VWAP 브레이크 아웃 입력 전략은 어떻게 작동합니까?

VWAP 브레이크 아웃은 가격이 vWAP 라인보다 결정적으로 닫히면 강한 볼륨으로 vWAP 라인보다 낮아지면서 발생합니다.

2025/08/02 00:49

VWAP 및 INTRADAY 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 벤치 마크입니다. 각 트랜잭션의 가격을 해당 가격으로 볼륨으로 곱한 다음 이러한 값을 합산 한 다음 세션의 총 볼륨으로 나누어 계산합니다. 공식은 다음과 같이 표현됩니다.

VWAP = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨

이 메트릭은 특히 타이밍 및 가격 효율성이 중요한 인공 거래 에서 특히 가치가 있습니다. VWAP는 동적지지 및 저항 수준 역할을합니다. 가격이 VWAP보다 높으면 강세의 감정을 시사하고 아래의 경우, 그것은 약세의 압력을 나타냅니다. 기관 상인은 종종 VWAP를 사용하여 시장에 크게 영향을 미치지 않고 대규모 주문을 실행하여 공정 가치의 신뢰할 수있는 게이지입니다.

VWAP 브레이크 아웃은 무엇입니까?

VWAP 브레이크 아웃은 암호 화폐 가격이 지속적으로 vWAP 라인 위 또는 아래에서 지속적으로 이동할 때 발생합니다. 이 운동은 운동량의 잠재적 이동을 나타냅니다. 볼륨 상승으로 VWAP 위의 상승점으로의 브레이크 아웃은 구매자가 통제권을 얻고 있음을 시사하고, 대량의 VWAP 아래의 고장은 판매 압력이 증가 함을 나타냅니다.

트레이더는 촛대가 유효성을 확인하기 위해 intrabar 이동보다는 VWAP 라인을 넘어 닫는 것을 지켜 봅니다. 가격이 VWAP를 간단히 가로 지르지 만 그 이상으로 닫히지 않거나 볼륨 확인이 부족할 때 잘못된 탈주가 발생합니다. 이러한 트랩을 피하기 위해 트레이더는 VWAP를 볼륨 프로파일 또는 이동 평균과 같은 다른 지표와 결합하여 브레이크 아웃을 검증합니다.

VWAP 브레이크 아웃 입력 전략 설정

VWAP 브레이크 아웃 입력 전략을 구현하려면 TradingView, Bybit 또는 Binance Futures와 같은 VWAP 지표를 지원하는 거래 플랫폼이 필요합니다. 다음 단계에 따라 차트를 구성하십시오.

• 선호하는 차트 도구를 열고 BTC/USDT와 같이 거래하려는 암호 화폐 쌍을 선택하십시오.
• 표시기 섹션으로 이동하여 VWAP 를 검색하십시오.
• VWAP 표시기를 차트에 적용하십시오. 세션 시작부터 볼륨 가중 평균 가격을 자동으로 표시합니다.
• 차트를 1 분 또는 5 분 기간 으로 조정하여 정밀한 정밀도를 조정하십시오.
• 볼륨 막대를 활성화하고 거래 활동을 평가하기 위해 볼륨 이동 평균을 추가하는 것을 고려하십시오.

각 거래 세션의 시작 부분에서 VWAP가 재설정되도록하십시오. 대부분의 플랫폼은 전략의 디자인과 일치하는 일일 재설정으로 기본적으로 기본적으로 기본적입니다. 또한 VWAP (종종 VWAP 대역이라고 함) 주위에 표준 편차 대역을 겹쳐서 과도하게 확장 된 동작을 식별 할 수 있습니다.

확인 된 브레이크 아웃에서 항목 실행

차트에 VWAP가 표시되면 브레이크 아웃 시나리오를 모니터링하십시오. 유효한 항목을 위해 다음 조건을 충족해야합니다.

• 가격은 VWAP 라인 위나 아래에서 결정적으로 닫아야 합니다.
• 브레이크 아웃 양초는 평균 이상의 양을 보여 주어서 참여를 확인해야합니다.
• 움직임을 분리해서는 안됩니다. 후속 양초는 탈주 방향으로 따라야합니다.

긴 항목 :

• 낙관적 인 촛불이 VWAP 위로 닫히기를 기다리십시오.
• 부피가 기간 평균 부피보다 높음을 확인하십시오.
• 브레이크 아웃 촛불의 닫기 또는 다음 촛불이 열릴 때 들어갑니다.
• 지원 역할을하는 경우 브레이크 아웃 촛불의 낮은 바로 아래에 또는 VWAP 아래에 스톱 손실을 놓습니다.

