当VWAP越过日平均价格线时，它会发送什么信号？

当VWAP超过高量的日平均价格时，它标志着强烈的购买压力，通常表明加密市场中的看涨势头。

2025/07/29 19:14

了解VWAP和每日平均价格

体积加权平均价格（VWAP）是一种交易基准，它反映了加密货币全天以数量和价格进行的平均价格。它是通过将每笔交易交易的美元汇总（价格乘以交易的代币数量），然后除以交易的总股票而计算得出的。这使得VWAP对于评估交易会中加密货币的真实平均成本特别有用。相比之下，每日平均价格线通常是指在24小时内高，低，开放和近距离价格的简单算术平均值。虽然VWAP对体积敏感，但每日平均价格并不能说明交易量，从而使其在高挥发性环境中的动态降低。

当交易者观察到越过日平均价格线的VWAP时，它表明市场情绪的变化受数量的影响很大。这两个指标之间的差异或融合可以突出市场是否在与体积势头进行交易。跨界车可能表明，最近的交易以与当天的整体平均值明显不同，这表明买卖压力增加。

解释跨界的方向

VWAP越过日平均价格线的重要性取决于交叉的方向。当VWAP超过每日平均价格时，这表明体积加权交易的价格水平高于当天的简单平均水平。这通常反映出强大的购买势头，并表明大型市场参与者正在以高价的价格积累职位。这可以解释为看涨信号，尤其是在大批量期间发生的交叉发生时。

相反，当VWAP低于每日平均价格时，这意味着大多数交易量都以较低的价格发生。这可能会表示分配或积极的销售，特别是如果在交易会后期发生的情况下。在价格波动频繁且明显的加密货币市场中，这样的跨界可以预示看跌的延续，尤其是在数量增加的情况下。

信号的数量确认和可靠性

VWAP越过日平均价格线的可靠性在很大程度上取决于数量确认。在低体积上发生的交叉可能是错误的信号或短期异常。交易者应始终与体积指标进行交叉验证，例如体积量（OBS）或体积概况。在交叉期间，强劲的峰值增加增加了移动意义的可能性，而不仅仅是噪声。

例如，如果VWAP超过每日平均价格，与20个周期平均值相比，数量增加了50％，那么这将增强了机构或鲸鱼交易者正在积极参与的想法。在可能发生操纵和清洗交易的加密市场中，数量真实性至关重要。使用链上的卷数据或受信任的Exchange API可以帮助过滤误导信号。

在盘中加密货币交易中的应用

交易者可以将VWAP和日平均价格交叉作为日内策略的一部分，尤其是在高频或摆动交易设置中。实现此问题：

• 使用TradingView或Coingecko Pro等平台，将VWAP和每日平均价格线添加到您的交易图表中。
• 将图表设置为15分钟或1小时的时间范围，以进行日内精度。
• 使音量指标能够监视交叉期间的活动。
• 当VWAP超过日平均水平时，使用价格动作确认，例如看涨吞噬蜡烛或关键阻力水平的突破。
• 当VWAP交叉低于每日平均水平时，请考虑简短的条目，并由看跌烛台图案（如乌云盖）确认。

该策略在BTC/USDT或ETH/USDT对等液体市场中最有效，其中量数据更可靠。较少的液体山寨币可能会由于较薄的订单书和低贸易频率而产生误导性的跨界。

与其他技术指标结合

为了提高VWAP的准确性和每日平均价格跨界，交易者经常将其与其他技术工具相结合。例如：

• 使用相对强度指数（RSI）来确定在交叉时市场过多或超额售出的市场。
• 应用布林带以评估波动率；高RSI附近发生的跨界车发生可能表明过度扩展的移动。
• 覆盖移动平均值，例如20 period EMA，以确认趋势方向。
• 监视订购书籍的订单深度，例如Binance或Bybit等交换，以查看大型买卖墙壁是否与交叉对齐。

当VWAP超过每日平均价格，RSI低于70（未超额购买）时，这可能表明可持续的向上势头。相反，如果RSI已经超过70，则可能是陷阱。同样，低于RSI的平均价格低于30的平均价格可能表明投降，而50岁以上的跨界也可以证实强劲的下降趋势。

对跨界策略进行重新测试

在基于VWAP和每日平均价格跨界的任何策略部署任何策略之前，进行回测至关重要。主要加密货币的历史数据可通过kaiko和CryptoCompare等交易所或平台的API广泛获得。有效地测试：

• 您选择的一对至少导出90天的1小时蜡烛数据。
• 计算每个会话的VWAP和每日平均价格。
• 识别所有跨界点，并将其标记为看涨或看跌。
• 在每个跨界后的接下来的4到12小时内测量价格移动。
• 通过体积阈值过滤结果以消除噪声。
• 评估获胜率，平均利润/损失和最大降低。

此过程有助于确定信号在不同的市场条件（例如趋势，范围或挥发性阶段）上持续执行。

常见问题

VWAP和每日平均价格有什么区别？
VWAP将数量纳入其计算中，从而使价格更大，并具有更高的交易活动。每日平均价格是关键价格点（开放，高，低，关闭）的简单平均值，并且不考虑数量，从而使其对实际市场动态的响应较少。

可以在每周图表上使用VWAP和每日平均价格跨界车吗？

在技术上可能， VWAP主要设计用于在每个交易课程开始时进行日内使用和重置。在每周图表上，每日重置使VWAP的意义降低了。对于更长的时间框架，交易者改用体积加权的MACD或累积VWAP 。

此信号对所有加密货币有效吗？

该信号对于Bitcoin和以太坊等高度液体加密货币最可靠。对于具有不稳定量和价格操纵风险的低股山端币，交叉可能会产生频繁的错误信号。

如何将VWAP和每日平均价格添加到我的交易平台中？

在TradingView上，在“指标”选项卡中搜索“ VWAP”并将其应用。对于每日平均价格，创建一个自定义脚本： study('Daily Avg Price'); avg = (open + high + low + close) / 4; plot(avg) 。保存并应用于您的图表。