基于VWAP的策略的具体条目和退出规则是什么？

VWAP是一种体积加权的基准，可帮助加密交易者确定公平价格水平，并由价格VWAP跨界车，数量确认和烛台模式发出标志。

2025/08/01 22:07

了解加密货币交易中的VWAP指标

体积加权平均价格（VWAP）是交易者使用的关键基准，用于评估加密货币相对于其在指定时间段的交易量的平均价格。与简单的移动平均线不同， VWAP包含了数量，使其更反映了真实的市场情感。它是通过将所有交易的美元价值（价格乘以数量乘以）和除以总量交易的。在加密货币市场，波动性和流动性迅速波动， VWAP是动态的支持和阻力水平。与会议期间的平均交易成本相比，交易者使用它来确定当前价格是否有利。

VWAP的公式是：

• vwap =σ（价格×音量） /σ卷

该计算通常是按每个助理执行的，并在整个交易过程中累积更新。大多数交易平台，包括交易景观，二元期货和BYBIT ，都提供内置VWAP指标，从而消除了对手动计算的需求。由于VWAP是从会话开始（通常是UTC日开始）重新计算的，因此它被认为是基于会话的度量，而不是滚动平均值。这使得它对于试图使交易与机构订单流量保持一致的日内交易者特别有用。

使用VWAP长位置的输入规则

当采用基于VWAP的策略来进入加密货币的长位置时，交易者专注于与VWAP线路的价格交互以及数量和动量的确认信号。以下条件通常使用：

• 经过一段时间的交易之后，价格越过了VWAP线上，这表明了潜在的看涨势头。
• 突破性蜡烛的数量增加可以证实参与并降低了错误举动的可能性。
• 在VWAP线上或附近形成了看涨的烛台图案（例如锤子或吞噬图案），从而增强了反转信号。
• 至少连续两个蜡烛的价格保持在VWAP上方，这表明持续的购买压力。

一些交易者还结合了VWAP频段或VWAP线周围的标准偏差信封，以识别超买或超卖区域。在这种情况下，当价格拉回较低的频段并以体积支撑弹跳时，可能会触发长时间的条目。如果波动率较低，则通常将长位置的停止损失放在最新的秋千下方或在VWAP线下方的下方。

使用VWAP的短位置的输入规则

对于简短的条目，逻辑是长期设置的倒数，重点是拒绝VWAP线和看跌确认。关键标准包括：

• 价格上方交易后，价格越过了VWAP线，这表明动量发生了变化。
• 大量崩溃蜡烛表明销售压力很大。
• 看跌的烛台图案（例如射击星或看跌式的吞噬）出现在VWAP级别。
• 价格在VWAP以下的交易中持续了两个或更多的蜡烛，从而确认了看跌。

当价格到达上层乐队时，使用VWAP带的交易者可能会启动短职位，并显示出拒绝的迹象，尤其是如果RSI或MACD开始分歧时。在低挥发性环境中，短交易的停止损失通常位于VWAP线的最新秋千上方。除非有明确的证据表明体积支持的逆转证据，否则至关重要的是要避免在强大的上升趋势中缩短。

长位置的退出规则

根据VWAP退出长位置涉及监视价格行为和数量趋势。利润目标和退出触发器包括：

• 价格接近或触摸上部VWAP频段，表明过度扩张。
• 体积开始向上移动而变干，表明动量减弱。
• 价格未能提高新高点，并开始在VWAP以下交易，这是看涨控制的信号损失。
• 看跌的逆转烛台形成几乎耐药性，体积增加。

一些交易者使用基于VWAP的落后站，当价格在持续的集会之后关闭时，当价格关闭时就退出了。其他人则使用VWAP作为整体趋势健康的指南，以关键的斐波那契扩展或以前的阻力水平进行部分利润。退出决定应始终考虑更广泛的市场结构，而不仅仅是依赖VWAP。

退出短职位的规则

短位置的出口遵循对称逻辑到长途出口，但朝相反的方向遵循。交易员注意：

• 价格接近较低的VWAP频段，表明潜在的超售条件。
• 在向下移动期间的数量下降，表明缺乏随后的销售。
• 价格向后移回VWAP ，这表明缩短或更新的购买。
• 看涨的逆转烛台形成，其体积很强，几乎支撑。

一种常见的退出方法是关闭当价格在下降趋势之后关闭VWAP上方时。另外，交易者可以在VWAP下方使用尾随站来锁定利润。出口应及时避免在突然的泵事件期间损失，这在某些交流中流动性较低，在加密货币市场中很常见。

交易平台上的实际实施

要有效地应用VWAP策略，交易者必须正确配置其图表。在TradingView上，该过程是：

• 打开所需的加密货币对（例如BTC/USDT）的图表。
• 单击“指示器”，然后搜索“ VWAP” 。
• 添加指示器并确保将其设置为“常规”模式（未固定在自定义会话中）。
• 可选地，通过搜索“ VWAP频段”并设置偏差级别（通常是1.0或2.0）来添加VWAP标准偏差频段。

在二元上，VWAP在点图表上没有直接可用，但是期货交易者可以使用第三方工具或导入Pine脚本指标。除非使用API相互连接的机器人，否则必须手动分析体积和烛台图案。在BTC，ETH或SOL等大容量对以确保VWAP准确性等大容量对交易至关重要，因为由于较薄的订单书籍，小批量的山寨币可能会产生误导性信号。

常见问题

哪个时间范围最适合基于VWAP的加密交易策略？

15分钟和1小时的图表对于VWAP策略最有效。诸如1分钟图表之类的时间帧较短，由于噪声而产生了太多的错误信号，而每日图表很少将VWAP重置为在日内使用。 15分钟的图表平衡了信号质量和贸易频率。

VWAP可以在市场上使用吗？

是的， VWAP在侧向市场中充当均值逆转水平。贸易商在下部VWAP乐队附近购买并在上层乐队附近销售，尤其是当价格在VWAP线上摇摆而没有明确的趋势时。 RSI等振荡器的确认提高了准确性。

VWAP在分散交流（DEX）上可靠吗？
由于流动性零散和较低的贸易量，并非一致。由于更深的订单书籍和更高的交易频率，例如Binance或Bybit等集中式交换提供了更准确的VWAP计算。使用DEX数据可能会导致偏斜的VWAP值。

VWAP与简单的移动平均线（SMA）有何不同？
VWAP经过体积调整，而SMA仅考虑价格。这使VWAP更具代表实际市场交易。在大批量期间，VWAP的反应比SMA更明显，可以更好地了解机构活动。