VWAP가 일일 평균 가격 라인을 가로 지르면 어떤 신호를 보내나요?

VWAP 및 일일 평균 가격 이해

은 암호 화폐가 볼륨과 가격 모두에 따라 하루 종일 거래 한 평균 가격을 반영하는 거래 벤치 마크입니다. 모든 거래에 대해 거래되는 달러를 추가하여 계산 된 다음 (가격에 거래되는 토큰 수를 곱한), 거래 된 총 주식으로 나누어줍니다. 이로 인해 VWAP는 거래 세션에서 암호 화폐의 실제 평균 비용을 평가하는 데 특히 유용합니다. 대조적으로, 일일 평균 가격 라인은 일반적으로 24 시간 동안 높고, 낮고, 개방형이며, 가까운 가격의 간단한 산술 평균을 나타냅니다. VWAP 는 볼륨에 민감하지만 일일 평균 가격은 거래량을 설명하지 않으므로 고소성 환경에서는 덜 역동적입니다.

거래자가 일일 평균 가격 라인을 가로 지르는 VWAP를 관찰 할 때, 시장 감정의 전환이 엄청나게 큰 영향을 미쳤다는 신호를 보냅니다. 이 두 지표 간의 차이 또는 수렴은 시장이 볼륨 모멘텀과 거래하고 있는지 여부를 강조 할 수 있습니다. 크로스 오버는 최근의 거래가 하루의 전체 평균과 크게 다른 가격으로 발생하고 있으며, 이는 구매 또는 판매 압력이 증가 함을 나타냅니다.

크로스 오버의 방향 해석

의 중요성은 크로스 오버 방향에 따라 다릅니다. VWAP가 일일 평균 가격을 초과하면 볼륨 가중 거래가 하루의 단순한 평균보다 높은 가격 수준에서 발생하고 있음을 나타냅니다. 이것은 종종 강력한 구매 모멘텀을 반영하며 대규모 시장 참가자가 가격이 상승하여 위치를 축적하고 있음을 시사합니다. 이것은 특히 규모가 높은시기에 크로스 오버가 발생하는 경우 낙관적 신호로 해석 될 수 있습니다.

반대로, VWAP가 일일 평균 가격보다 낮을 때, 그것은 대부분의 거래량이 더 낮은 가격에서 발생하고 있음을 의미합니다. 이것은 특히 거래 세션 후반에 발생하는 경우 분배 또는 공격적인 판매를 신호 할 수 있습니다. 가격 변동이 빈번하고 뚜렷한 암호 화폐 시장에서, 그러한 크로스 오버는 특히 볼륨이 증가함으로써 지원되는 경우 약세 연속을 예고할 수 있습니다.

신호의 볼륨 확인 및 신뢰성

신호로 일일 평균 가격 라인을 가로 지르는 VWAP 의 신뢰성은 볼륨 확인 에 크게 의존합니다. 적은 볼륨에서 발생하는 크로스 오버는 잘못된 신호 또는 단기 변칙 일 수 있습니다. 거래자는 항상 균형 (OBV) 또는 볼륨 프로파일 과 같은 볼륨 표시기와 크로스 오버를 교차 검토해야합니다. 크로스 오버 동안 강한 볼륨 스파이크는 소음뿐만 아니라 움직임이 중요 할 가능성을 증가시킵니다.

예를 들어, VWAP가 일일 평균 가격보다 높아지면 20- 기간 평균에 비해 50%의 양이 증가하면 기관 또는 고래 상인이 적극적으로 참여하고 있다는 아이디어가 강화됩니다. 조작 및 세척 거래가 발생할 수있는 암호화 시장에서는 대량 진위가 중요합니다. 온쇄 볼륨 데이터 또는 신뢰할 수있는 Exchange API를 사용하면 오해의 소지가있는 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.

내 암호 화폐 거래에 응용 프로그램

거래자는 특히 고주파 또는 스윙 거래 설정에서 VWAP 및 일일 평균 가격 크로스 오버를 사용할 수 있습니다. 이것을 구현하려면 :

• TradingView 또는 Coingecko Pro와 같은 플랫폼을 사용하여 거래 차트에 VWAP 와 일일 평균 가격 라인을 모두 추가하십시오.
• 차트를 정밀한 정밀도로 15 분 또는 1 시간 기간으로 설정하십시오.
• 크로스 오버 동안 볼륨 표시기가 활동을 모니터링 할 수 있도록합니다.
• VWAP가 일일 평균을 넘을 때 낙관적 인 engulfing candles 또는 키 저항 수준의 탈주와 같은 가격 행동 확인을 사용하십시오.
• VWAP가 일일 평균 아래로 교차 할 때 짧은 항목을 고려하고 Dark Cloud Cover와 같은 Bearish Candlestick 패턴으로 확인됩니다.

