VWAP 기반 전략의 특정 입력 및 종료 규칙은 무엇입니까?

VWAP는 암호화 트레이더가 공정한 가격 수준을 식별하는 데 도움이되는 볼륨 가중 벤치 마크이며, 가격 VWAP 크로스 오버, 볼륨 확인 및 촛대 패턴으로 신호를 보내는 항목이 있습니다.

2025/08/01 22:07

cryptocurrency 거래에서 VWAP 지표 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 지정된 기간 동안 거래량에 비해 암호 화폐의 평균 가격을 평가하기 위해 거래자가 사용하는 중요한 벤치 마크입니다. 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 볼륨을 통합하여 실제 시장 감정을보다 반영합니다. 모든 거래의 달러 가치 (가격 곱하기)를 합산하고 거래 된 총 거래량으로 나누어 계산됩니다. 변동성과 유동성이 빠르게 변동하는 암호 화폐 시장에서 VWAP는 역동적 인 지원 및 저항 수준 역할을합니다 . 거래자는이를 사용하여 세션 중 평균 거래 비용에 비해 현재 가격이 유리한 지 여부를 결정합니다.

VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

• VWAP = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨

이 계산은 일반적으로 캔들마다 수행되며 거래 세션 전체에서 누적으로 업데이트됩니다. TradingView, Binance Futures 및 Bybit 을 포함한 대부분의 거래 플랫폼은 내장 VWAP 지표를 제공하여 수동 계산이 필요하지 않습니다. VWAP는 세션 시작부터 재 계산되므로 (종종 UTC 일의 시작) 롤링 평균이 아닌 세션 기반 메트릭 으로 간주됩니다. 이를 통해 거래를 제도적 질서 흐름에 맞추려고 노력하는 정맥 내 거래자에게 특히 유용합니다.

VWAP를 사용한 긴 위치에 대한 입력 규칙

Cryptocurrency에서 긴 위치를 입력하기위한 VWAP 기반 전략을 적용 할 때 거래자는 VWAP 라인과의 가격 상호 작용 및 볼륨 및 모멘텀의 확인 신호에 중점을 둡니다. 다음 조건은 일반적으로 사용됩니다.

• 가격은 그 아래의 거래 기간이 지나면 VWAP 라인을 넘어서서 잠재적 인 낙관적 모멘텀을 나타냅니다.
• 브레이크 아웃 캔들의 양 증가는 참여를 확인하고 잘못된 움직임의 가능성을 줄입니다.
• 낙관적 촛대 패턴 (예 : 망치 또는 engulfing 패턴)은 VWAP 라인 또는 근처에서 형성되어 역전 신호를 강화합니다.
• 가격은 적어도 두 개의 연속 촛불에 대해 VWAP 이상으로 유지되며 , 구매 압력이 지속되는 것을 나타냅니다.

일부 트레이더는 또한 VWAP 라인 주변에 VWAP 대역 또는 표준 편차 봉투를 통합하여 과매 또는 과매도 구역을 식별합니다. 그러한 경우, 가격이 하위 밴드로 되돌아 가서 볼륨 지원으로 바운스 할 때 긴 항목이 트리거 될 수 있습니다. 긴 위치에 대한 스톱 손실은 일반적으로 변동성이 낮은 경우 가장 최근의 스윙 낮음 또는 VWAP 라인 아래의 바로 아래에 배치됩니다.

VWAP를 사용하여 짧은 위치에 대한 입력 규칙

짧은 항목의 경우 논리는 VWAP 라인의 거부 및 약세 확인에 중점을 둔 긴 설정의 역수입니다. 주요 기준은 다음과 같습니다.

• 가격은 위에서 거래 한 후 VWAP 라인 아래로 교차하여 운동량의 변화를 시사합니다.
• 고장 촛불의 대량은 강한 판매 압력을 나타냅니다.
• VWAP 수준에서 약세 촛대 패턴 (슈팅 스타 또는 베어 리시 앙 울핑)이 나타납니다.
• 가격은 2 개 이상의 양초에 대해 VWAP보다 낮은 거래를 유지하여 약세 제어를 확인합니다.

VWAP 밴드를 사용하는 거래자는 가격이 상단 밴드에 도달 할 때 짧은 위치를 시작하고 특히 RSI 또는 MACD가 발산되기 시작하는 경우 거부 징후를 보여줍니다. 짧은 거래의 스톱 손실은 일반적으로 저변 환경에서 가장 최근의 스윙 높이 또는 VWAP 라인 위에 배치됩니다. 볼륨으로 뒷받침되는 역전의 명확한 증거가 없다면 강한 상승 여부의 부족을 피하는 것이 필수적입니다.

긴 위치에 대한 규칙을 종료합니다

VWAP를 기반으로 긴 포지션을 종료하려면 가격 행동과 볼륨 추세를 모두 모니터링하는 것이 포함됩니다. 이익 목표 및 종료 트리거에는 다음이 포함됩니다.

