ATRインジケーターによる契約の動的停止利益を設定する方法は？

Crypto Tradingの動的停止利益は、ATRを使用してボラティリティに基づいて出口ポイントを調整し、トレーダーが価格の変動中に柔軟性を可能にしながら利益をロックするのを支援します。

2025/06/21 08:15

契約取引における動的な停止利益を理解する

暗号通貨契約取引の領域では、ダイナミックストップ利益とは、利益を上げるレベルが市場の状況に基づいて自動的に調整される戦略を指します。固定された動的なアプローチのままである静的な停止利益とは異なり、 ATR（平均真の範囲）などのテクニカルインジケーターを使用して、現在のボラティリティと価格の動きを反映しています。この方法は、トレーダーが価格の変動の余地を確保しながら、より効果的に利益をロックするのに役立ちます。

ATRインジケーターは、指定された期間にわたって高価格と低価格の間の平均範囲を計算することにより、市場のボラティリティを測定します。停止利益設定にATRを組み込むことにより、いつでも資産がどれほど不安定であるかに従って出口ポイントを調整できます。

動的な停止利益を設定するためにATRを使用するのはなぜですか？

動的な停止利益にATRを使用すると、いくつかの利点があります。まず、リアルタイムのボラティリティを占めています。これは、急速に移動する暗号市場で重要です。静的レベルは、高揮発性中に早すぎるとトリガーされるか、安定した段階で利益を取得できない場合があります。第二に、 ATRベースの調整は、バランスの取れたリスク報酬比を維持するのに役立ち、利益目標が市場の行動と一致するようにします。

たとえば、Bitcoinがマクロ経済のニュースのために突然急激な価格のスイングを経験した場合、静的な停止利益が時期尚早にヒットする可能性があります。ただし、 ATR調整レベルでは、システムは予想される価格移動を再計算し、それに応じて利益目標を変更します。

暗号契約のATRを計算する方法

動的な停止利益を設定する前に、最初に取引している特定の暗号通貨契約のATR値を計算する必要があります。方法は次のとおりです。

• 時間枠を決定します。ほとんどのトレーダーは、ATRに14期間設定を使用します。これは、日中およびスイング取引に適しています。
• 真の範囲を計算する（TR） ：各期間について、TRは最大です。
  • 電流高マイナス電流電流
  • 現在の高マイナスの前の閉鎖の絶対値
  • 現在の低マイナスの前の閉鎖の絶対値
• ATRの計算：最後の14のTR値の平均を取得します。 TradingViewやBinanceのネイティブツールなどの多くのチャートプラットフォームは、これを自動的に行います。

ATR値を取得したら、エントリー価格から乗数またはオフセットとして使用して、動的利益レベルを決定できます。

トレーディングプラットフォームでATRを使用して動的な停止利益をセットアップする

ほとんどの最新の暗号通貨交換と取引プラットフォームは、条件付き注文またはスクリプトを通じてカスタマイズ可能な停止利益メカニズムをサポートしています。 ATRベースの動的停止利益を実装するには、次の手順に従ってください。

• チャートでATRを有効にする：トレーディングインターフェイスを開き、チャートにATRインジケーターを追加します。異なる感度を好む限り、期間を14に設定します。
• ATRを決定します。トレーダーは、多くの場合、利益目標として2×ATRまたは3×ATRを使用します。たとえば、ATRが500ドルの場合、停止利益をエントリを1,000ドル上回る（Longs）に設定することで、予想される動きの妥当な部分を確保します。
• 動的値を入力：プラットフォームがスクリプト（TradingViewのPineスクリプトなど）をサポートする場合は、ATRを動的に計算し、それに応じてTake利益を設定するスクリプトを書きます。
• 条件付き注文の使用：一部の取引所では、条件付き注文を設定できる場合、利益=エントリ価格 +（ATR×乗数）があります。 ExchangeのAPIドキュメントまたは注文タイプをオプションについて確認してください。

このセットアップにより、取引に参加するたびに、利益目標が現在のボラティリティに基づいて自動的に調整されることが保証されます。

実際のATRベースの動的停止利益の例

Bitcoin永続的な未来を使用して実用的な例を進めましょう。

• BTC/USDTで30,000ドルで長く進みます。
• 現在のATR（14）は400ドルです。
• ダイナミックストップの利益を2×ATRに配置することにしました。
• あなたの持ち帰りは30,800ドルに設定されています。

市場が動き、ATRが変化し、たとえば600ドルに上昇すると、あなたの持ち帰りは31,200ドルまで調整され、ボラティリティの増加中に貿易がより多くの息を吹き込むことができます。逆に、ATRが300ドルに低下した場合、利益目標は30,600ドルに低下し、穏やかな期間中により速く獲得します。

この適応メカニズムは、早期の出口を防ぎ、トレーダーが一定の手動調整なしでトレンドに長く乗るのに役立ちます。

一般的な落とし穴とそれらを避ける方法

ATRベースのダイナミックストップ利益は強力ですが、避けるべき一般的な間違いがあります。

• デフォルト設定への過剰依存：ATR（14）は標準ですが、常に最適ではありません。あなたの取引スタイルに合わせて、さまざまな期間と乗数をテストします。
• トレンドの方向性を無視する：ATRはトレンドの強さや方向を示していません。より良いコンテキストのために、移動平均やRSIなどの他のツールと組み合わせます。
• 特定のプラットフォームでの実行不良：すべての交換が動的計算をネイティブにサポートするわけではありません。プラットフォームにより、リアルタイムの更新やスクリプトベースの自動化が可能になります。

これらの問題に留意することにより、 ATR駆動型の利益戦略の有効性を高め、不必要な損失を回避できます。

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よくある質問

Q：Crypto Futuresの長いポジションとショートポジションの両方にATRを使用できますか？

はい、ATRは長い取引と短い取引の両方に等しく適用できます。ショートパンツの場合、エントリー価格からATR倍数を減算して、動的な停止利益を設定してください。

Q：暗号契約で動的な停止利益に最適なATR期間は何ですか？

14は最も一般的に使用される期間ですが、一部のトレーダーは、戦略と市場の状況に応じて、より短い（例、7）以上（例えば、21）期間を選択します。

Q：主要な暗号取引所は、組み込みのATRベースの停止利益機能を提供していますか？

これをネイティブに提供する交換はほとんどありません。ほとんどは、ダイナミックATRベースの利益を実装するために、サードパーティのツール、カスタムスクリプト、またはAPI統合が必要です。

Q：ATRは、Crypto Tradingの固定パーセントの停止利益と比較してどうですか？

固定パーセンテージはよりシンプルですが、ボラティリティに対する反応が少ないです。 ATRは市場の状況に適応し、変動する市場中の勝利取引を保存するのにより効果的です。