当价格偏离移动平均线时，价格会回报吗？当偏差速率极端时如何操作？

当加密货币的价格极大地偏离其移动平均水平时，交易者通常会期望将其重新转换为平均值，以指导进入和退出点。

2025/06/04 01:00

了解价格和移动平均之间的关系

在加密货币交易的世界中，价格偏差的平均偏差概念在确定潜在交易机会方面起着至关重要的作用。移动平均线是一个广泛使用的指标，可帮助交易者平稳价格动作并确定整体趋势。当加密货币的价格显着偏离其移动平均水平时，它通常会向平均值潜在的回归标志，从而促使交易者预测价格更正。

偏差和逆转的概念

当加密货币的价格远离其移动平均值时，就会发生偏差。可以使用偏差率来测量此偏差的程度，该偏差率通常是当前价格和移动平均值之间的百分比差异。当这种偏差速率变得极端时，通常表明价格与平均价值相距太远，增加了均值对平均值的可能性。

在加密货币市场的背景下，平均归还意味着价格最终将在极端偏差之后恢复到其移动平均水平。这种现象基于这样的原则，即价格倾向于随着时间的流逝而绕其移动的平均值振荡。交易者经常使用此概念来确定其交易的入口和退出点。

如何计算偏差率

为了计算偏差率，交易者需要遵循以下步骤：

• 选择一个移动平均值：选择最适合您的交易策略的移动平均线的类型和期间。共同的选择包括简单的移动平均值（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
• 计算移动平均值：根据所选时期计算移动平均值。例如，50天的SMA将是过去50天收盘价的平均值。
• 确定当前价格：确定加密货币的当前市场价格。
• 计算偏差：从当前价格中减去移动平均值以获得偏差。然后，将此偏差除以移动平均值，然后乘以100，以将其表示为百分比。

偏差率的公式如下：

[\ text {deviation速率} = \ left（\ frac {\ text {当前价格} - \ text {移动平均}}} {\ text {移动平均}}} \ right）\ times \ times \ times 100]

确定极端偏差率

极端偏差率通常由交易者根据历史数据及其风险承受能力来定义。例如，从移动平均值中的偏差超过10％或15％可能被认为是极端的。但是，这些阈值可能会根据加密货币和市场状况的波动而有所不同。

为了确定极端偏差率，交易者可以：

• 分析历史数据：审查过去的价格变动及其相应的偏差率，以建立构成极端偏差的基线。
• 使用技术指标：采用其他技术指标，例如布林乐队或标准偏差，以评估偏差的程度。
• 监测市场情绪：请密切关注市场情绪和新闻事件，这些事件可能会影响价格变动并可能导致极端偏差。

当偏差速率极端时运行

当偏差率达到极端水平时，交易者可以采用各种策略来利用预期的归还平均值。以下是一些要考虑的操作步骤：

• 确定偏差的方向：确定价格是高于移动平均值还是低于移动平均线。正偏差表明价格高于移动平均线，而负偏差意味着其低于下方。
• 设定的入口点：如果价格显着高于移动平均线（正偏偏差），请考虑进入一个短位置。相反，如果价格显着低于移动平均值（负偏差），请考虑进入较长的位置。
• 确定停止损失级别：设置止损订单以管理风险。对于较短的位置，将停止损失放在最近的高位之上。对于长位置，将其放在最近的低点以下。
• 监控价格行动：密切关注价格行动，并准备在价格开始恢复到平均值时退出交易。
• 调整位置大小：考虑根据加密货币的波动和风险承受能力来调整位置的大小。

在极端偏差方面交易的实例

让我们考虑一个基于其50天SMA的极端偏差的交易Bitcoin（BTC）的实际例子：

• BTC的当前价格： $ 45,000
• 50天BTC： $ 40,000
• 偏差率：（ \ left（\ frac {45,000-40,000} {40,000} \ right）\ times 100 = 12.5 \％）

鉴于12.5％的偏差率被认为是极端的，交易者可能会决定进入短期职位，并预计平均值会恢复。他们可能会继续以下：

• 输入交易：卖空价格为45,000美元。
• 设置停止损失：将停止损失订单定为46,000美元，就在最近的高点之上。
• 监视价格动作：密切关注价格，以查看为50天SMA的恢复迹象。
• 退出交易：一旦价格开始接近50天的SMA，请考虑结束短暂的职位以实现利润。

常见问题

问：可以在高度挥发性的加密货币市场中有效使用移动平均值吗？

答：是的，移动平均可以在波动的市场中有效，但是交易者必须调整其策略以说明增加的波动性。使用较短的时期移动平均值可以帮助更快地捕获价格变动，而更长的时期可以更广泛地了解趋势。

问：不同类型的移动平均值如何影响偏差率的计算？

答：不同类型的移动平均值，例如SMA和EMA，可以在偏差率方面产生不同的结果。 EMA对最近价格的重量更大，使它们对最近的价格变化更快。与SMA相比，这可能导致更高或更低的偏差率，具体取决于价格动作。

问：是否可以使用多个移动平均值来提高偏差率计算的准确性？

答：是的，使用多个移动平均值可以更全面地了解价格行动。交易者通常将短期和长期移动平均值的结合使用来识别不同水平的偏差和潜在的归还点。

问：交易者如何根据极端偏差率进行交易时避免使用错误信号？

答：为避免通过错误的信号，交易者应使用其他确认指标，例如相对强度指数（RSI）或体积分析，以验证对平均值的潜在归还。此外，设置适当的停止级别并保持贸易执行的纪律可以帮助管理与虚假信号相关的风险。