• 가격은 상단 VWAP 대역에 접근하거나 접촉하여 과신을 나타냅니다.
• 상향 이동에서 볼륨이 건조되기 시작하여 약화 운동량을 나타냅니다.
• 가격은 새로운 최고를 만들지 못하고 VWAP 이하로 거래되기 시작하여 강세 제어의 상실을 알립니다.
• 약세 반전 촛대는 부피가 증가한 저항에 가까운 형태입니다.

일부 트레이더는 VWAP에 따라 후행 정지를 사용하며, 랠리가 지속 된 후 가격이 VWAP 라인 아래로 닫히면 종료됩니다. 다른 사람들은 VWAP를 전반적인 추세 건강을위한 가이드로 사용하여 주요 Fibonacci 확장 또는 이전 저항 수준에서 부분적으로 이익을 얻습니다. 출구 결정은 항상 더 넓은 시장 구조를 고려해야하며 VWAP에만 의존하지 않아야합니다.

짧은 포지션에 대한 종료 규칙

짧은 위치에 대한 출구는 대칭 논리를 따라 긴 출구로 반대 방향으로 따릅니다. 거래자는 다음을 감시합니다.

• 가격은 더 낮은 VWAP 대역에 접근하여 잠재적 인 과산 조건을 나타냅니다.
• 추종자 판매 부족을 보여 주면서 하향 이동 중에 대량 감소가 감소합니다 .
• 가격은 VWAP를 넘어서서 단락 또는 갱신 된 구매를 시사합니다.
• 낙관적 인 반전 촛대는 거의 지원이 강한 규모가 강한 형태입니다.

일반적인 출구 방법은 하락세 후 가격이 VWAP 이상으로 닫히면 위치를 닫는 것입니다. 또는 거래자는 VWAP 아래의 후행 정류장을 사용하여 이익을 고정시킬 수 있습니다. 갑작스런 펌프 사건 중 손실을 피하기 위해서는 출구가 있어야하며, 이는 특정 거래소의 유동성이 낮아 암호 화폐 시장에서 흔합니다.

거래 플랫폼에 대한 실질적인 구현

VWAP 전략을 효과적으로 적용하려면 거래자가 차트를 올바르게 구성해야합니다. TradingView 에서 프로세스는 다음과 같습니다.

• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)에 대한 차트를 엽니 다.
• '표시기'를 클릭하고 'vwap' 을 검색하십시오.
• 표시기를 추가하고 '일반' 모드로 설정되어 있는지 확인하십시오 (사용자 정의 세션에 고정되지 않음).
• 선택적으로 'VWAP 대역'을 검색하고 편차 수준 (일반적으로 1.0 또는 2.0)을 설정하여 VWAP 표준 편차 대역을 추가하십시오.

Binance 에서 VWAP는 스팟 차트에서 직접 사용할 수 없지만 선물 거래자는 타사 도구를 사용하거나 소나무 스크립트 표시기를 가져올 수 있습니다. API 연결 봇을 사용하지 않는 한 볼륨 및 촛대 패턴을 수동으로 분석해야합니다. 낮은 대량 알트 코인이 얇은 주문서로 인해 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있으므로 VWAP 정확도를 보장하기 위해 BTC, ETH 또는 SOL과 같은 대량 쌍 으로 거래하는 것이 중요합니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 VWAP 기반 전략에 가장 적합한 기간은 얼마입니까?

15 분 및 1 시간 차트는 VWAP 전략에 가장 효과적입니다. 1 분 차트와 같은 짧은 시간 프레임은 노이즈로 인해 너무 많은 허위 신호를 생성하는 반면, 일일 차트는 VWAP를 드물게 재설정합니다. 15 분 차트는 신호 품질 및 거래 빈도를 균형을 유지합니다.

VWAP는 범위의 시장에서 사용할 수 있습니까?

그렇습니다. VWAP는 옆으로 시장에서 평균 회전 수준 역할을합니다 . 트레이더는 하위 VWAP 밴드 근처에서 구매하고 상단 밴드 근처에서 판매됩니다. 특히 가격이 명확한 추세없이 VWAP 라인 주변에서 진동 할 때. RSI와 같은 발진기의 확인은 정확도를 향상시킵니다.

VWAP는 분산 거래소 (DEXS)에서 신뢰할 수 있습니까?
일관되게 , 단편적인 유동성과 낮은 거래량으로 인해. Binance 또는 Bybit과 같은 중앙 집중식 거래소는 더 깊은 주문서와 더 높은 거래 빈도로 인해보다 정확한 VWAP 계산을 제공합니다. DEX 데이터를 사용하면 VWAP 값이 왜곡 될 수 있습니다.

VWAP는 단순한 이동 평균 (SMA)과 어떻게 다릅니 까?
VWAP는 볼륨 조정 이지만 SMA는 가격 만 고려합니다. 이로 인해 VWAP는 실제 시장 거래를보다 대표합니다. 대량이 많은 기간 동안 VWAP는 SMA보다 더 크게 반응하여 제도적 활동에 대한 더 나은 통찰력을 제공합니다.