暗号でストップロス注文を設定するために移動平均を使用する方法は？

移動平均は、キーEMAまたはSMAをサポート/レジスタンスとして使用して動的なストップロスレベルを設定し、揮発性市場のリスク管理を改善するのに役立ちます。

2025/08/01 14:07

暗号通貨取引における移動平均を理解する

移動平均（MAS）は、傾向を特定する際の単純さと有効性のため、暗号通貨取引で最も広く使用されている技術指標の1つです。移動平均は、特定の期間にわたって価格データをスムーズにし、トレーダーが市場の騒音を除外するのに役立ちます。使用される2つの主要なタイプは、単純な移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）です。 SMAは、セット数の期間にわたって平均終値を計算しますが、EMAは最近の価格でより多くの重みを置き、新しい情報により敏感になります。

暗号資産の不安定な世界では、価格が数時間以内に劇的に揺れ動くことができ、移動平均を使用すると、トレンド分析に対する構造化されたアプローチが提供されます。トレーダーは、多くの場合、 50日間、 100日、または200日間の移動平均を使用して、長期的な傾向を決定します。 Bitcoinやイーサリアムのような暗号通貨の価格が移動平均を上回る場合、一般に上昇傾向にあると考えられます。逆に、移動平均を下回る価格は下降トレンドを示しています。

移動平均がどのように役立つかは、ストップロスレベルを定義するのに役立ちます

ストップロス注文は、価格が所定のレベルに達したときにポジションを自動的に販売する不可欠なリスク管理ツールであり、潜在的な損失を制限します。トレーダーは、ストップロス注文を任意に配置する代わりに、動きの平均を動的なサポートまたは抵抗レベルとして使用して、論理出口ポイントを決定します。

たとえば、アップトレンドでは、移動平均がサポートゾーンとして機能することがよくあります。価格が200日間のEMAを超えているときにトレーダーが長いポジションに入ると、この移動平均を下回るストップロスを配置する可能性があります。この配置は、価格がEMAを下回ると、傾向が逆転し、ポジションを保持することがリスクが高いことを前提としています。同様に、下降トレンドでは、暗号通貨を短縮するトレーダーは、 50日間のSMAのような重要な移動平均を超えてストップロスを置き、そのレベルでの抵抗を期待している可能性があります。

この方法で移動平均を使用すると、ストップロス配置は感情ではなく市場構造に合わせて、マイナーなプルバック中に時期尚早に停止する可能性を減らします。

移動平均を使用してストップロスを設定するための段階的なガイド

• 50日間のEMAや200日間のSMAなどの主要な移動平均に対する現在の価格の位置を分析することにより、主要な傾向を特定します
• 取引時間に基づいて適切な移動平均を選択します。ショートトレーダーは20期のEMAを使用できますが、長期投資家は200日間のSMAを好む場合があります
• 移動平均が同じレベルの近くで過去の価格反応を確認することにより、歴史的にサポートまたは抵抗として機能してきたことを確認してください
• 価格が選択された移動平均を上回り、強気の勢いを示すときに長い位置を入力します
• 停止順序を移動平均ラインのわずかに下に配置します。通常、毎日のチャートがボラティリティを考慮して1％から3％下に置いてください
• ショートポジションの場合は、価格が移動平均を下回っているときに入力し、ストップロスをわずかに上に設定します
• 特にEMAの動きに基づいてトレーリングストップを使用する場合、移動平均が進行するにつれてストップロスを動的に調整します

この方法により、ストップロスレベルがデータ駆動型であり、進化する市場の状況に適応することが保証されます。これは、非常に揮発性の暗号市場で特に重要です。

戦略に適切な移動平均を選択します

すべての移動平均がすべての取引スタイルに等しく効果的であるわけではありません。選択は、トレーディングホライズンと暗号通貨のボラティリティに依存します。デイトレーダーの場合、 9期間や20期のEMAなどの短期的な移動平均は、より反応が良く、日中のセットアップに役立ちます。これらは、停止の配置をより厳しくすることで、急速な価格の動き中のリスクエクスポージャーを最小限に抑えます。

スイングトレーダーは、多くの場合、50日間と100日間のEMAに依存しており、応答性と信頼性のバランスを取ります。これらの平均は、短期的な変動に鞭打たれることなく、ソラナやカルダノなどの資産の中期的な傾向を捉えるのに役立ちます。しかし、長期投資家は、 200日間のSMAにストップロスの決定を固定することができます。

