Welches Signal sendet es, wenn der VWAP die tägliche Durchschnittspreislinie überschreitet?

Wenn VWAP über dem täglichen Durchschnittspreis bei hohem Volumen überschreitet, signalisiert es einen starken Kaufdruck, der häufig auf dem bullischen Dynamik auf Kryptomärkten hinweist.

Jul 29, 2025 at 07:14 pm

VWAP und den täglichen Durchschnittspreis verstehen

Der Volumengewichtungsdurchschnittspreis (VWAP) ist ein Handels -Benchmark, der den Durchschnittspreis widerspiegelt, an dem eine Kryptowährung im ganzen Tag gehandelt wurde, basierend auf Volumen und Preis. Es wird berechnet, indem die für jede Transaktion gehandelten Dollar addiert werden (Preis multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Token) und dann durch die gehandelten Gesamtanteile dividieren. Dies macht VWAP besonders nützlich, um die tatsächlichen Durchschnittskosten einer Kryptowährung gegenüber einer Handelssitzung zu bewerten. Im Gegensatz dazu bezieht sich die tägliche Durchschnittspreislinie typischerweise auf ein einfaches arithmetisches Mittel der hohen, niedrigen, offenen und engen Preise über einen Zeitraum von 24 Stunden. Während VWAP Volumenempfindlichkeit ist, macht der tägliche Durchschnittspreis kein Handelsvolumen aus, was ihn in Umgebungen mit hoher Volatilität weniger dynamisch macht.

Wenn Händler die VWAP -Überquerung der täglichen Durchschnittspreislinie beobachten, signalisiert sie eine Verschiebung der Marktstimmung, die stark nach Volumen beeinflusst wird. Die Divergenz oder Konvergenz zwischen diesen beiden Metriken kann hervorheben, ob der Markt mit oder gegen den Volumenimpuls handelt. Ein Crossover könnte darauf hindeuten, dass jüngste Geschäfte zu Preisen auftreten, die sich erheblich vom Gesamtdurchschnitt des Tages unterscheiden, was auf einen erhöhten Kauf- oder Verkaufsdruck hinweist.

Interpretation der Richtung des Crossover

Die Bedeutung der VWAP -Überquerung der täglichen Durchschnittspreislinie hängt von der Richtung des Crossover ab. Wenn sich VWAP über den täglichen Durchschnittspreis bewegt , zeigt dies an, dass die volumengewichteten Geschäfte zu höheren Preisniveaus als der einfache Durchschnitt des Tages auftreten. Dies spiegelt häufig eine starke Kaufdynamik wider und deutet darauf hin, dass große Marktteilnehmer Positionen zu erhöhten Preisen ansammeln. Dies könnte als optimistisches Signal interpretiert werden, insbesondere wenn der Crossover in hohen Volumenperioden auftritt.

Wenn VWAP unter dem täglichen Durchschnittspreis fällt , bedeutet dies, dass der Großteil des Handelsvolumens zu niedrigeren Preisen stattfindet. Dies kann eine Verteilung oder ein aggressives Verkauf signalisieren, insbesondere wenn dies im letzten Teil der Handelssitzung auftritt. In Kryptowährungsmärkten, auf denen die Preisschwankungen häufig und ausgeprägt sind, kann ein solcher Crossover eine bärische Fortsetzung vorbeahnen, insbesondere wenn sie durch das Erhöhung des Volumens unterstützt werden.

Volumenbestätigung und Zuverlässigkeit des Signals

Die Zuverlässigkeit der VWAP -Überquerung der täglichen Durchschnittspreislinie als Signal hängt stark von der Volumenbestätigung ab. Ein Crossover, der bei niedrigem Volumen auftritt, kann ein falsches Signal oder eine kurzfristige Anomalie sein. Händler sollten den Crossover immer mit Volumenindikatoren wie dem Einbalancevolumen (Vorstellungsgedeiter) oder dem Volumenprofil überarbeiten. Eine starke Volumenspitze während des Crossover erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Umzug von Bedeutung ist und nicht nur Geräusche.

Wenn VWAP beispielsweise über den täglichen Durchschnittspreis mit einem Anstieg des Volumens um 50% im Vergleich zum 20-Perioden-Durchschnitt überschreitet , verstärkt dies die Idee, dass institutionelle oder Walhändler aktiv teilnehmen. In Kryptomärkten, in denen Manipulation und Waschhandel auftreten können, ist die Volumenauthentizität von entscheidender Bedeutung. Durch die Verwendung von On-Chain-Volumendaten oder vertrauenswürdige Exchange-APIs können irreführende Signale herausgefiltert werden.

Anwendung im Intraday -Kryptowährungshandel

Händler können die VWAP- und den täglichen Durchschnittspreis-Crossover als Teil einer Intraday-Strategie verwenden, insbesondere in hochfrequenten oder schwingenden Handels-Setups. Um dies zu implementieren:

• Fügen Sie sowohl VWAP als auch die tägliche Durchschnittspreislinie in Ihrem Handelsdiagramm mit Plattformen wie TradingView oder Coencko Pro hinzu.
• Stellen Sie das Diagramm auf einen 15-minütigen oder 1-Stunden-Zeitrahmen für die Intraday-Präzision ein.
• Aktivieren Sie die Volumenindikatoren, um die Aktivität während des Crossovers zu überwachen.
• Verwenden Sie die Bestätigung der Preisaktion wie bullische Verschleierung von Kerzen oder Ausbrüchen aus den wichtigsten Widerstandsniveaus, wenn VWAP über dem täglichen Durchschnitt überschreitet .
• Berücksichtigen Sie kurze Einträge, wenn VWAP unter dem täglichen Durchschnitt kreuzt und durch bärische Kerzenmuster wie Dark Wolksabdeckung bestätigt wird.

