如何通過ATR指標設置合同的動態停止利潤？

加密交易中的動態停止利潤使用ATR根據波動率調整出口點，幫助交易者鎖定收益，同時允許在價格波動期間靈活性。

2025/06/21 08:15

了解合同交易中的動態停止利潤

在加密貨幣交易領域，動態停止利潤是指利潤水平根據市場條件自動調整的策略。與保持固定的靜態停止利潤不同，動態方法使用ATR（平均真實範圍）等技術指標進行調整，以反映當前的波動性和價格移動。這種方法可以幫助交易者更有效地鎖定收益，同時允許價格波動的空間。

ATR指標通過計算指定期限內高價和低價之間的平均範圍來衡量市場波動。通過將ATR納入您的停止利潤設置，您可以根據任何給定時間的資產的波動性來量身定制出口點。

為什麼使用ATR設置動態停止利潤？

使用ATR進行動態停止利潤提供了幾個優勢。首先，它解釋了實時波動，這對於快速移動的加密市場至關重要。靜態水平可能在高波動率期間過早觸發，或者在穩定期間無法捕獲利潤。其次，基於ATR的調整有助於保持平衡的風險回報比率，從而確保您的利潤目標與市場的行為保持一致。

例如，如果Bitcoin突然由於宏觀經濟新聞而突然經歷了急劇的價格轉移，則可能會過早地打擊靜態停止利潤。但是，隨著ATR調整的水平，該系統重新計算了預期的價格轉移並相應地修改了利潤目標。

如何計算加密合同的ATR

在設置動態停止利潤之前，您必須首先計算交易特定的加密貨幣合同的ATR值。以下是：

• 確定時間範圍：大多數交易者使用14個週期設置用於ATR，這在日內和擺動交易中效果很好。
• 計算真實範圍（TR） ：對於每個時期，TR是最大的：
  • 電流高負電流低
  • 當前高減去關閉的絕對值
  • 當前低減去關閉的絕對值
• 計算ATR ：取最後14個TR值的平均值。許多圖表平台（例如TradingView或Binance的本機工具）會自動執行此操作。

擁有ATR值後，您可以將其用作乘數或從入口價格中偏移，以確定您的動態利潤水平。

在交易平台上使用ATR設置動態停止利潤

大多數現代的加密貨幣交換和交易平台都通過有條件的訂單或腳本支持可自定義的停止利潤機制。要實施基於ATR的動態停止利潤，請遵循以下步驟：

• 在圖表上啟用ATR ：打開交易接口，然後將ATR指示器添加到圖表中。除非您更喜歡不同的靈敏度，否則將期間設置為14。
• 確定您的ATR多重：交易者通常使用2×ATR或3×ATR作為利潤目標。例如，如果ATR為$ 500，則將您的停止利潤設置為1,000美元以上（長期）確保您捕獲了預期搬遷的合理部分。
• 輸入動態值：如果您的平台支持腳本（例如TradingView上的Pine腳本），請編寫一個動態計算ATR並相應地設置獲利的腳本。
• 使用條件訂單：某些交易所允許有條件的訂單，您可以在其中設置獲利=輸入價格 +（ATR×乘數） 。檢查您的交易所的API文檔或訂單類型以獲取選項。

此設置可確保每次您進行交易時，您的利潤目標都會根據當前波動率自動調整。

實踐中基於ATR的動態停止利潤的示例

讓我們使用Bitcoin永久期貨的實踐示例瀏覽一個實際示例：

• 您長期以30,000美元的價格使用BTC/USDT。
• 當前的ATR（14）為$ 400 。
• 您決定將動態停止利潤放在2×ATR中，這意味著您的條目高出800美元。
• 您的收益現在為30,800美元。

隨著市場的變化和ATR的變化（假設它上升至600美元） ，您的利潤將提高到31,200美元，從而為貿易提供了更多的呼吸空間。相反，如果ATR跌至300美元，您的利潤目標將降至30,600美元，在平靜期間鎖定速度更快。

這種自適應機制有助於防止過早出口，並使交易者無需持續的手動調整而使趨勢更長。

常見的陷阱以及如何避免它們

儘管基於ATR的動態停止利潤很強大，但有一些常見的錯誤需要避免：

• 過度依賴默認設置：ATR（14）是標準的，但並非總是最佳的。測試不同的時期和乘數以適合您的交易方式。
• 忽略趨勢方向：ATR並未表示趨勢強度或方向。將其與其他工具相結合，例如移動平均值或RSI以獲得更好的上下文。
• 在某些平台上執行不佳：並非所有交換都在本地支持動態計算。確保您的平台允許實時更新或基於腳本的自動化。

通過注意這些問題，您可以增強ATR驅動的利潤策略的有效性，並避免不必要的損失。

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常見問題

問：我可以在加密貨幣期貨中使用ATR擔任長期和短職位嗎？

是的，ATR同樣適用於長交易。對於短褲，只需從您的入口價中減去ATR多倍數即可設置動態停止利潤。

問：加密合同中動態停止利潤的最佳ATR時期是什麼？

雖然14是最常用的時期，但一些交易者選擇較短（例如7）或更長的時間（例如，21）期，具體取決於其策略和市場條件。

問：主要的加密交易所是否提供基於ATR的Stop Profit功能？

很少有交流本地提供此服務。大多數需要第三方工具，自定義腳本或API集成來實現基於ATR的動態利潤。

問：ATR與加密交易中的固定百分比停止利潤相比如何？

固定百分比更簡單，但對波動性的響應較少。 ATR適應市場狀況，使其在波動市場中的獲勝行業方面更有效。