有助于避免从多日积累中偏斜的数据。

将VWAP与其他指标相结合

为了提高准确性，交易者经常将VWAP与其他技术工具相结合。常见组合包括：

• 移动平均值：使用20个周期EMA与VWAP一起有助于确认趋势方向。如果VWAP和EMA都低于价格，则看涨案件将加强。
• 音量概况：这显示了最多的交易活动发生的位置。如果价格返回到VWAP附近的大批量节点，则可能会找到支持或阻力。
• RSI（相对强度指数） ：当价格高于VWAP，但RSI过于购买时，它可能表明潜在的回调。
• Bollinger乐队：在上部乐队和VWAP上方的价格可能表明过度扩张，而在下部频段和VWAP以下的价格可能会表明过多的条件。

例如，如果以太坊在VWAP上方交易，量增加了50到70，则表明健康的看涨势头。但是，如果RSI超过70，则必须谨慎行事，即使价格仍然高于VWAP。

对VWAP的常见误解

经常出现的错误是假设VWAP高于VWAP的价格总是意味着看涨，而低于下方的价格总是意味着看跌。这种过度简化会导致交易决策不佳。例如，在急剧下降趋势期间，价格可能会在低音量的VWAP上方短暂飙升，从而造成虚假突破。没有数量确认，这种举动缺乏信念。

另一个错误是在小体积山寨币上使用VWAP。由于市场薄，可以轻松地通过大订单来操纵VWAP ，从而使其可靠性降低。它在Bitcoin（BTC）或以太坊（ETH）等高流动性资产上表现最好。

此外，一些交易者忘记了VWAP每次会议都会重新计算。如果您要分析4小时的图表，但VWAP将每天重置，前一天的数据将不会延续。确保正确的会话设置至关重要。

常见问题

可以在侧向市场上使用VWAP吗？

是的，在市场上， VWAP通常是中点。 VWAP周围的价格振荡表明犹豫不决。交易者可以将其用作均值逆转水平 - 当价格下降以低于VWAP而以大量的价格下降时，当它以褪色的势头上升时销售。

VWAP在所有时间范围内都可以使用吗？

VWAP在盘中时间范围内最有效（1分钟到4小时）。在每周或每月的图表上，由于长期体积的平滑效果，其有用性降低了。对于摇摆或职位交易，每日VWAP仍然可以提供对机构活动的见解。

为什么VWAP有时会显得平坦？

当数量低或价格合并时，VWAP显得平坦。在低活动期间，例如加密货币市场的周末，最少的交易可以保持平均稳定。一旦体积增加，VWAP便会恢复其斜率。

零售交易者可以有效使用VWAP吗？

绝对地。虽然VWAP最初是为机构交易者设计的，但零售交易者可以通过将其与数量分析和价格行动相结合来利用它。在高流动性对上使用VWAP并用其他指标确认信号可提高其可靠性。