Was sind die spezifischen Eintrags- und Ausstiegsregeln für eine VWAP-basierte Strategie?

VWAP ist ein Volumen-gewichteter Benchmark, mit dem Crypto-Händler faire Preisniveaus identifizieren können.

Aug 01, 2025 at 10:07 pm

Verständnis des VWAP -Indikators im Kryptowährungshandel

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein kritischer Benchmark, der von Händlern verwendet wird, um den Durchschnittspreis einer Kryptowährung im Verhältnis zu seinem Handelsvolumen über einen bestimmten Zeitraum zu bewerten. Im Gegensatz zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt umfasst VWAP Volumen , was es für die wahre Marktstimmung stärker widerspiegelt. Es wird berechnet, indem der Dollarwert aller Geschäfte (Preis multipliziert) und durch das gehandelte Gesamtvolumen geteilt wird. In Kryptowährungsmärkten, in denen die Volatilität und Liquidität schnell schwankt, dient VWAP als dynamisches Unterstützungs- und Widerstandsniveau . Händler verwenden es, um festzustellen, ob der aktuelle Preis im Vergleich zu den durchschnittlichen Transaktionskosten während der Sitzung günstig ist.

Die Formel für VWAP lautet:

• VWAP = σ (Preis × Volumen) / σ -Volumen

Diese Berechnung wird normalerweise pro Candle-Basis durchgeführt und während der gesamten Handelssitzung kumulativ aktualisiert. Die meisten Handelsplattformen, einschließlich TradingView, Binance Futures und Bybit , bieten integrierte VWAP-Indikatoren an, wodurch die Bedürfnisse einer manuellen Berechnung beseitigt werden. Da VWAP vom Beginn der Sitzung (häufig zu Beginn des UTC-Tages) neu berechnet wird, wird es als Sitzungsmetrik angesehen, nicht als Rolling-Durchschnitt. Dies macht es besonders nützlich für Intraday -Händler, die versuchen, ihre Geschäfte mit dem institutionellen Auftragsfluss auszurichten.

Eingabegeln für eine lange Position mit VWAP

Bei der Anwendung einer VWAP-basierten Strategie zum Eintritt in lange Positionen in der Kryptowährung konzentrieren sich die Händler auf die Preisinteraktion mit der VWAP-Linie und die Bestätigungssignale von Volumen und Dynamik. Die folgenden Bedingungen werden häufig verwendet:

• Der Preis überschreitet über der VWAP -Linie nach einem Handelspanne darunter und signalisiert potenzielle bullische Impuls.
• Das zunehmende Volumen an der Breakout -Kerze bestätigt die Teilnahme und verringert die Wahrscheinlichkeit eines falschen Zuges.
• Ein bullisches Kerzenmuster (z. B. ein Hammer oder ein verschlungenes Muster) bildet sich an oder in der Nähe der VWAP -Linie und verstärkt das Umkehrsignal.
• Der Preis bleibt für mindestens zwei aufeinanderfolgende Kerzen über dem VWAP , was auf einen anhaltenden Kaufdruck hinweist.

Einige Händler integrieren auch VWAP -Bänder oder Standardabweichungsumschläge rund um die VWAP -Linie, um überbetete oder überverkaufte Zonen zu identifizieren. In solchen Fällen kann ein langer Eintrag ausgelöst werden, wenn sich der Preis in das untere Band zurückzieht und mit Volumenunterstützung springt. Der Stop-Loss für eine lange Position befindet sich in der Regel direkt unter dem jüngsten Schwung niedrig oder unter der VWAP-Linie, wenn die Volatilität niedrig ist.

Eingabegeln für eine kurze Position mit VWAP

Für kurze Einträge ist die Logik die Umkehrung langer Setups, die sich auf die Ablehnung aus der VWAP -Linie und die bärische Bestätigung konzentrieren. Zu den wichtigsten Kriterien gehören:

• Price kreuzt unter der VWAP -Linie nach dem Handel darüber, was auf eine Verschiebung des Impulses hindeutet.
• Ein hohes Volumen an der Breakdown -Kerze weist auf einen starken Verkaufsdruck hin.
• Auf VWAP -Ebene erscheint ein bärisches Candlestick -Muster (wie ein Schießstern oder eine barische Verschlingung).
• Der Preis unterstützt den Handel unter VWAP für zwei oder mehr Kerzen und bestätigt die bärische Kontrolle.

Händler, die VWAP -Bänder verwenden, können kurze Positionen einleiten, wenn der Preis das obere Band erreicht und Anzeichen einer Ablehnung zeigt, insbesondere wenn RSI oder MACD zu divergieren beginnt. Der Stop-Loss für einen kurzen Handel befindet sich normalerweise über dem jüngsten Swing-Hoch oder über der VWAP-Linie in Umgebungen mit niedrigem Volatilität. Es ist wichtig, ein Verknüpfung in starken Aufschwächten zu vermeiden, es sei denn, es gibt eindeutige Hinweise auf eine Umkehrung, die durch das Volumen gestützt wird.

