基於VWAP的策略的具體條目和退出規則是什麼？

VWAP是一種體積加權的基準，可幫助加密交易者確定公平價格水平，並由價格VWAP跨界車，數量確認和燭台模式發出標誌。

2025/08/01 22:07

了解加密貨幣交易中的VWAP指標

體積加權平均價格（VWAP）是交易者使用的關鍵基準，用於評估加密貨幣相對於其在指定時間段的交易量的平均價格。與簡單的移動平均線不同， VWAP包含了數量，使其更反映了真實的市場情感。它是通過將所有交易的美元價值（價格乘以數量乘以）和除以總量交易的。在加密貨幣市場，波動性和流動性迅速波動， VWAP是動態的支持和阻力水平。與會議期間的平均交易成本相比，交易者使用它來確定當前價格是否有利。

VWAP的公式是：

• vwap =σ（價格×音量） /σ卷

該計算通常是按每個助理執行的，並在整個交易過程中累積更新。大多數交易平台，包括交易景觀，二元期貨和BYBIT ，都提供內置VWAP指標，從而消除了對手動計算的需求。由於VWAP是從會話開始（通常是UTC日開始）重新計算的，因此它被認為是基於會話的度量，而不是滾動平均值。這使得它對於試圖使交易與機構訂單流量保持一致的日內交易者特別有用。

使用VWAP長位置的輸入規則

當採用基於VWAP的策略來進入加密貨幣的長位置時，交易者專注於與VWAP線路的價格交互以及數量和動量的確認信號。以下條件通常使用：

• 經過一段時間的交易之後，價格越過了VWAP線上，這表明了潛在的看漲勢頭。
• 突破性蠟燭的數量增加可以證實參與並降低了錯誤舉動的可能性。
• 在VWAP線上或附近形成了看漲的燭台圖案（例如錘子或吞噬圖案），從而增強了反轉信號。
• 至少連續兩個蠟燭的價格保持在VWAP上方，這表明持續的購買壓力。

一些交易者還結合了VWAP頻段或VWAP線周圍的標準偏差信封，以識別超買或超賣區域。在這種情況下，當價格拉回較低的頻段並以體積支撐彈跳時，可能會觸髮長時間的條目。如果波動率較低，則通常將長位置的停止損失放在最新的鞦韆下方或在VWAP線下方的下方。

使用VWAP的短位置的輸入規則

對於簡短的條目，邏輯是長期設置的倒數，重點是拒絕VWAP線和看跌確認。關鍵標準包括：

• 價格上方交易後，價格越過了VWAP線，這表明動量發生了變化。
• 大量崩潰蠟燭表明銷售壓力很大。
• 看跌的燭台圖案（例如射擊星或看跌式的吞噬）出現在VWAP級別。
• 價格在VWAP以下的交易中持續了兩個或更多的蠟燭，從而確認了看跌。

當價格到達上層樂隊時，使用VWAP帶的交易者可能會啟動短職位，並顯示出拒絕的跡象，尤其是如果RSI或MACD開始分歧時。在低揮發性環境中，短交易的停止損失通常位於VWAP線的最新鞦韆上方。除非有明確的證據表明體積支持的逆轉證據，否則至關重要的是要避免在強大的上升趨勢中縮短。

長位置的退出規則

根據VWAP退出長位置涉及監視價格行為和數量趨勢。利潤目標和退出觸發器包括：

• 價格接近或觸摸上部VWAP頻段，表明過度擴張。
• 體積開始向上移動而變乾，表明動量減弱。
• 價格未能提高新高點，並開始在VWAP以下交易，這是看漲控制的信號損失。
• 看跌的逆轉燭台形成幾乎耐藥性，體積增加。

一些交易者使用基於VWAP的落後站，當價格在持續的集會之後關閉時，當價格關閉時就退出了。其他人則使用VWAP作為整體趨勢健康的指南，以關鍵的斐波那契擴展或以前的阻力水平進行部分利潤。退出決定應始終考慮更廣泛的市場結構，而不僅僅是依賴VWAP。

退出短職位的規則

短位置的出口遵循對稱邏輯到長途出口，但朝相反的方向遵循。交易員注意：

• 價格接近較低的VWAP頻段，表明潛在的超售條件。
• 在向下移動期間的數量下降，表明缺乏隨後的銷售。
• 價格向後移回VWAP ，這表明縮短或更新的購買。
• 看漲的逆轉燭台形成，其體積很強，幾乎支撐。

一種常見的退出方法是關閉當價格在下降趨勢之後關閉VWAP上方時。另外，交易者可以在VWAP下方使用尾隨站來鎖定利潤。出口應及時避免在突然的泵事件期間損失，這在某些交流中流動性較低，在加密貨幣市場中很常見。

交易平台上的實際實施

要有效地應用VWAP策略，交易者必須正確配置其圖表。在TradingView上，該過程是：

• 打開所需的加密貨幣對（例如BTC/USDT）的圖表。
• 單擊“指示器”，然後搜索“ VWAP” 。
• 添加指示器並確保將其設置為“常規”模式（未固定在自定義會話中）。
• 可選地，通過搜索“ VWAP頻段”並設置偏差級別（通常是1.0或2.0）來添加VWAP標準偏差頻段。

在二元上，VWAP在點圖表上沒有直接可用，但是期貨交易者可以使用第三方工具或導入Pine腳本指標。除非使用API相互連接的機器人，否則必須手動分析體積和燭台圖案。在BTC，ETH或SOL等大容量對以確保VWAP準確性等大容量對交易至關重要，因為由於較薄的訂單書籍，小批量的山寨幣可能會產生誤導性信號。

常見問題

哪個時間範圍最適合基於VWAP的加密交易策略？

15分鐘和1小時的圖表對於VWAP策略最有效。諸如1分鐘圖表之類的時間幀較短，由於噪聲而產生了太多的錯誤信號，而每日圖表很少將VWAP重置為在日內使用。 15分鐘的圖表平衡了信號質量和貿易頻率。

VWAP可以在市場上使用嗎？

是的， VWAP在側向市場中充當均值逆轉水平。貿易商在下部VWAP樂隊附近購買並在上層樂隊附近銷售，尤其是當價格在VWAP線上搖擺而沒有明確的趨勢時。 RSI等振盪器的確認提高了準確性。

VWAP在分散交流（DEX）上可靠嗎？
由於流動性零散和較低的貿易量，並非一致。由於更深的訂單書籍和更高的交易頻率，例如Binance或Bybit等集中式交換提供了更準確的VWAP計算。使用DEX數據可能會導致偏斜的VWAP值。

VWAP與簡單的移動平均線（SMA）有何不同？
VWAP經過體積調整，而SMA僅考慮價格。這使VWAP更具代表實際市場交易。在大批量期間，VWAP的反應比SMA更明顯，可以更好地了解機構活動。