VWAPブレイクアウトエントリ戦略はどのように機能しますか？

vwapとその役割を理解することで、日中の取引におけるその役割

ボリューム加重平均価格（VWAP）は、ボリュームと価格の両方に基づいて、1日を通して暗号通貨が取引してきた平均価格を決定するためにトレーダーが使用するベンチマークです。各トランザクションの価格にその価格でボリュームを掛け、これらの値を合計し、セッションの合計ボリュームで割ることによって計算されます。式は次のように表現されています。

VWAP =σ（価格×ボリューム） /σボリューム

このメトリックは、タイミングと価格の効率が重要な日中の取引で特に価値があります。 VWAPは、動的なサポートと抵抗レベルとして機能します。価格がVWAPを上回っている場合、それは強気感情を示唆し、下にある場合、それは弱気の圧力を示します。機関のトレーダーは、多くの場合、VWAPを使用して市場に大きな影響を与えることなく大量注文を実行し、信頼できる公正価値の測定にします。

VWAPブレイクアウトを構成するものは何ですか？

VWAPブレイクアウトは、暗号通貨の価格がVWAPラインの上または下に保持されたボリュームで決定的に移動すると発生します。この動きは、勢いの潜在的な変化を示しています。ボリュームが上昇している上記のVWAPの上にブレイクアウトすると、買い手がコントロールを獲得していることが示唆されていますが、 VWAPを下回るブレークダウンは販売圧力の増加を示しています。

トレーダーは、妥当性を確認するために、 candlestickがvwapラインを超えてVWAPラインを越えて閉じるのを監視しています。価格がVWAPを一時的に横断するが、それを超えて閉じることができないか、ボリュームの確認がない場合、誤ったブレイクアウトが発生します。このようなトラップを回避するために、トレーダーはVWAPをボリュームプロファイルや移動平均などの他のインジケーターと組み合わせてブレイクアウトを検証します。

VWAPブレイクアウトエントリ戦略のセットアップ

VWAPブレイクアウトエントリ戦略を実装するには、TradingView、Bybit、またはBinance FuturesなどのVWAPインジケーターをサポートする取引プラットフォームが必要です。これらの手順に従って、チャートを構成します。

• 希望するチャートツールを開き、BTC/USDTなど、取引する暗号通貨ペアを選択します。
• インジケータセクションに移動し、 VWAPを検索します。
• VWAPインジケーターをチャートに適用します。セッションの開始からボリューム加重平均価格を自動的にプロットします。
• 日中の精度のために、チャートを1分または5分間の時間枠に調整します。
• ボリュームバーを有効にし、取引活動を評価するためにボリューム移動平均を追加することを検討します。

各取引セッションの開始時にVWAPがリセットされていることを確認してください。ほとんどのプラットフォームはデフォルトでデフォルトでリセットされ、戦略の設計と一致しています。また、VWAPの周りの標準偏差バンド（VWAPバンドと呼ばれることが多い）を重ねて、過剰に拡張された動きを識別することもできます。

確認されたブレイクアウトでエントリを実行します

チャートにVWAPが表示されたら、ブレイクアウトシナリオを監視してください。有効なエントリについては、次の条件を満たす必要があります。

• 価格は、VWAPラインの上または下に決定的に閉鎖する必要があります。
• ブレイクアウトキャンドルは平均以上のボリュームを展示し、参加を確認する必要があります。
• 移動を隔離しないでください。後続のろうそくはブレイクアウト方向に従う必要があります。

長いエントリのために：

• 強気のろうそくがVWAPの上に閉じるのを待ちます。
• ボリュームが20期間の平均ボリュームよりも高いことを確認してください。
• ブレイクアウトキャンドルの終わりに、または次のろうそくの開いたところに入ります。
• サポートとして機能する場合は、ブレイクアウトキャンドルの低い下またはVWAPのすぐ下にストップロスを配置します。

短いエントリの場合：

• 弱気のろうそくがVWAPの下を閉じるのを待ちます。
• ボリュームが下向きの動きをサポートすることを確認します。
• 終了または次のオープンに入ります。
• 故障ろうそくの高さまたはVWAPの上にストップロスを設定します。

位置のサイジングは、リスク許容度を反映する必要があります。一般的なアプローチは、貿易資金の1％以下を貿易資金の1％以下にリスクすることです。

入場後の取引の管理

VWAPブレイクアウトに基づいて取引に参加した後、アクティブな管理が重要です。 VWAPラインは、動的なサポートまたは抵抗に移行できます。長いポジションの場合、PriceがVWAPに戻って保持すると、強気構造が強化されます。ショートポジションの場合、下からVWAPの再テストが拒否されると、弱気の場合がサポートされます。

トレイルのストップロス注文を使用して、トレンドが拡張されるにつれて利益を保護します。最近のスイングロー（ロングの場合）またはスイングハイ（ショートパンツの場合）の下の停留所を追跡できます。あるいは、段階的に退場 - 事前に定義されたリスク対応比率（1：2）で部分的な利益を得てから、残りの停止で残りを実行させます。

時間のみに基づいて終了することは避けてください。価格アクションとVWAPインタラクションを決定しましょう。価格がVWAPから遠く離れている場合は、特に低揮発性段階での平均復帰の可能性を考慮してください。

一般的な落とし穴とそれらを避ける方法

大きな間違いの1つは、週末や暗号市場のオフピーク時間など、低容量の期間中にVWAPのブレイクアウトを取引することです。これらのブレイクアウトは、しばしばフォロースルーを欠いています。行動する前に、常にボリュームの傾向を確認してください。

別の問題は、より広い市場のコンテキストを無視することです。 Bitcoinが強い下降トレンドにある場合、マイナーなアルトコインでのVWAPブレイクアウトが故障する可能性があります。 BTCの優位性と主要な市場指標を監視します。

オーバートレードも一般的です。 VWAPのすべてのタッチがブレイクアウトではありません。明確な終値と量の確認を待ちます。大きな動きがすでに発生した後、ブレイクアウトを追いかけることは避けてください。

最後に、リセットせずに標準以外の時間枠でVWAPを使用すると、計算が歪む可能性があります。チャートセッションが明確な開始点、通常は00:00 UTCに合わせていることを確認してください。

よくある質問

VWAPは、すべての暗号通貨交換で同じように機能しますか？はい、VWAP計算は価格と量のデータに基づいているため、交換間で同様に機能します。ただし、プラットフォーム間のボリュームの不一致は、 VWAPラインのわずかなばらつきにつながる可能性があります。正確性を確保するために取引する予定の交換で常にVWAPを使用してください。

1時間のチャートなど、より高い時間枠でVWAPブレイクアウト戦略を使用できますか？ VWAPは主に日中の使用のために設計されていますが、1時間のチャートに適用できます。ただし、VWAPが毎日リセットされるため、有効性はより長い時間枠で減少します。スイング取引については、それを従来の移動平均と組み合わせることを検討してください。

プライスがVWAPを破ったが、すぐに逆転する場合はどうすればよいですか？これは誤ったブレイクアウトです。ストップロスがトリガーされている場合は、すぐに終了します。ボリュームが最初の動きをサポートしたかどうかを分析します。低容量のブレイクアウトは、故障する傾向があります。再入国する前に再確認を待ちます。

VWAPと他のインジケーターを組み合わせる必要がありますか？必須ではありませんが、VWAPと相対強度指数（RSI）やボリュームプロファイルなどのツールを組み合わせると、精度が向上します。たとえば、RSI Crossing 50を備えたVWAPブレイクアウトはコンフルエンスを追加し、持続的な動きの確率を高めます。