Beenden Sie Regeln für lange Positionen

Wenn Sie eine lange Position basierend auf VWAP beenden, überwachen Sie sowohl das Preisverhalten als auch die Volumentrends. Gewinnziele und Ausstiegsauslöser umfassen:

• Preis nähert sich oder berührt das obere VWAP -Band , was auf Überdachung hinweist.
• Das Volumen beginnt bei den Aufwärtsbewegungen zu trocknen , was darauf hindeutet, dass der Dynamik schwächer wird.
• Der Preis macht keine neuen Höhen und beginnt unter VWAP zu handeln, was den Verlust der bullischen Kontrolle signalisiert.
• Eine bärische Umkehrungskerze bildet sich in der Nähe des Widerstands mit erhöhtem Volumen.

Einige Händler verwenden einen nachfolgenden Stopp, der auf VWAP basiert und nach einer anhaltenden Rallye unter der VWAP -Linie unter der VWAP -Linie abschließt. Andere nehmen teilweise Gewinne bei wichtigen Fibonacci -Erweiterungen oder früheren Resistenzniveaus auf, wobei VWAP als Leitfaden für die Gesundheit des Gesamttrends verwendet wird. Die Ausstiegsentscheidung sollte immer die breitere Marktstruktur berücksichtigen und sich nicht ausschließlich auf VWAP verlassen.

Beenden Sie Regeln für kurze Positionen

Ausgänge für kurze Positionen folgen der symmetrischen Logik bis zu langen Ausgängen, aber in der entgegengesetzten Richtung. Händler achten auf:

• Der Preis nähert sich dem niedrigeren VWAP -Band , was auf potenzielle überverkaufte Bedingungen hinweist.
• Das Volumen nimmt bei Abwärtsbewegungen ab und zeigt den Mangel an Follow-Through-Verkauf.
• Der Preis bewegt sich wieder über VWAP , was auf kurzierende oder erneute Kauf hinweist.
• Eine bullische Umkehrungskandlestick bildet ein starkes Volumen in der Nähe.

Eine gemeinsame Ausstiegsmethode besteht darin, die Position zu schließen, wenn der Preis über VWAP nach einem Abwärtstrend schließt. Alternativ können Händler einen nachfolgenden Stopp unter VWAP verwenden, um Gewinne zu sperren. Die Ausgänge sollten rechtzeitig sein, um Verluste bei plötzlichen Pumpenereignissen zu vermeiden, die auf Kryptowährungsmärkten aufgrund einer geringen Liquidität an bestimmten Börsen üblich sind.

Praktische Implementierung auf Handelsplattformen

Um eine VWAP -Strategie effektiv anzuwenden, müssen Händler ihre Diagramme korrekt konfigurieren. Bei TradingView ist der Prozess:

• Öffnen Sie ein Diagramm für das gewünschte Kryptowährungspaar (z. B. BTC/USDT).
• Klicken Sie auf "Anzeigen" und suchen Sie nach "VWAP" .
• Fügen Sie den Indikator hinzu und stellen Sie sicher, dass er in den regulären Modus festgelegt ist (nicht an einer benutzerdefinierten Sitzung verankert).
• Fügen Sie optional VWAP -Standardabweichungsbänder hinzu, indem Sie nach "VWAP -Bändern" und Abweichungsstufen (üblicherweise 1,0 oder 2.0) suchen.

Auf Binance ist VWAP nicht direkt in der Spot-Tabelle verfügbar, aber Futures-Händler können Tools von Drittanbietern verwenden oder Kiefernskriptindikatoren importieren. Volumen- und Kerzenstiftmuster müssen manuell analysiert werden, es sei denn, die API-verbundene Bots. Es ist entscheidend, mit hochvolumigen Paaren wie BTC, ETH oder SOL zu handeln, um die VWAP-Genauigkeit zu gewährleisten, da Altcoins mit niedrigem Volumen aufgrund von dünnen Bestellbüchern irreführende Signale erzeugen können.

Häufig gestellte Fragen

Welcher Zeitrahmen eignet sich am besten für eine VWAP-basierte Strategie im Kryptohandel?

Die 15-minütigen und 1-stündigen Diagramme sind für VWAP-Strategien am effektivsten. Kürzere Zeitrahmen wie 1-minütige Diagramme erzeugen aufgrund von Rauschen zu viele falsche Signale, während tägliche Diagramme VWAP für die Intraday-Verwendung zu selten zurücksetzen. Die 15-minütigen Diagrammausgleichssignalqualität und Handelsfrequenz.

Kann VWAP in den Bereichenmärkte verwendet werden?

Ja, VWAP fungiert als Mittelwertniveau in Seitwärtsmärkten. Händler kaufen in der Nähe des unteren VWAP -Bandes und verkaufen sich in der Nähe des oberen Bandes, insbesondere wenn der Preis ohne klaren Trend um die VWAP -Linie schwankt. Die Bestätigung von Oszillatoren wie RSI verbessert die Genauigkeit.

Ist VWAP an dezentralen Börsen (DEXS) zuverlässig?
Nicht konsequent , aufgrund der fragmentierten Liquidität und des geringeren Handelsvolumens. Zentraler Austausch wie Binance oder Bitbit liefern aufgrund tieferer Ordnung Bücher und höherer Transaktionsfrequenz genauere VWAP -Berechnungen. Die Verwendung von DEX -Daten kann zu verzerrten VWAP -Werten führen.

Wie unterscheidet sich VWAP von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA)?
VWAP ist volumenbereinigt , während SMA nur Preis berücksichtigt. Dies macht VWAP repräsentativer für tatsächliche Markttransaktionen. Während der Hochvolumperioden reagiert VWAP deutlicher als SMA und bietet einen besseren Einblick in die institutionelle Aktivität.