VWAP突破輸入策略如何工作？

當價格在VWAP線上果斷地關閉時，會發生VWAP突破，並以強體積的量，信號在日內交易中的潛在動量轉移。

2025/08/02 00:49

了解VWAP及其在日內交易中的作用

體積加權平均價格（VWAP）是交易者使用的基準，以確定加密貨幣在整天基於數量和價格的平均價格。它是通過以該價格將每個交易的價格乘以數量，然後將這些值匯總，然後除以會話的總音量而計算得出的。該公式表示為：

vwap =σ（價格×音量） /σ卷

該指標在日內交易中尤其有價值，在日內交易中，時間和價格效率至關重要。 VWAP充當動態支持和阻力水平。當價格高於VWAP時，它表明了看漲的情緒，而當下面時，它表示看跌壓力。機構交易者經常使用VWAP執行大型訂單而不會顯著影響市場，從而使其成為公允價值的可靠規格。

什麼構成VWAP突破？

當加密貨幣的價格在VWAP線上或下方以持續體積的速度上方或下方移動時，就會發生VWAP突破。該運動標誌著動量的潛在轉變。在VWAP上方上升的上升時間的突破，量增加表明買家正在獲得控制權，而低於VWAP的分解顯示出銷售壓力的增加。

交易者註意燭台關閉，超出了VWAP線，而不是內在的動作以確認有效性。當價格短暫地越過VWAP但未能關閉或缺乏數量確認時，就會發生虛假的突破。為了避免這種陷阱，交易者將VWAP與其他指標相結合，例如音量配置文件或移動平均值來驗證突破。

設置VWAP突破條目策略

要實施VWAP分組進入策略，您需要一個支持VWAP指標的交易平台，例如TradingView，Bybit或Binance Futures。請按照以下步驟配置圖表：

• 打開您喜歡的圖表工具，然後選擇要交易的加密貨幣對，例如BTC/USDT。
• 導航到指標部分並蒐索VWAP 。
• 將VWAP指示器應用於圖表；從會議開始時，它將自動繪製體積加權的平均價格。
• 將圖表調整為1分鐘或5分鐘的時間表，以進行日內精度。
• 啟用音量欄，並考慮添加量移動平均線以評估交易活動。

確保VWAP在每個交易課程開始時重置。大多數平台默認為每日重置，該平台與策略的設計保持一致。您還可以在VWAP周圍（通常稱為VWAP頻段）周圍將標準偏差頻段分層，以識別過度擴展的動作。

在確認的突破中執行條目

一旦在圖表上可見VWAP後，請監視突破場景。有效條目必須滿足以下條件：

• 價格必須在VWAP線上的上方或下方果斷地關閉。
• 突破蠟燭必須表現出高於平均水平的量，並確認參與。
• 這一舉動不應孤立；隨後的蠟燭應沿突破方向遵循。

長期條目：

• 等待看漲的蠟燭在VWAP上方關閉。
• 確認體積高於20週期的平均體積。
• 在突破蠟燭結束時或在下一個蠟燭的開放式上輸入。
• 將停止損壞放在突破蠟燭的低點下方，或者在VWAP下方放置，如果它充當支持。

對於短篇小說：

• 等待看跌蠟燭在VWAP下面關閉。
• 驗證該卷支持向下移動。
• 在關閉或下一個打開的關閉處輸入。
• 在崩潰蠟燭或VWAP上方設置停止損壞。

位置尺寸應反映您的風險承受能力。一種常見的方法是冒著每筆交易不超過您交易資本的1％的風險。

進入後管理交易

根據VWAP突破進入貿易後，主動管理至關重要。 VWAP線可以轉變為動態支持或電阻。對於長位置，如果普萊斯撤回VWAP並保持固定，則可以增強看漲的結構。對於短職位，從下方重新測試VWAP，導致拒絕支持看跌案。

隨著趨勢的擴展，使用尾隨的停止訂單來保護利潤。您可以在最近的鞦韆低點（長）或上方的鞦韆高點（短褲）下方尾隨。或者，出口分階段 - 以預定義的風險回報比率（例如1：2）進行部分利潤，然後以落後的停止量進行剩餘的運行。

避免僅根據時間退出。讓價格動作和VWAP交互指導您的決策。如果價格遠離VWAP，請考慮均值回歸的可能性，尤其是在低揮發性階段。

常見的陷阱以及如何避免它們

一個主要的錯誤是在小批量期間（例如周末或加密市場上的非高峰時間）交易VWAP突破。這些突破通常缺乏跟進。行動前始終檢查音量趨勢。

另一個問題是忽略更廣泛的市場環境。如果Bitcoin處於強大的下降趨勢，則小替代幣中的VWAP突破可能會失敗。監控BTC的優勢和主要市場指標。

過度交易也很常見。並非每種VWAP的觸摸都是突破。等待清晰的收盤價和數量確認。發生大動作後，避免追逐突破。

最後，在不重置的非標準時間範圍內使用VWAP會扭曲計算。確保您的圖表會話與明確的起點保持一致，通常為00:00 UTC。

常見問題

VWAP是否在所有加密貨幣交換上都以相同的方式工作？

是的，VWAP計算基於價格和音量數據，因此在交換中的功能相似。但是，平台之間的音量差異可能會導致VWAP線的微小變化。始終在您計劃進行交易以確保准確性的交易所上使用VWAP。

我可以在1小時圖表（例如1小時的圖表）上使用VWAP突破策略嗎？

雖然VWAP主要是用於日內使用的，但可以應用於1小時的圖表。但是，由於VWAP每天重置，因此有效性會降低較長的時間範圍。對於搖擺交易，請考慮將其與傳統的移動平均值相結合。

如果價格突破VWAP但很快倒轉該怎麼辦？

這是一個錯誤的突破。如果觸發您的停止損失，請立即退出。分析數量是否支持初始移動 - 小體積突破更容易失敗。等待重新確認，然後再進入。

是否有必要將VWAP與其他指標相結合？

雖然不是強制性的，但將VWAP與相對強度指數（RSI）或體積曲線等工具相結合可提高準確性。例如，帶有RSI越過50的VWAP突破增加了匯合處，增加了持續移動的可能性。