當VWAP越過日平均價格線時，它會發送什麼信號？

當VWAP超過高量的日平均價格時，它標誌著強烈的購買壓力，通常表明加密市場中的看漲勢頭。

2025/07/29 19:14

了解VWAP和每日平均價格

體積加權平均價格（VWAP）是一種交易基準，它反映了加密貨幣全天以數量和價格進行的平均價格。它是通過將每筆交易交易的美元匯總（價格乘以交易的代幣數量），然後除以交易的總股票而計算得出的。這使得VWAP對於評估交易會中加密貨幣的真實平均成本特別有用。相比之下，每日平均價格線通常是指在24小時內高，低，開放和近距離價格的簡單算術平均值。雖然VWAP對體積敏感，但每日平均價格並不能說明交易量，從而使其在高揮發性環境中的動態降低。

當交易者觀察到越過日平均價格線的VWAP時，它表明市場情緒的變化受數量的影響很大。這兩個指標之間的差異或融合可以突出市場是否在與體積勢頭進行交易。跨界車可能表明，最近的交易以與當天的整體平均值明顯不同，這表明買賣壓力增加。

解釋跨界的方向

VWAP越過日平均價格線的重要性取決於交叉的方向。當VWAP超過每日平均價格時，這表明體積加權交易的價格水平高於當天的簡單平均水平。這通常反映出強大的購買勢頭，並表明大型市場參與者正在以高價的價格積累職位。這可以解釋為看漲信號，尤其是在大批量期間發生的交叉發生時。

相反，當VWAP低於每日平均價格時，這意味著大多數交易量都以較低的價格發生。這可能會表示分配或積極的銷售，特別是如果在交易會後期發生的情況下。在價格波動頻繁且明顯的加密貨幣市場中，這樣的跨界可以預示看跌的延續，尤其是在數量增加的情況下。

信號的數量確認和可靠性

VWAP越過日平均價格線的可靠性在很大程度上取決於數量確認。在低體積上發生的交叉可能是錯誤的信號或短期異常。交易者應始終與體積指標進行交叉驗證，例如體積量（OBS）或體積概況。在交叉期間，強勁的峰值增加增加了移動意義的可能性，而不僅僅是噪聲。

例如，如果VWAP超過每日平均價格，與20個週期平均值相比，數量增加了50％，那麼這將增強了機構或鯨魚交易者正在積極參與的想法。在可能發生操縱和清洗交易的加密市場中，數量真實性至關重要。使用鏈上的捲數據或受信任的Exchange API可以幫助過濾誤導信號。

在盤中加密貨幣交易中的應用

交易者可以將VWAP和日平均價格交叉作為日內策略的一部分，尤其是在高頻或擺動交易設置中。實現此問題：

• 使用TradingView或Coingecko Pro等平台，將VWAP和每日平均價格線添加到您的交易圖表中。
• 將圖表設置為15分鐘或1小時的時間範圍，以進行日內精度。
• 使音量指標能夠監視交叉期間的活動。
• 當VWAP超過日平均水平時，使用價格動作確認，例如看漲吞噬蠟燭或關鍵阻力水平的突破。
• 當VWAP交叉低於每日平均水平時，請考慮簡短的條目，並由看跌燭台圖案（如烏雲蓋）確認。

該策略在BTC/USDT或ETH/USDT對等液體市場中最有效，其中量數據更可靠。較少的液體山寨幣可能會由於較薄的訂單書和低貿易頻率而產生誤導性的跨界。

與其他技術指標結合

為了提高VWAP的準確性和每日平均價格跨界，交易者經常將其與其他技術工具相結合。例如：

• 使用相對強度指數（RSI）來確定在交叉時市場過多或超額售出的市場。
• 應用布林帶以評估波動率；高RSI附近發生的跨界車發生可能表明過度擴展的移動。
• 覆蓋移動平均值，例如20 period EMA，以確認趨勢方向。
• 監視訂購書籍的訂單深度，例如Binance或Bybit等交換，以查看大型買賣牆壁是否與交叉對齊。

當VWAP超過每日平均價格，RSI低於70（未超額購買）時，這可能表明可持續的向上勢頭。相反，如果RSI已經超過70，則可能是陷阱。同樣，低於RSI的平均價格低於30的平均價格可能表明投降，而50歲以上的跨界也可以證實強勁的下降趨勢。

對跨界策略進行重新測試

在基於VWAP和每日平均價格跨界的任何策略部署任何策略之前，進行回測至關重要。主要加密貨幣的歷史數據可通過kaiko和CryptoCompare等交易所或平台的API廣泛獲得。有效地測試：

• 您選擇的一對至少導出90天的1小時蠟燭數據。
• 計算每個會話的VWAP和每日平均價格。
• 識別所有跨界點，並將其標記為看漲或看跌。
• 在每個跨界後的接下來的4到12小時內測量價格移動。
• 通過體積閾值過濾結果以消除噪聲。
• 評估獲勝率，平均利潤/損失和最大降低。

此過程有助於確定信號在不同的市場條件（例如趨勢，範圍或揮發性階段）上持續執行。

常見問題

VWAP和每日平均價格有什麼區別？
VWAP將數量納入其計算中，從而使價格更大，並具有更高的交易活動。每日平均價格是關鍵價格點（開放，高，低，關閉）的簡單平均值，並且不考慮數量，從而使其對實際市場動態的響應較少。

可以在每週圖表上使用VWAP和每日平均價格跨界車嗎？

在技術上可能， VWAP主要設計用於在每個交易課程開始時進行日內使用和重置。在每週圖表上，每日重置使VWAP的意義降低了。對於更長的時間框架，交易者改用體積加權的MACD或累積VWAP 。

此信號對所有加密貨幣有效嗎？

該信號對於Bitcoin和以太坊等高度液體加密貨幣最可靠。對於具有不穩定量和價格操縱風險的低股山端幣，交叉可能會產生頻繁的錯誤信號。

如何將VWAP和每日平均價格添加到我的交易平台中？

在TradingView上，在“指標”選項卡中搜索“ VWAP”並將其應用。對於每日平均價格，創建一個自定義腳本： study('Daily Avg Price'); avg = (open + high + low + close) / 4; plot(avg) 。保存並應用於您的圖表。