當價格偏離移動平均線時，價格會回報嗎？當偏差速率極端時如何操作？

當加密貨幣的價格極大地偏離其移動平均水平時，交易者通常會期望將其重新轉換為平均值，以指導進入和退出點。

2025/06/04 01:00

了解價格和移動平均之間的關係

在加密貨幣交易的世界中，價格偏差的平均偏差概念在確定潛在交易機會方面起著至關重要的作用。移動平均線是一個廣泛使用的指標，可幫助交易者平穩價格動作並確定整體趨勢。當加密貨幣的價格顯著偏離其移動平均水平時，它通常會向平均值潛在的回歸標誌，從而促使交易者預測價格更正。

偏差和逆轉的概念

當加密貨幣的價格遠離其移動平均值時，就會發生偏差。可以使用偏差率來測量此偏差的程度，該偏差率通常是當前價格和移動平均值之間的百分比差異。當這種偏差速率變得極端時，通常表明價格與平均價值相距太遠，增加了均值對平均值的可能性。

在加密貨幣市場的背景下，平均歸還意味著價格最終將在極端偏差之後恢復到其移動平均水平。這種現象基於這樣的原則，即價格傾向於隨著時間的流逝而繞其移動的平均值振盪。交易者經常使用此概念來確定其交易的入口和退出點。

如何計算偏差率

為了計算偏差率，交易者需要遵循以下步驟：

• 選擇一個移動平均值：選擇最適合您的交易策略的移動平均線的類型和期間。共同的選擇包括簡單的移動平均值（SMA）和指數移動平均線（EMA）。
• 計算移動平均值：根據所選時期計算移動平均值。例如，50天的SMA將是過去50天收盤價的平均值。
• 確定當前價格：確定加密貨幣的當前市場價格。
• 計算偏差：從當前價格中減去移動平均值以獲得偏差。然後，將此偏差除以移動平均值，然後乘以100，以將其表示為百分比。

偏差率的公式如下：

[\ text {deviation速率} = \ left（\ frac {\ text {當前價格} - \ text {移動平均}}} {\ text {移動平均}}} \ right）\ times \ times \ times 100]

確定極端偏差率

極端偏差率通常由交易者根據歷史數據及其風險承受能力來定義。例如，從移動平均值中的偏差超過10％或15％可能被認為是極端的。但是，這些閾值可能會根據加密貨幣和市場狀況的波動而有所不同。

為了確定極端偏差率，交易者可以：

• 分析歷史數據：審查過去的價格變動及其相應的偏差率，以建立構成極端偏差的基線。
• 使用技術指標：採用其他技術指標，例如布林樂隊或標準偏差，以評估偏差的程度。
• 監測市場情緒：請密切關注市場情緒和新聞事件，這些事件可能會影響價格變動並可能導致極端偏差。

當偏差速率極端時運行

當偏差率達到極端水平時，交易者可以採用各種策略來利用預期的歸還平均值。以下是一些要考慮的操作步驟：

• 確定偏差的方向：確定價格是高於移動平均值還是低於移動平均線。正偏差表明價格高於移動平均線，而負偏差意味著其低於下方。
• 設定的入口點：如果價格顯著高於移動平均線（正偏偏差），請考慮進入一個短位置。相反，如果價格顯著低於移動平均值（負偏差），請考慮進入較長的位置。
• 確定停止損失級別：設置止損訂單以管理風險。對於較短的位置，將停止損失放在最近的高位之上。對於長位置，將其放在最近的低點以下。
• 監控價格行動：密切關注價格行動，並準備在價格開始恢復到平均值時退出交易。
• 調整位置大小：考慮根據加密貨幣的波動和風險承受能力來調整位置的大小。

在極端偏差方面交易的實例

讓我們考慮一個基於其50天SMA的極端偏差的交易Bitcoin（BTC）的實際例子：

• BTC的當前價格： $ 45,000
• 50天BTC： $ 40,000
• 偏差率：（ \ left（\ frac {45,000-40,000} {40,000} \ right）\ times 100 = 12.5 \％）

鑑於12.5％的偏差率被認為是極端的，交易者可能會決定進入短期職位，並預計平均值會恢復。他們可能會繼續以下：

• 輸入交易：賣空價格為45,000美元。
• 設置停止損失：將停止損失訂單定為46,000美元，就在最近的高點之上。
• 監視價格動作：密切關注價格，以查看為50天SMA的恢復跡象。
• 退出交易：一旦價格開始接近50天的SMA，請考慮結束短暫的職位以實現利潤。

常見問題

問：可以在高度揮發性的加密貨幣市場中有效使用移動平均值嗎？

答：是的，移動平均可以在波動的市場中有效，但是交易者必須調整其策略以說明增加的波動性。使用較短的時期移動平均值可以幫助更快地捕獲價格變動，而更長的時期可以更廣泛地了解趨勢。

問：不同類型的移動平均值如何影響偏差率的計算？

答：不同類型的移動平均值，例如SMA和EMA，可以在偏差率方面產生不同的結果。 EMA對最近價格的重量更大，使它們對最近的價格變化更快。與SMA相比，這可能導致更高或更低的偏差率，具體取決於價格動作。

問：是否可以使用多個移動平均值來提高偏差率計算的準確性？

答：是的，使用多個移動平均值可以更全面地了解價格行動。交易者通常將短期和長期移動平均值的結合使用來識別不同水平的偏差和潛在的歸還點。

問：交易者如何根據極端偏差率進行交易時避免使用錯誤信號？

答：為避免通過錯誤的信號，交易者應使用其他確認指標，例如相對強度指數（RSI）或體積分析，以驗證對平均值的潛在歸還。此外，設置適當的停止級別並保持貿易執行的紀律可以幫助管理與虛假信號相關的風險。