如何通过ATR指标设置合同的动态停止利润？

加密交易中的动态停止利润使用ATR根据波动率调整出口点，帮助交易者锁定收益，同时允许在价格波动期间灵活性。

2025/06/21 08:15

了解合同交易中的动态停止利润

在加密货币交易领域，动态停止利润是指利润水平根据市场条件自动调整的策略。与保持固定的静态停止利润不同，动态方法使用ATR（平均真实范围）等技术指标进行调整，以反映当前的波动性和价格移动。这种方法可以帮助交易者更有效地锁定收益，同时允许价格波动的空间。

ATR指标通过计算指定期限内高价和低价之间的平均范围来衡量市场波动。通过将ATR纳入您的停止利润设置，您可以根据任何给定时间的资产的波动性来量身定制出口点。

为什么使用ATR设置动态停止利润？

使用ATR进行动态停止利润提供了几个优势。首先，它解释了实时波动，这对于快速移动的加密市场至关重要。静态水平可能在高波动率期间过早触发，或者在稳定期间无法捕获利润。其次，基于ATR的调整有助于保持平衡的风险回报比率，从而确保您的利润目标与市场的行为保持一致。

例如，如果Bitcoin突然由于宏观经济新闻而突然经历了急剧的价格转移，则可能会过早地打击静态停止利润。但是，随着ATR调整的水平，该系统重新计算了预期的价格转移并相应地修改了利润目标。

如何计算加密合同的ATR

在设置动态停止利润之前，您必须首先计算交易特定的加密货币合同的ATR值。以下是：

• 确定时间范围：大多数交易者使用14个周期设置用于ATR，这在日内和摆动交易中效果很好。
• 计算真实范围（TR） ：对于每个时期，TR是最大的：
  • 电流高负电流低
  • 当前高减去关闭的绝对值
  • 当前低减去关闭的绝对值
• 计算ATR ：取最后14个TR值的平均值。许多图表平台（例如TradingView或Binance的本机工具）会自动执行此操作。

拥有ATR值后，您可以将其用作乘数或从入口价格中偏移，以确定您的动态利润水平。

在交易平台上使用ATR设置动态停止利润

大多数现代的加密货币交换和交易平台都通过有条件的订单或脚本支持可自定义的停止利润机制。要实施基于ATR的动态停止利润，请遵循以下步骤：

• 在图表上启用ATR ：打开交易接口，然后将ATR指示器添加到图表中。除非您更喜欢不同的灵敏度，否则将期间设置为14。
• 确定您的ATR多重：交易者通常使用2×ATR或3×ATR作为利润目标。例如，如果ATR为$ 500，则将您的停止利润设置为1,000美元以上（长期）确保您捕获了预期搬迁的合理部分。
• 输入动态值：如果您的平台支持脚本（例如TradingView上的Pine脚本），请编写一个动态计算ATR并相应地设置获利的脚本。
• 使用条件订单：某些交易所允许有条件的订单，您可以在其中设置获利=输入价格 +（ATR×乘数） 。检查您的交易所的API文档或订单类型以获取选项。

此设置可确保每次您进行交易时，您的利润目标都会根据当前波动率自动调整。

实践中基于ATR的动态停止利润的示例

让我们使用Bitcoin永久期货的实践示例浏览一个实际示例：

• 您长期以30,000美元的价格使用BTC/USDT。
• 当前的ATR（14）为$ 400 。
• 您决定将动态停止利润放在2×ATR中，这意味着您的条目高出800美元。
• 您的收益现在为30,800美元。

随着市场的变化和ATR的变化（假设它上升至600美元） ，您的利润将提高到31,200美元，从而为贸易提供了更多的呼吸空间。相反，如果ATR跌至300美元，您的利润目标将降至30,600美元，在平静期间锁定速度更快。

这种自适应机制有助于防止过早出口，并使交易者无需持续的手动调整而使趋势更长。

常见的陷阱以及如何避免它们

尽管基于ATR的动态停止利润很强大，但有一些常见的错误需要避免：

• 过度依赖默认设置：ATR（14）是标准的，但并非总是最佳的。测试不同的时期和乘数以适合您的交易方式。
• 忽略趋势方向：ATR并未表示趋势强度或方向。将其与其他工具相结合，例如移动平均值或RSI以获得更好的上下文。
• 在某些平台上执行不佳：并非所有交换都在本地支持动态计算。确保您的平台允许实时更新或基于脚本的自动化。

通过注意这些问题，您可以增强ATR驱动的利润策略的有效性，并避免不必要的损失。

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常见问题

问：我可以在加密货币期货中使用ATR担任长期和短职位吗？

是的，ATR同样适用于长交易。对于短裤，只需从您的入口价中减去ATR多倍数即可设置动态停止利润。

问：加密合同中动态停止利润的最佳ATR时期是什么？

虽然14是最常用的时期，但一些交易者选择较短（例如7）或更长的时间（例如，21）期，具体取决于其策略和市场条件。

问：主要的加密交易所是否提供基于ATR的Stop Profit功能？

很少有交流本地提供此服务。大多数需要第三方工具，自定义脚本或API集成来实现基于ATR的动态利润。

问：ATR与加密交易中的固定百分比停止利润相比如何？

固定百分比更简单，但对波动性的响应较少。 ATR适应市场状况，使其在波动市场中的获胜行业方面更有效。