이 전략은 BTC/USDT 또는 ETH/USDT 쌍과 같은 액체 시장에서 가장 잘 작동하며, 여기서 볼륨 데이터는 더 안정적입니다. 액체 알트 코인이 적은 것은 얇은 주문서와 낮은 무역 빈도로 인해 오해의 소지가있는 크로스 오버를 생성 할 수 있습니다.

다른 기술 지표와 결합

의 정확도를 높이기 위해 거래자는 종종 다른 기술 도구와 결합합니다. 예를 들어:

• 상대 강도 지수 (RSI)를 사용하여 크로스 오버 시점에 시장이 과매를 과도하게 판매하는지 확인하십시오.
• 변동성을 평가하기 위해 Bollinger 밴드를 적용하십시오. RSI가 높은 상단 밴드 근처에서 발생하는 크로스 오버는 과도하게 확장 된 이동을 나타낼 수 있습니다.
• 추세 방향을 확인하기 위해 20주기 EMA와 같은 오버레이 이동 평균 .
• Binance 또는 Bybit과 같은 교환에 대한 주문서 깊이를 모니터링하여 큰 구매 또는 판매 벽이 크로스 오버와 일치하는지 확인하십시오.

VWAP가 일일 평균 가격보다 높고 RSI가 70보다 낮은 경우 (과출하지 않음) 지속 가능한 상향 운동량을 제안 할 수 있습니다. 반대로, RSI가 이미 70 이상인 경우, 이동은 함정이 될 수 있습니다. 마찬가지로, RSI가 30 미만인 평균 가격 이하의 크로스 오버는 항복을 나타내는 반면, 50 이상은 강한 하락세를 확인할 수 있습니다.

크로스 오버 전략 백 검사

기반으로 전략을 배포하기 전에 백 테스트가 필수적입니다. 주요 cryptocurrencies에 대한 과거 데이터는 Kaiko 및 Cryptocompare와 같은 교환 또는 플랫폼의 API를 통해 널리 사용할 수 있습니다. 효과적으로 백 테스트 :

• 선택한 쌍에 대해 최소 90 일의 1 시간 캔들 데이터를 수출하십시오.
• 각 세션의 VWAP 와 일일 평균 가격을 모두 계산하십시오.
• 모든 크로스 오버 지점을 식별하고 낙관적이거나 약세로 태그를 지정하십시오.
• 각 크로스 오버 후 다음 4 ~ 12 시간 안에 가격 이동을 측정하십시오.
• 소음을 제거하기 위해 볼륨 임계 값으로 결과를 필터링합니다.
• 승리율, 평균 이익/손실 및 최대 감동성을 평가하십시오.

이 프로세스는 신호가 트렌드, 범위 또는 휘발성 단계와 같은 다른 시장 조건에서 일관되게 성능을 발휘하는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

VWAP와 일일 평균 가격의 차이점은 무엇입니까? VWAP는 계산에 양을 통합하여 더 높은 거래 활동으로 가격에 더 많은 무게를 부여합니다. 일일 평균 가격 은 주요 가격 포인트 (개방, 높음, 낮음, 가까운)의 단순한 평균이며 볼륨을 고려하지 않으므로 실제 시장 역학에 덜 반응합니다.

VWAP 및 일일 평균 가격 크로스 오버를 주간 차트에서 사용할 수 있습니까? 기술적으로 가능하지만 VWAP 는 주로 각 거래 세션이 시작될 때 정맥 내 사용 및 재설정을 위해 설계되었습니다. 주간 차트에서 매일 재설정은 VWAP가 의미가 떨어집니다. 더 긴 기간 동안 거래자는 대신 볼륨 가중 MACD 또는 누적 VWAP를 사용합니다.

이 신호는 모든 cryptocurrencies에 효과가 있습니까? 신호는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 액체 암호 화폐 에 가장 신뢰할 수 있습니다. 불규칙한 볼륨 및 가격 조작 위험이있는 저지대 alt 코인의 경우 크로스 오버는 빈번한 오 탐지를 생성 할 수 있습니다.

내 거래 플랫폼에 VWAP 및 일일 평균 가격을 어떻게 추가합니까? TradingView에서는 표시기 탭에서 "vwap"을 검색하고 적용하십시오. 일일 평균 가격의 경우 사용자 정의 스크립트를 작성하십시오 : study('Daily Avg Price'); avg = (open + high + low + close) / 4; plot(avg) . 차트에 저장하고 적용하십시오.