価格は移動平均から遠すぎると逸脱すると戻りますか？偏差速度が極端な場合に操作する方法は？

暗号の価格が移動平均から非常に逸脱すると、トレーダーはしばしば平均への復帰を予測し、これを使用してエントリポイントと出口ポイントを導きます。

2025/06/04 01:00

価格と移動平均の関係を理解する

暗号通貨取引の世界では、移動平均からの価格逸脱の概念は、潜在的な取引の機会を決定する上で重要な役割を果たします。移動平均は、トレーダーが価格アクションをスムーズにし、全体的な傾向を特定するのに役立つ広く使用されている指標です。暗号通貨の価格が移動平均から大幅に逸脱すると、多くの場合、平均への潜在的な復帰を示し、トレーダーに価格修正を予測するようになります。

平均への逸脱と復帰の概念

偏差は、暗号通貨の価格が移動平均から離れると発生します。この偏差の範囲は、偏差速度を使用して測定できます。これは、通常、現在の価格と移動平均の差の割合として計算されます。この偏差率が極端になると、価格が平均値からあまりにも遠くほど移動し、平均への復帰の可能性が高まっていることを示唆しています。

暗号通貨市場のコンテキストでは、平均への復帰は、価格が最終的に極端な逸脱後に移動平均に戻ることを意味します。この現象は、価格が時間の経過とともに移動する平均周辺で振動する傾向があるという原則に基づいています。トレーダーはしばしばこの概念を使用して、取引のエントリポイントと出口を特定します。

偏差速度を計算する方法

偏差率を計算するには、トレーダーは次の手順に従う必要があります。

• 移動平均を選択します。取引戦略に最適な移動平均のタイプと期間を選択します。一般的な選択には、単純な移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）が含まれます。
• 移動平均を計算します：選択した期間に基づいて移動平均を計算します。たとえば、50日間のSMAは、過去50日間の終値の平均となります。
• 現在の価格を決定する：暗号通貨の現在の市場価格を特定します。
• 偏差を計算します：現在の価格から移動平均を減算して偏差を取得します。次に、この偏差を移動平均で除算し、100を掛けてパーセンテージとして表現します。

偏差速度の式は次のとおりです。

[\ text {deviation rate} = \ left（\ frac {\ text {current price} - \ text {moving Average}} {\ text {moving Average}} \ right）\ times 100]

極端な偏差率を特定します

極端な偏差率は、通常、履歴データとそのリスク許容度に基づいてトレーダーによって定義されます。たとえば、移動平均から10％または15％以上の偏差率は極端と見なされる可能性があります。ただし、これらのしきい値は、暗号通貨のボラティリティと市場の状況によって異なる場合があります。

極端な逸脱率を特定するために、トレーダーは次のとおりです。

• 履歴データの分析：過去の価格の動きとそれらの対応する偏差率を確認して、極端な偏差を構成するベースラインを確立します。
• 技術指標を使用してください。ボリンジャーバンドや標準偏差などの追加の技術指標を使用して、偏差の程度を測定します。
• 市場の感情を監視する：価格の動きに影響を与え、潜在的に極端な逸脱につながる可能性のある市場の感情とニュースイベントに注目してください。

偏差速度が極端な場合に動作します

偏差率が極端なレベルに達すると、トレーダーはさまざまな戦略を採用して、平均への予想される復帰を活用できます。考慮すべきいくつかの運用手順は次のとおりです。

• 偏差の方向を特定します。価格が移動平均を上回っているか下回っているかを判断します。正の偏差は、価格が移動平均を上回っていることを示しますが、負の偏差はそれが下にあることを意味します。
• エントリポイントの設定：価格が移動平均を大幅に上回っている場合（極端な極端な偏差は正）、短いポジションに入ることを検討してください。逆に、価格が移動平均（負の極端な偏差）を大幅に下回っている場合は、長い位置に入ることを検討してください。
• ストップロスレベルの決定：リスクを管理するためにストップロス注文を設定します。短い位置については、最近の高値の上にストップロスを置きます。長い位置のために、最近の低い下に置きます。
• 監視価格アクション：価格アクションを注意深く監視し、価格が平均に戻り始めた場合に取引を終了する準備をしてください。
• 位置のサイズを調整する：暗号通貨のボラティリティとリスク許容度に基づいて、位置のサイズを調整することを検討してください。

極端な逸脱に関する取引の実用的な例

50日間のSMAからの極端な逸脱に基づいて、取引Bitcoin（BTC）の実用的な例を考えてみましょう。

• BTCの現在の価格： 45,000ドル
• BTCの50日間SMA： 40,000ドル
• 偏差速度：（ \ left（\ frac {45,000-40,000} {40,000} \右）\ Times 100 = 12.5 \％）

12.5％の偏差率が極端と見なされることを考えると、トレーダーは平均への復帰を予測して、短いポジションに入ることを決定するかもしれません。これらがどのように進むかは次のとおりです。

• 取引を入力： 45,000ドルでショートを売る。
• SET STOPLOSS：最近の高値のすぐ上に、ストップロス注文を46,000ドルに配置します。
• 監視価格アクション： 50日間のSMAへの復帰の兆候については、価格を注意深く見てください。
• 取引の終了：価格が50日間のSMAに近づき始めたら、利益を実現するためにショートポジションを閉じることを検討してください。

よくある質問

Q：非常に不安定な暗号通貨市場では、移動平均を効果的に使用できますか？

A：はい、移動平均は不安定な市場で効果的ですが、トレーダーはボラティリティの向上を考慮するために戦略を調整する必要があります。平均を移動するために短い期間を使用すると、価格の動きをより迅速にキャプチャすることができますが、より長い期間はトレンドのより広いビューを提供できます。

Q：さまざまな種類の移動平均は、偏差速度の計算にどのように影響しますか？

A：SMAやEMAなど、さまざまな種類の移動平均は、偏差速度に関して異なる結果を生み出すことができます。 EMAは最近の価格により多くの重みを与え、最近の価格の変化により敏感になります。これにより、価格アクションに応じて、SMASに比べて偏差率が高くなるか、低くなる可能性があります。

Q：複数の移動平均を使用して、偏差率の計算の精度を高めることは可能ですか？

A：はい、複数の移動平均を使用すると、価格アクションのより包括的なビューを提供できます。トレーダーは、多くの場合、短期的および長期的な移動平均の組み合わせを使用して、さまざまなレベルの偏差と潜在的な逆転ポイントを特定します。

Q：極端な逸脱率に基づいて取引する際に、トレーダーはどのようにして偽の信号を回避できますか？

A：偽の信号を回避するには、トレーダーは、相対強度指数（RSI）やボリューム分析などの追加の確認指標を使用して、平均への潜在的な復帰を検証する必要があります。さらに、適切な停止レベルを設定し、貿易の実行における規律を維持することは、誤シグナルに関連するリスクを管理するのに役立ちます。