VWAP突破输入策略如何工作？

当价格在VWAP线上果断地关闭时，会发生VWAP突破，并以强体积的量，信号在日内交易中的潜在动量转移。

2025/08/02 00:49

了解VWAP及其在日内交易中的作用

体积加权平均价格（VWAP）是交易者使用的基准，以确定加密货币在整天基于数量和价格的平均价格。它是通过以该价格将每个交易的价格乘以数量，然后将这些值汇总，然后除以会话的总音量而计算得出的。该公式表示为：

vwap =σ（价格×音量） /σ卷

该指标在日内交易中尤其有价值，在日内交易中，时间和价格效率至关重要。 VWAP充当动态支持和阻力水平。当价格高于VWAP时，它表明了看涨的情绪，而当下面时，它表示看跌压力。机构交易者经常使用VWAP执行大型订单而不会显着影响市场，从而使其成为公允价值的可靠规格。

什么构成VWAP突破？

当加密货币的价格在VWAP线上或下方以持续体积的速度上方或下方移动时，就会发生VWAP突破。该运动标志着动量的潜在转变。在VWAP上方上升的上升时间的突破，量增加表明买家正在获得控制权，而低于VWAP的分解显示出销售压力的增加。

交易者注意烛台关闭，超出了VWAP线，而不是内在的动作以确认有效性。当价格短暂地越过VWAP但未能关闭或缺乏数量确认时，就会发生虚假的突破。为了避免这种陷阱，交易者将VWAP与其他指标相结合，例如音量配置文件或移动平均值来验证突破。

设置VWAP突破条目策略

要实施VWAP分组进入策略，您需要一个支持VWAP指标的交易平台，例如TradingView，Bybit或Binance Futures。请按照以下步骤配置图表：

• 打开您喜欢的图表工具，然后选择要交易的加密货币对，例如BTC/USDT。
• 导航到指标部分并搜索VWAP 。
• 将VWAP指示器应用于图表；从会议开始时，它将自动绘制体积加权的平均价格。
• 将图表调整为1分钟或5分钟的时间表，以进行日内精度。
• 启用音量栏，并考虑添加量移动平均线以评估交易活动。

确保VWAP在每个交易课程开始时重置。大多数平台默认为每日重置，该平台与策略的设计保持一致。您还可以在VWAP周围（通常称为VWAP频段）周围将标准偏差频段分层，以识别过度扩展的动作。

在确认的突破中执行条目

一旦在图表上可见VWAP后，请监视突破场景。有效条目必须满足以下条件：

• 价格必须在VWAP线上的上方或下方果断地关闭。
• 突破蜡烛必须表现出高于平均水平的量，并确认参与。
• 这一举动不应孤立；随后的蜡烛应沿突破方向遵循。

长期条目：

• 等待看涨的蜡烛在VWAP上方关闭。
• 确认体积高于20周期的平均体积。
• 在突破蜡烛结束时或在下一个蜡烛的开放式上输入。
• 将停止损坏放在突破蜡烛的低点下方，或者在VWAP下方放置，如果它充当支持。

对于短篇小说：

• 等待看跌蜡烛在VWAP下面关闭。
• 验证该卷支持向下移动。
• 在关闭或下一个打开的关闭处输入。
• 在崩溃蜡烛或VWAP上方设置停止损坏。

位置尺寸应反映您的风险承受能力。一种常见的方法是冒着每笔交易不超过您交易资本的1％的风险。

进入后管理交易

根据VWAP突破进入贸易后，主动管理至关重要。 VWAP线可以转变为动态支持或电阻。对于长位置，如果普莱斯撤回VWAP并保持固定，则可以增强看涨的结构。对于短职位，从下方重新测试VWAP，导致拒绝支持看跌案。

随着趋势的扩展，使用尾随的停止订单来保护利润。您可以在最近的秋千低点（长）或上方的秋千高点（短裤）下方尾随。或者，出口分阶段 - 以预定义的风险回报比率（例如1：2）进行部分利润，然后以落后的停止量进行剩余的运行。

避免仅根据时间退出。让价格动作和VWAP交互指导您的决策。如果价格远离VWAP，请考虑均值回归的可能性，尤其是在低挥发性阶段。

常见的陷阱以及如何避免它们

一个主要的错误是在小批量期间（例如周末或加密市场上的非高峰时间）交易VWAP突破。这些突破通常缺乏跟进。行动前始终检查音量趋势。

另一个问题是忽略更广泛的市场环境。如果Bitcoin处于强大的下降趋势，则小替代币中的VWAP突破可能会失败。监控BTC的优势和主要市场指标。

过度交易也很常见。并非每种VWAP的触摸都是突破。等待清晰的收盘价和数量确认。发生大动作后，避免追逐突破。

最后，在不重置的非标准时间范围内使用VWAP会扭曲计算。确保您的图表会话与明确的起点保持一致，通常为00:00 UTC。

常见问题

VWAP是否在所有加密货币交换上都以相同的方式工作？

是的，VWAP计算基于价格和音量数据，因此在交换中的功能相似。但是，平台之间的音量差异可能会导致VWAP线的微小变化。始终在您计划进行交易以确保准确性的交易所上使用VWAP。

我可以在1小时图表（例如1小时的图表）上使用VWAP突破策略吗？

虽然VWAP主要是用于日内使用的，但可以应用于1小时的图表。但是，由于VWAP每天重置，因此有效性会降低较长的时间范围。对于摇摆交易，请考虑将其与传统的移动平均值相结合。

如果价格突破VWAP但很快倒转该怎么办？

这是一个错误的突破。如果触发您的停止损失，请立即退出。分析数量是否支持初始移动 - 小体积突破更容易失败。等待重新确认，然后再进入。

是否有必要将VWAP与其他指标相结合？

虽然不是强制性的，但将VWAP与相对强度指数（RSI）或体积曲线等工具相结合可提高准确性。例如，带有RSI越过50的VWAP突破增加了汇合处，增加了持续移动的可能性。