如何使用移动平均值来设置加密货币中的停止损失订单？

移动平均值有助于加密交易者通过使用关键EMA或SMA作为支持/阻力来设定动态停止级别的水平，从而改善了动荡的市场风险管理。

2025/08/01 14:07

了解加密货币交易中的平均值

移动平均值（MAS）是加密货币交易中最广泛使用的技术指标之一，因为它们在识别趋势方面的简单性和有效性。移动平均线在特定时期内平滑价格数据，帮助交易者滤除了市场噪音。所使用的两种主要类型是简单的移动平均值（SMA）和指数移动平均线（EMA） 。 SMA计算了一定时期数量的平均收盘价，而EMA的重量更大，使其对新信息的反应更加敏感。

在加密资产的动荡世界中，价格可以在数小时内急剧摆动，使用移动平均值为趋势分析提供了结构化的方法。交易者经常使用50天， 100天或200天的移动平均值来确定长期趋势。当Bitcoin或以太坊（以太坊）的加密货币价格高于其移动平均水平时，通常认为它处于上升趋势中。相反，低于移动平均线的价格标志着下降。

移动平均值如何有助于定义止损级别

停止损失订单是必不可少的风险管理工具，当价格达到预定水平时，会自动出售职位，从而限制了潜在的损失。交易者没有任意下达停止命令，而是使用移动平均值作为动态支持或阻力级别来确定逻辑出口点。

例如，在上升趋势中，移动平均值通常充当支撑区。如果当价格高于200天EMA时，交易者进入较长的位置，则他们可能会将停止损失降低到此移动平均线以下。该位置假定如果价格低于EMA，则趋势可能会逆转，并且保持职位的风险更高。同样，在下降趋势中，缩短加密货币的交易者可能会将停止损失置于关键移动平均水平之上，例如50天SMA ，预计在该水平上会阻力。

以这种方式使用移动平均值将停止损失的位置与市场结构相结合，而不是情感，从而降低了在轻微回调期间过早停止脱离的可能性。

使用移动平均值设置停止损失的分步指南

• 通过分析当前价格相对于关键移动平均值（例如50天EMA和200天SMA）来确定主要趋势
• 根据您的交易时间表选择适当的移动平均值-Short-Term-Term Traders可能会使用20 period EMA ，而长期投资者则喜欢200天的SMA
• 确认移动平均线在历史上通过审查过去的价格反应在同一水平上充当支持或抵抗
• 当价格高于选定的移动平均水平并显示看涨的势头时，进入一个长位置
• 将停止损失订单略低于移动平均线 - 每日图表以下是1％至3％，以解释波动率
• 对于短职位，当价格低于移动平均值时输入并将停止损失设置为略高
• 随着移动平均线的进展，动态调整停止损失，尤其是在基于EMA运动的尾随停止时

这种方法可确保停工水平是数据驱动的，并适应不断发展的市场状况，在高度挥发性的加密市场中尤其重要。

为您的策略选择正确的移动平均

并非所有移动平均值对于每种交易方式都同样有效。选择取决于您的交易视野和加密货币的波动。对于一日交易者而言，较短的期限搬迁平均值（例如9 period或20- period EMA）对日内设置的响应性更高，并且有用。这些允许更严格的停车位置，从而最大程度地减少了价格快速变动期间的风险敞口。

摇摆交易者通常依靠50天和100天的EMA ，这平衡了响应能力和可靠性。这些平均值有助于捕获诸如Solana或Cardano等资产的中期趋势，而不会因短期波动而鞭打。但是，长期投资者可能会将他们的停止损失决定基于200天的SMA ，这是一个广受关注的水平，通常标志着主要加密货币的重大趋势变化。

一起使用多个移动平均值也是有益的。例如，将50天和200天的MAS结合起来会产生“金十字架”或“死亡十字”信号，这可以加强停止损失的决定。如果50天的MA横穿200天的MA，则可能表明看跌逆转，促使交易者更加积极地收紧或移动停止损失。

管理加密货币中的波动性和虚假突破

加密货币容易出现急剧波动的峰值和虚假的突破，在这种情况下，价格短暂地移动到了平均值，但很快就会倒转。为了避免被这种噪音阻止，交易者可以应用过滤器或缓冲区。一种有效的方法是将停止损失设置为移动平均值，以及使用平均真实范围（ATR）等工具计算的波动性缓冲区。

例如，如果Bitcoin的20天EMA为$ 30,000，而当前ATR为500美元，则交易员可能会将停工损失的价格定为29,000美元（30,000美元至1,000美元），在正常波动期间为呼吸室提供了呼吸室。另一种方法是等待烛台确认- 仅在整个蜡烛关闭后，只会触发停止损失，从而减少了虚假信号。

此外，使用音量分析以及移动平均值可以提高可靠性。低于移动平均值的分解比低体积的趋势更可能是真正的趋势逆转。

使用移动平均损坏时的常见错误

一个常见的错误是将停止损失的订单离移动平均线太接近，而不会考虑市场波动，从而导致过早出口。另一个仅依靠单个移动平均线，而没有使用RSI或MACD等其他指标来证实更广泛的趋势。

随着移动平均值的进展，交易者通常也无法更新其停工水平。随着市场的发展，基于旧的EMA值的静态停止损失变得无关紧要。定期调整止损以遵循移动平均值，以确保与趋势保持一致。

在短期交易上使用过长的移动平均值也可能是有问题的。对于4小时的交易表来说， 200天的SMA可能太迟钝，导致对真正的逆转的反应延迟。

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常见问题

我可以在侧向加密市场中使用移动平均值来停止损坏吗？

在范围或侧向市场中使用移动平均值来停止损坏的效果较小，因为价格振荡于平均水平上，而没有明确的趋势。在这种情况下，移动平均值会产生频繁的错误信号。交易者相反，应使用水平支撑和阻力水平或鲍林乐队在整合阶段进行停止损失的位置。

我应该在加密货币中使用SMA或EMA进行停止损失订单吗？

由于其对最近的价格行动的敏感性，在加密货币的敏感性中， EMA通常是停止损坏环境的首选，这对于快速发展的市场至关重要。 SMA可能落后太多，导致出口延迟。但是，一些长期投资者对SMA的稳定性和对短期波动的敏感性降低了。

如果移动平均方向改变方向，该如何调整停止损失？

如果移动平均线开始变平或反向，则表示势头削弱。在这种情况下，考虑逐步收紧止损。例如，如果50天EMA在上升趋势后开始下降，请将停止损失移至进出价格，或低于最近的摆动低点以保护利润。

仅依靠将风险管理的平均值依靠是安全的吗？

仅取决于移动平均值是有风险的。将它们与其他工具相结合，例如音量分析，趋势线或诸如ATR之类的波动率指标。这种多层方法可以提高停止损失的位置的可靠性，并减少了陷入虚假突破的机会。