また、複数の移動平均を一緒に使用することも有益です。たとえば、 50日間と200日間のMASを組み合わせると、「ゴールデンクロス」または「デスクロス」シグナルが作成され、ストップロスの決定を強化できます。 50日間のMAが200日間のMAを下回ると、弱気の逆転を示す可能性があり、トレーダーがストップロスをより積極的に締めたり移動したりするようになります。

暗号のボラティリティと誤ったブレイクアウトの管理

暗号通貨は、鋭いボラティリティスパイクと誤ったブレイクアウトが発生しやすく、価格は移動平均を一時的に移動しますが、すぐに逆転します。このようなノイズに止められないように、トレーダーはフィルターまたはバッファーを適用できます。効果的な方法の1つは、平均真の範囲（ATR）などのツールを使用して計算された移動平均とボラティリティバッファー以下のストップロスを設定することです。

たとえば、 20日間のEMAがBitcoinの場合は30,000ドルで、現在のATRが500ドルの場合、トレーダーはストップロスを29,000ドル（30,000〜1,000ドル）に配置する可能性があり、通常のボラティリティ中に呼吸するポジションスペースが与えられます。別のアプローチは、ろうそく足の確認を待つことです。完全なろうそくが移動平均を超えて閉じて誤った信号を減らした後、ストップロスをトリガーするものです。

さらに、移動平均とともにボリューム分析を使用すると、信頼性が向上する可能性があります。大量の移動平均を下回る故障は、低音量での動きの動きよりも本物のトレンド反転である可能性が高くなります。

ストップロスに移動平均を使用する場合の一般的な間違い

1つの一般的なエラーは、市場のボラティリティを考慮せずに、移動平均に近づきすぎて、早期の出口につながるストップロスの注文を移動平均に近づけすぎることです。もう1つは、RSIやMACDなどの追加インジケーターを使用してより広範な傾向を確認することなく、単一の移動平均にのみ依存することです。

また、トレーダーは、移動平均が進行するにつれて、ストップロスレベルの更新に失敗することがよくあります。古いEMA値に基づいた静的なストップロスは、市場が移動するにつれて無関係になります。移動平均に従うためにストップロスを定期的に調整すると、トレンドとの継続的な整合が保証されます。

短期取引で過度に長く移動する平均を使用することも問題があります。 200日間のSMAは、 4時間の取引チャートには遅すぎる可能性があり、実際の逆転に対する反応が遅れます。

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よくある質問

横向きの暗号市場でのストップロスに移動平均を使用できますか？

範囲または横方向の市場でストップロスに移動する平均を使用すると、価格は明確な傾向なしに平均を上回ったり下回ったりするため、効果が低くなります。このような条件では、移動平均は頻繁な偽信号を生成します。代わりに、トレーダーは、統合段階での停止配置のために、水平サポートとレジスタンスレベルまたはボリンジャーバンドを使用する必要があります。

暗号のストップロス注文にSMAまたはEMAを使用する必要がありますか？

EMAは一般に、最近の価格アクションに対する感受性があるため、Cryptoのストップロス設定には好まれています。これは、急速に移動する市場で重要です。 SMAは遅すぎる可能性があり、遅延出口を引き起こす可能性があります。ただし、一部の長期投資家は、その安定性と短期的なボラティリティに対する感度の低下に対してSMAを支持しています。

移動平均が方向を変える場合、ストップロスを調整するにはどうすればよいですか？

移動平均が平坦化または逆になり始めた場合、勢いが弱くなることを示します。そのような場合、ストップロスを段階的に締めることを検討してください。たとえば、 50日間のEMAがアップトレンドの後に減少し始めた場合、ストップロスをエントリー価格に近づけるか、最近のスイング低下を下回って利益を保護します。

リスク管理のための移動平均のみに頼ることは安全ですか？

移動平均のみに依存するのは危険です。ボリューム分析、トレンドライン、ATRなどのボラティリティインジケーターなどの他のツールと組み合わせます。この多層的なアプローチは、ストップロス配置の信頼性を高め、誤ったブレイクアウトに巻き込まれる可能性を低下させます。