짧은 항목 :

• VWAP 아래에서 약세 촛불이 닫히기를 기다리십시오.
• 볼륨이 하향 이동을 지원하는지 확인하십시오.
• 닫기 또는 다음 오픈에 입력하십시오.
• 고장 캔들 또는 VWAP 위의 최고 위에 스톱 손실을 설정하십시오.

위치 크기는 위험 내성을 반영해야합니다. 일반적인 접근 방식은 거래 당 거래 자본의 1%를 넘지 않아도됩니다.

진입 후 거래 관리

VWAP 브레이크 아웃을 기반으로 거래에 참여한 후에는 적극적인 관리가 중요합니다. VWAP 라인은 동적 지지대 또는 저항 으로 전환 할 수 있습니다. 긴 위치의 경우 가격이 VWAP로 되돌아 가면 보유하면 강세 구조가 강화됩니다. 짧은 위치의 경우 아래에서 VWAP의 재시험이 거부되면 거부는 약세 사건을 지원합니다.

추세가 연장 될 때 이익을 보호하기 위해 후행 스톱 손실 주문을 사용하십시오. 최근 스윙 최저 (오래) 또는 스윙 하이 (반바지) 아래에서 정지를 추적 할 수 있습니다. 또는 단계적으로 종료-사전 정의 된 위험 보상 비율 (예 : 1 : 2)으로 부분적으로 이익을 얻은 다음 나머지는 후행 중지로 실행하도록합니다.

시간에 따라 전적으로 종료하지 마십시오. 가격 조치 및 VWAP 상호 작용이 귀하의 결정을 안내하게하십시오. 가격이 VWAP에서 멀리 떨어져있는 경우, 특히 낮은 변동성 단계에서 평균 복귀 가능성을 고려하십시오.

일반적인 함정과 피하는 방법

한 가지 주요 실수는 암호화 시장에서 주말이나 피크 오랫동안 시간과 같은 저용량이 적은 기간 동안 VWAP 브레이크 아웃을 거래하는 것입니다. 이러한 브레이크 아웃에는 종종 추종자가 없습니다. 행동하기 전에 항상 볼륨 트렌드를 확인하십시오.

또 다른 문제는 더 넓은 시장 상황을 무시하는 것 입니다. Bitcoin가 강한 하락세에 있으면 작은 알트 코인의 VWAP 브레이크 아웃이 실패 할 수 있습니다. BTC 지배 및 주요 시장 지표를 모니터링합니다.

과잉 계통도 일반적입니다. VWAP의 모든 터치가 브레이크 아웃은 아닙니다. 명확한 마감 가격 과 볼륨 확인을 기다리십시오. 큰 움직임이 이미 발생한 후에 쫓겨나는 것을 피하십시오.

마지막으로, 비표준 비표준 기간에서 VWAP를 사용하지 않고 VWAP를 사용하면 계산이 왜곡 될 수 있습니다. 차트 세션이 일반적으로 00:00 UTC (일반적으로 00:00 UTC)와 정렬되는지 확인하십시오.

자주 묻는 질문

VWAP는 모든 cryptocurrency 교환에서 동일한 방식으로 작동합니까?

예, VWAP 계산은 가격과 볼륨 데이터를 기반으로하므로 거래소에서 유사하게 작동합니다. 그러나 플랫폼 간의 볼륨 불일치는 VWAP 라인에서 약간의 변화를 초래할 수 있습니다. 정확성을 보장하기 위해 거래하려는 교환에서 항상 VWAP를 사용하십시오.

1 시간 차트와 같은 높은 기간 동안 VWAP 브레이크 아웃 전략을 사용할 수 있습니까?

VWAP는 주로 정맥 내 사용을 위해 설계되었지만 1 시간 차트에 적용 할 수 있습니다. 그러나 VWAP가 매일 재설정하기 때문에 효과는 더 긴 기간 동안 감소합니다 . 스윙 거래의 경우 전통적인 이동 평균과 결합하는 것을 고려하십시오.

가격이 VWAP를 깨지 만 빠르게 반전되면 어떻게해야합니까?

이것은 잘못된 탈주 입니다. 스톱 손실이 트리거되면 즉시 종료하십시오. 볼륨이 초기 움직임을 지원했는지 여부를 분석하십시오. 저용량의 부피가 실패가 더 발생합니다. 다시 들어가기 전에 재확인을 기다립니다.

VWAP를 다른 지표와 결합해야합니까?

필수는 아니지만 VWAP를 상대 강도 지수 (RSI) 또는 볼륨 프로파일 과 같은 도구와 결합하면 정확도가 향상됩니다. 예를 들어, RSI Crossing 50이있는 VWAP 브레이크 아웃은 합류점을 추가하여 지속적인 움직임의 확률을 높입니다.