Diese Strategie funktioniert am besten in liquiden Märkten wie BTC/USDT- oder ETH/USDT -Paaren, bei denen die Volumendaten zuverlässiger sind. Weniger flüssige Altcoins können aufgrund von dünnen Auftragsbüchern und einer geringen Handelsfrequenz irreführende Kreuzovers erzeugen.

Kombination mit anderen technischen Indikatoren

Um die Genauigkeit der VWAP- und dem täglichen Durchschnittspreis -Crossover zu verbessern, kombinieren Händler sie häufig mit anderen technischen Tools. Zum Beispiel:

• Verwenden Sie den Relativstärkeindex (RSI), um festzustellen, ob der Markt zum Zeitpunkt des Crossover überkauft oder überverkauft ist.
• Wenden Sie Bollinger -Bänder an, um die Volatilität zu bewerten. Ein Crossover, der in der Nähe des oberen Bandes mit hohem RSI auftritt, kann auf eine überdurchschnittliche Bewegung hinweisen.
• Überlagerungs- Moving-Durchschnittswerte wie die 20-Perioden-EMA, um die Trendrichtung zu bestätigen.
• Überwachen Sie die Bestellbuchentiefe an Börsen wie Binance oder Bitbit, um festzustellen, ob große Kauf- oder Verkaufswände mit dem Crossover übereinstimmen.

Wenn VWAP über dem täglichen Durchschnittspreis überschreitet und RSI unter 70 liegt (nicht überkauft), kann dies nachhaltig nachhaltig aufwärts doppeln. Umgekehrt könnte der Umzug eine Falle sein, wenn RSI bereits über 70 liegt. In ähnlicher Weise könnte ein Crossover unter dem Durchschnittspreis mit RSI unter 30 auf die Kapitulation hinweisen, während einer über 50 einen starken Abwärtstrend bestätigen könnte.

Testen Sie die Crossover -Strategie

Bevor Sie eine Strategie einsetzen, die auf VWAP- und Daily -Durchschnittspreisübergängen basiert, ist Backtesting unerlässlich. Historische Daten für große Kryptowährungen sind weit verbreitet über APIs von Börsen oder Plattformen wie Kaiko und Cryptocompare. Effektiv Backtest:

• Exportieren Sie mindestens 90 Tage 1-stündige Kerzendaten für Ihr ausgewähltes Paar.
• Berechnen Sie sowohl VWAP als auch den täglichen Durchschnittspreis für jede Sitzung.
• Identifizieren Sie alle Crossover -Punkte und markieren Sie sie als bullisch oder bärisch.
• Messen Sie die Preisbewegung in den nächsten 4 bis 12 Stunden nach jedem Crossover.
• Filterergebnisse nach Volumenschwellen, um Rauschen zu beseitigen.
• Bewerten Sie die Gewinnrate, den durchschnittlichen Gewinn/-verlust und die maximale Drawdown.

Dieser Prozess hilft zu bestimmen, ob das Signal konstant über verschiedene Marktbedingungen wie Trend-, Reichweite- oder volatile Phasen funktioniert.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen VWAP und dem täglichen Durchschnittspreis?
VWAP umfasst das Volumen in seine Berechnung und verleiht den Preisen mit höheren Handelsaktivitäten mehr Gewicht. Der tägliche Durchschnittspreis ist ein einfacher Mittelwert für Schlüsselpreise (offen, hoch, niedrig, in der Nähe) und berücksichtigt nicht das Volumen, was ihn weniger auf die tatsächliche Marktdynamik reagiert.

Kann der VWAP und der tägliche Durchschnittspreis -Crossover für wöchentliche Charts verwendet werden?

Obwohl technisch möglich, ist die VWAP hauptsächlich für die Verwendung von Intradays konzipiert und zu Beginn jeder Handelssitzung zurückgesetzt. Auf wöchentlichen Charts macht der tägliche Reset VWAP weniger bedeutungsvoll. Für längere Zeitrahmen verwenden Händler stattdessen volumengewichtete MacD- oder kumulative VWAP .

Funktioniert dieses Signal für alle Kryptowährungen?

Das Signal ist am zuverlässigsten für hochflüssige Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Bei Altcoins mit niedrigem Cap mit unregelmäßigem Volumen- und Preismanipulationsrisiken kann der Crossover häufig falsche Signale erzeugen.

Wie füge ich meiner Handelsplattform VWAP und den täglichen Durchschnittspreis hinzu?

Suchen Sie auf TradingView nach "VWAP" auf der Registerkarte Indikatoren und wenden Sie es an. Erstellen Sie für den täglichen Durchschnittspreis ein benutzerdefiniertes Skript: study('Daily Avg Price'); avg = (open + high + low + close) / 4; plot(avg) . Speichern und bewerben Sie sich auf Ihr Diagramm.