如何使用移動平均值來設置加密貨幣中的停止損失訂單？

移動平均值有助於加密交易者通過使用關鍵EMA或SMA作為支持/阻力來設定動態停止級別的水平，從而改善了動蕩的市場風險管理。

2025/08/01 14:07

了解加密貨幣交易中的平均值

移動平均值（MAS）是加密貨幣交易中最廣泛使用的技術指標之一，因為它們在識別趨勢方面的簡單性和有效性。移動平均線在特定時期內平滑價格數據，幫助交易者濾除了市場噪音。所使用的兩種主要類型是簡單的移動平均值（SMA）和指數移動平均線（EMA） 。 SMA計算了一定時期數量的平均收盤價，而EMA的重量更大，使其對新信息的反應更加敏感。

在加密資產的動盪世界中，價格可以在數小時內急劇擺動，使用移動平均值為趨勢分析提供了結構化的方法。交易者經常使用50天， 100天或200天的移動平均值來確定長期趨勢。當Bitcoin或以太坊（以太坊）的加密貨幣價格高於其移動平均水平時，通常認為它處於上升趨勢中。相反，低於移動平均線的價格標誌著下降。

移動平均值如何有助於定義止損級別

停止損失訂單是必不可少的風險管理工具，當價格達到預定水平時，會自動出售職位，從而限制了潛在的損失。交易者沒有任意下達停止命令，而是使用移動平均值作為動態支持或阻力級別來確定邏輯出口點。

例如，在上升趨勢中，移動平均值通常充當支撐區。如果當價格高於200天EMA時，交易者進入較長的位置，則他們可能會將停止損失降低到此移動平均線以下。該位置假定如果價格低於EMA，則趨勢可能會逆轉，並且保持職位的風險更高。同樣，在下降趨勢中，縮短加密貨幣的交易者可能會將停止損失置於關鍵移動平均水平之上，例如50天SMA ，預計在該水平上會阻力。

以這種方式使用移動平均值將停止損失的位置與市場結構相結合，而不是情感，從而降低了在輕微回調期間過早停止脫離的可能性。

使用移動平均值設置停止損失的分步指南

• 通過分析當前價格相對於關鍵移動平均值（例如50天EMA和200天SMA）來確定主要趨勢
• 根據您的交易時間表選擇適當的移動平均值-Short-Term-Term Traders可能會使用20 period EMA ，而長期投資者則喜歡200天的SMA
• 確認移動平均線在歷史上通過審查過去的價格反應在同一水平上充當支持或抵抗
• 當價格高於選定的移動平均水平並顯示看漲的勢頭時，進入一個長位置
• 將停止損失訂單略低於移動平均線 - 每日圖表以下是1％至3％，以解釋波動率
• 對於短職位，當價格低於移動平均值時輸入並將停止損失設置為略高
• 隨著移動平均線的進展，動態調整停止損失，尤其是在基於EMA運動的尾隨停止時

這種方法可確保停工水平是數據驅動的，並適應不斷發展的市場狀況，在高度揮發性的加密市場中尤其重要。

為您的策略選擇正確的移動平均

並非所有移動平均值對於每種交易方式都同樣有效。選擇取決於您的交易視野和加密貨幣的波動。對於一日交易者而言，較短的期限搬遷平均值（例如9 period或20- period EMA）對日內設置的響應性更高，並且有用。這些允許更嚴格的停車位置，從而最大程度地減少了價格快速變動期間的風險敞口。

搖擺交易者通常依靠50天和100天的EMA ，這平衡了響應能力和可靠性。這些平均值有助於捕獲諸如Solana或Cardano等資產的中期趨勢，而不會因短期波動而鞭打。但是，長期投資者可能會將他們的停止損失決定基於200天的SMA ，這是一個廣受關注的水平，通常標誌著主要加密貨幣的重大趨勢變化。

一起使用多個移動平均值也是有益的。例如，將50天和200天的MAS結合起來會產生“金十字架”或“死亡十字”信號，這可以加強停止損失的決定。如果50天的MA橫穿200天的MA，則可能表明看跌逆轉，促使交易者更加積極地收緊或移動停止損失。

管理加密貨幣中的波動性和虛假突破

加密貨幣容易出現急劇波動的峰值和虛假的突破，在這種情況下，價格短暫地移動到了平均值，但很快就會倒轉。為了避免被這種噪音阻止，交易者可以應用過濾器或緩衝區。一種有效的方法是將停止損失設置為移動平均值，以及使用平均真實範圍（ATR）等工具計算的波動性緩衝區。

例如，如果Bitcoin的20天EMA為$ 30,000，而當前ATR為500美元，則交易員可能會將停工損失的價格定為29,000美元（30,000美元至1,000美元），在正常波動期間為呼吸室提供了呼吸室。另一種方法是等待燭台確認- 僅在整個蠟燭關閉後，只會觸發停止損失，從而減少了虛假信號。

此外，使用音量分析以及移動平均值可以提高可靠性。低於移動平均值的分解比低體積的趨勢更可能是真正的趨勢逆轉。

使用移動平均損壞時的常見錯誤

一個常見的錯誤是將停止損失的訂單離移動平均線太接近，而不會考慮市場波動，從而導致過早出口。另一個僅依靠單個移動平均線，而沒有使用RSI或MACD等其他指標來證實更廣泛的趨勢。

隨著移動平均值的進展，交易者通常也無法更新其停工水平。隨著市場的發展，基於舊的EMA值的靜態停止損失變得無關緊要。定期調整止損以遵循移動平均值，以確保與趨勢保持一致。

在短期交易上使用過長的移動平均值也可能是有問題的。對於4小時的交易表來說， 200天的SMA可能太遲鈍，導致對真正的逆轉的反應延遲。

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常見問題

我可以在側向加密市場中使用移動平均值來停止損壞嗎？

在範圍或側向市場中使用移動平均值來停止損壞的效果較小，因為價格振盪於平均水平上，而沒有明確的趨勢。在這種情況下，移動平均值會產生頻繁的錯誤信號。交易者相反，應使用水平支撐和阻力水平或鮑林樂隊在整合階段進行停止損失的位置。

我應該在加密貨幣中使用SMA或EMA進行停止損失訂單嗎？

由於其對最近的價格行動的敏感性，在加密貨幣的敏感性中， EMA通常是停止損壞環境的首選，這對於快速發展的市場至關重要。 SMA可能落後太多，導致出口延遲。但是，一些長期投資者對SMA的穩定性和對短期波動的敏感性降低了。

如果移動平均方向改變方向，該如何調整停止損失？

如果移動平均線開始變平或反向，則表示勢頭削弱。在這種情況下，考慮逐步收緊止損。例如，如果50天EMA在上升趨勢後開始下降，請將停止損失移至進出價格，或低於最近的擺動低點以保護利潤。

僅依靠將風險管理的平均值依靠是安全的嗎？

僅取決於移動平均值是有風險的。將它們與其他工具相結合，例如音量分析，趨勢線或諸如ATR之類的波動率指標。這種多層方法可以提高停止損失的位置的可靠性，並減少了陷入虛假突破的機會。